Trading Systems & Money Management

...non c'è nulla di più sopravvalutato dell'ingresso in posizione...
è la Gestione della Posizione, il Risk Management e le scelte
di Position Sizing a cui dovresti rivolgere la maggiore attenzione...

E' naturale che chi inizia a sviluppare sistemi meccanici di trading focalizzi la maggior parte delle sue energie a raffinare le regole per l'Ingresso in posizione.

Spesso, a torto, si pensa che entrando "bene" si sia già a metà dell'opera... non c'è nulla di più sbagliato, e spesso si arriva a capirlo solo dopo avere perso energie, tempo... e denaro.

In questo seminario l'attenzione non è rivolta ai setup di Ingresso in posizione, ma parliamo invece:

...di ciò che viene PRIMA (ovvero la scelta del dimensionamento della posizione o Position Sizing)

...e di ciò che viene DOPO (ovvero la Gestione della Posizione, quindi scelte di Scaling IN, o ingresso frazionale, e di Scaling OUT, o uscita frazionale, e di alcuni accorgimento per la Gestione del Rischio).

Esistono, infatti, decine e decine di motivazioni per uscire da una posizione: obiettivo di questo corso è passare in rassegna quelle più interessanti.

Come per tutti gli altri corsi che compongono il percorso Trading System Academy , anche in questo caso viene messo a disposizione dei partecipanti il codice Easy Language di ognuna di queste modalità di uscita, così da poterlo impiegare direttamente nelle proprie strategie, oltre ad avere a disposizione la piattaforma StrategyLAB da poter utilizzare per analizzare le strategie spoegate nel corso.

 

Non meno importante delle regole di uscita, sono le decisioni relativa al come dimensionare correttamente la prossima operazione. Ed anche in questo caso, nel corso, passiamo, in rassegna alcuni dei principali modelli di Money Management, mettendo sempre a disposizione il codice Easy Language per poterli implementare nelle proprie strategie.

Dall'Analisi Statistica dello storico delle operazioni, mostriamo come ricavare, inoltre, importanti indicazioni, fra cui, ad esempio:

- il capitale da utilizzare per contenere, con una probabilità del 95%, il nostro DrawDown entro una certa soglia predefinita (attraverso l'analisi Montecarlo di StrategyLAB)

- il capitale necessario per seguire un trading system, per contenere il Risk of Ruin ("rischio di rovina") entro una certa probabilità

Mostriamo come poter utilizzare (richiamandole in tempo reale, da codice) importanti indicazioni relative all'equity line del sistema (gestendo, ad esempio, stop di periodo sull'equity o applicando logiche di Controllo sull'Equity direttamente sulla StrategyLAB).

Analizziamo la Trade Dependency (come individuarla e come poterla sfruttare direttamente nella propria strategia, in easy language), e mostriamo come faretrading sull'equity line del sistema.

  

PROGRAMMA: 

 

A) POSITION MANAGEMENT (LA GESTIONE DELLA POSIZIONE)

Gestione dello SCALING IN:

  1. aggiungere ingressi sullo stesso segnale o su segnali diversi (Pyramiding)
  2. position sizing sul prossimo segnale: Martingala e Antimartingala
  3. Inibizione sull'Equity di periodo
  4. Inibizione sul numero di operazioni

Stop e Target dinamici: da livelli monetari, a livelli percentuali, a livelli calcolati in funzione della volatilità esibita dallo strumento

Gestione dello SCALING OUT:

  1. uscite su livelli grafici
  2. uscite sulla base di Indicatori tecnici
  3. uscite in fasce orarie prestabilite
  4. uscite temporali
  5. uscite in funzione di una variazione della volatilità
  6. uscite in funzione di una variazione del trend
  7. uscite in funzione dello stop adottato
  8. diversi tipi di Trailing Stop
  9. Stop in pari: diversi criteri di innesco

Scelta del multiplo di frazionamento dell'uscita

Uscite frazionali e ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE delle operazioni. 

