Trading Systems & Money Management

...non c'è nulla di più sopravvalutato dell'ingresso in posizione...
è la Gestione della Posizione, il Risk Management e le scelte
di Position Sizing a cui dovresti rivolgere la maggiore attenzione...

E' naturale che chi inizia a sviluppare sistemi meccanici di trading focalizzi la maggior parte delle sue energie a raffinare le regole per l'Ingresso in posizione.

Spesso, a torto, si pensa che entrando "bene" si sia già a metà dell'opera... non c'è nulla di più sbagliato, e spesso si arriva a capirlo solo dopo avere perso energie, tempo... e denaro.

In questo seminario l'attenzione non è rivolta ai setup di Ingresso in posizione, ma parliamo invece:

...di ciò che viene PRIMA (ovvero la scelta del dimensionamento della posizione o Position Sizing)

...e di ciò che viene DOPO (ovvero la Gestione della Posizione, quindi scelte di Scaling IN, o ingresso frazionale, e di Scaling OUT, o uscita frazionale, e di alcuni accorgimento per la Gestione del Rischio).

Esistono, infatti, decine e decine di motivazioni per uscire da una posizione: obiettivo di questo corso è passare in rassegna quelle più interessanti.

Come per tutti gli altri corsi che compongono il percorso Trading System Academy , anche in questo caso viene messo a disposizione dei partecipanti il codice Easy Language di ognuna di queste modalità di uscita, così da poterlo impiegare direttamente nelle proprie strategie, oltre ad avere a disposizione la piattaforma StrategyLAB da poter utilizzare per analizzare le strategie spoegate nel corso.

 

Non meno importante delle regole di uscita, sono le decisioni relativa al come dimensionare correttamente la prossima operazione. Ed anche in questo caso, nel corso, passiamo, in rassegna alcuni dei principali modelli di Money Management, mettendo sempre a disposizione il codice Easy Language per poterli implementare nelle proprie strategie.

Dall'Analisi Statistica dello storico delle operazioni, mostriamo come ricavare, inoltre, importanti indicazioni, fra cui, ad esempio:

- il capitale da utilizzare per contenere, con una probabilità del 95%, il nostro DrawDown entro una certa soglia predefinita (attraverso l'analisi Montecarlo di StrategyLAB)

- il capitale necessario per seguire un trading system, per contenere il Risk of Ruin ("rischio di rovina") entro una certa probabilità

Mostriamo come poter utilizzare (richiamandole in tempo reale, da codice) importanti indicazioni relative all'equity line del sistema (gestendo, ad esempio, stop di periodo sull'equity o applicando logiche di Controllo sull'Equity direttamente sulla StrategyLAB).

Analizziamo la Trade Dependency (come individuarla e come poterla sfruttare direttamente nella propria strategia, in easy language), e mostriamo come faretrading sull'equity line del sistema.

  

PROGRAMMA: 

 

A) POSITION MANAGEMENT (LA GESTIONE DELLA POSIZIONE)

Gestione dello SCALING IN:

  1. aggiungere ingressi sullo stesso segnale o su segnali diversi (Pyramiding)
  2. position sizing sul prossimo segnale: Martingala e Antimartingala
  3. Inibizione sull'Equity di periodo
  4. Inibizione sul numero di operazioni

Stop e Target dinamici: da livelli monetari, a livelli percentuali, a livelli calcolati in funzione della volatilità esibita dallo strumento

Gestione dello SCALING OUT:

  1. uscite su livelli grafici
  2. uscite sulla base di Indicatori tecnici
  3. uscite in fasce orarie prestabilite
  4. uscite temporali
  5. uscite in funzione di una variazione della volatilità
  6. uscite in funzione di una variazione del trend
  7. uscite in funzione dello stop adottato
  8. diversi tipi di Trailing Stop
  9. Stop in pari: diversi criteri di innesco

Scelta del multiplo di frazionamento dell'uscita

Uscite frazionali e ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE delle operazioni. 

- MAE e MFE per individuare condizioni per lo Scaling IN e lo Scaling OUT

- Uscite frazionali e Rischio Overfitting

Il controllo del rischio in tempo reale (da codice): alternative di CONTROLLO SULL'EQUITY LINE del sistema (gestendo stop sull'equity di periodo)

 

B) POSITION SIZING (LE SCELTE DI DIMENZIONAMENTO DELLA POSIZIONE)

L'ingresso in posizione? E' sopravvalutato...

ALLOCAZIONE DEL CAPITALE SULLA PROSSIMA OPERAZIONE: Le scelte di dimensionamento della posizione (Position Sizing) implementate direttamente in Easy Language, e l'impatto sull'Equity e sulle caratteristiche del sistema:

  1. Fixed Shares
  2. Fixed Dollar
  3. Fixed Risk
  4. Optiomal F
  5. Fixed Fractional
  6. Percent Volatility
  7. Fixed Ratio

La TRADE DEPENDENCY

- come individuarla, MISURARLA, e come poterla sfruttare

- il position sizing in funzione dell'equity line del sistema (Trading sull'Equity Line).

COME DIMENSIONARE L'ACCOUNT NECESSARIO PER SEGUIRE UN TRADING SYSTEM: calcolo del

- il capitale da utilizzare per contenere, con una probabilità del 95%, il nostro DrawDown entro una certa soglia predefinita (attraverso l'analisi Montecarlo di StrategyLAB)

- il capitale necessario per seguire un trading system, per contenere il Risk of Ruin ("rischio di rovina") entro una certa probabilità

 

C) AUTOMAZIONE DELLA STRATEGIA E SINCRONIZZAZIONE

L'Automazione della strategia: differenza fra le due modalità ("allinea la strategia al l'account" o "allinea l'account alla strategia") e criteri per decidere quale sia più adatta in funzione delle caratteristiche del trading systems

Da Limit Order a Market Order

La risoluzione delle più comuni problematiche di SINCRONIZZAZIONE fra Strategia e Account

Gestione delle problematiche di Sincronizzazione sui Trading System sul Forex: i grafici su Bid e su Ask, la validità dei Backtest, e qualche malizia per l'automazione...

Uno script per il Riallinemento Automatico delle posizioni in Tradestation.

  

...per  O G N I   C O N T E N U T O   trattato in questa giornata, dai diversi tipi di position sizing, alle diverse tecniche di gestione della posizione, viene messo a disposizione del partecipante il
  C O D I C E   Easy Language da poter utilizzare e adattare alla propria strategia
 

(allo sviluppatore di trading system più attento, non dovrebbe essere sfuggito che il solo valore del codice reso disponibile in questa giornata, va ben al di là della quota di partecipazione...)

 

Tutto il materiale è codificato in Easy Language e direttamente utilizzabile sulle piattaforme TradeStation oppure Multicharts. Se programmi su altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero semplice e non ci metterai molto a convertire queste strategie in altri linguaggi. Ad ogni partecipante, metteremo invece a disposizione una licenza speciale della piattaforma StrategyLAB per poter ripetere tutte le analisi effettuare sugli stessi trading system spiegati nei corsi, senza il limite dei 30 giorni della versione TRIAL. In tutte giornate che compongono il percorso Trading System Academy spieghiamo il significato di tutti i test che effettuiamo, e che possono essere replicati con altre piattaforme (da MatLab, ad R oppure su Python o qualunque altra piattaforma siate in grado di programmare): la scelta di effettuate questi test con la StrategyLAB, va nella direzione di semplificare l'esecuzione di questi test, e renderli davvero alla portata di tutti ("rendere semplice ciò che semplice non è").

 

     

         

 

 

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in 5 giornate in aula (oppure collagato a distanza, in live streaming) + 2 giornate di Workshop (e decine di Webinar, dispense...), e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e con una sensibile riduzione della quota di iscrizione! ...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina.

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

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