- MAE e MFE per individuare condizioni per lo Scaling IN e lo Scaling OUT

- Uscite frazionali e Rischio Overfitting

Il controllo del rischio in tempo reale (da codice): alternative di CONTROLLO SULL'EQUITY LINE del sistema (gestendo stop sull'equity di periodo)

 

B) POSITION SIZING (LE SCELTE DI DIMENZIONAMENTO DELLA POSIZIONE)

L'ingresso in posizione? E' sopravvalutato...

ALLOCAZIONE DEL CAPITALE SULLA PROSSIMA OPERAZIONE: Le scelte di dimensionamento della posizione (Position Sizing) implementate direttamente in Easy Language, e l'impatto sull'Equity e sulle caratteristiche del sistema:

  1. Fixed Shares
  2. Fixed Dollar
  3. Fixed Risk
  4. Optiomal F
  5. Fixed Fractional
  6. Percent Volatility
  7. Fixed Ratio

La TRADE DEPENDENCY

- come individuarla, MISURARLA, e come poterla sfruttare

- il position sizing in funzione dell'equity line del sistema (Trading sull'Equity Line).

COME DIMENSIONARE L'ACCOUNT NECESSARIO PER SEGUIRE UN TRADING SYSTEM: calcolo del

- il capitale da utilizzare per contenere, con una probabilità del 95%, il nostro DrawDown entro una certa soglia predefinita (attraverso l'analisi Montecarlo di StrategyLAB)

- il capitale necessario per seguire un trading system, per contenere il Risk of Ruin ("rischio di rovina") entro una certa probabilità

 

C) AUTOMAZIONE DELLA STRATEGIA E SINCRONIZZAZIONE

L'Automazione della strategia: differenza fra le due modalità ("allinea la strategia al l'account" o "allinea l'account alla strategia") e criteri per decidere quale sia più adatta in funzione delle caratteristiche del trading systems

Da Limit Order a Market Order

La risoluzione delle più comuni problematiche di SINCRONIZZAZIONE fra Strategia e Account

Gestione delle problematiche di Sincronizzazione sui Trading System sul Forex: i grafici su Bid e su Ask, la validità dei Backtest, e qualche malizia per l'automazione...

Uno script per il Riallinemento Automatico delle posizioni in Tradestation.

  

...per  O G N I   C O N T E N U T O   trattato in questa giornata, dai diversi tipi di position sizing, alle diverse tecniche di gestione della posizione, viene messo a disposizione del partecipante il
  C O D I C E   Easy Language da poter utilizzare e adattare alla propria strategia
 

(allo sviluppatore di trading system più attento, non dovrebbe essere sfuggito che il solo valore del codice reso disponibile in questa giornata, va ben al di là della quota di partecipazione...)

 

Tutto il materiale è codificato in Easy Language e direttamente utilizzabile sulle piattaforme TradeStation oppure Multicharts. Se programmi su altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero semplice e non ci metterai molto a convertire queste strategie in altri linguaggi. Ad ogni partecipante, metteremo invece a disposizione una licenza speciale della piattaforma StrategyLAB per poter ripetere tutte le analisi effettuare sugli stessi trading system spiegati nei corsi, senza il limite dei 30 giorni della versione TRIAL. In tutte giornate che compongono il percorso Trading System Academy spieghiamo il significato di tutti i test che effettuiamo, e che possono essere replicati con altre piattaforme (da MatLab, ad R oppure su Python o qualunque altra piattaforma siate in grado di programmare): la scelta di effettuate questi test con la StrategyLAB, va nella direzione di semplificare l'esecuzione di questi test, e renderli davvero alla portata di tutti ("rendere semplice ciò che semplice non è").

 

     

         

 

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PARTECIPAZIONE E ACQUISTARE QUESTO CORSO

 

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in 5 giornate in aula (oppure collagato a distanza, in live streaming) + 2 giornate di Workshop (e decine di Webinar, dispense...), e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e con una sensibile riduzione della quota di iscrizione! ...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina.

 

COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà 
è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 

Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

  

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