Portafogli di Trading System

Nessun sistema è "per sempre", e la sola certezza che hai
è che prima o poi smetterà di funzionare...

Trading is a Business... quante volte ti sarà capitato di leggere questa affermazione!

Finchè ci si limita a ragionare su una singola operatività (o un singolo trading system) si sta ragionando come un professionista, spesso focalizzato a tal punto sulla sua attività da non avere alternative di fronte alle prime difficoltà che dovessero presentarsi in futuro. Il miglior consulente sul fotovoltaico residenziale che avesse puntato tutto solo su questo, si sarebbe trovato in seria difficoltà quando negli anni scorsi la domanda è crollata a seguito dell'interruzione degli incentvi statali; allo stesso modo, il trader che alla fine degli anni 90 avesse puntato tutto sullo scalping, deve avere attraversato non poche difficoltà negli anni seguenti, con il dominio nei book delle "macchinette" e dei sistemi automatici creati, talvolta, proprio per ingannare l'operatore umano.

Ragionare in termini di Portafogli di Operatività, significa invece approcciare il trading come un imprenditore che deve allocare il proprio capitale su diversi business (operatività) - e non parlo necessariamente di sistemi di trading meccanico: dalla loro selezione, ai criteri di composizione del proprio portafoglio, al suo monitoraggio fino alla definizione dei criteri di inibizione di ciascuna operatività.

Questa giornata di corso si rivolge a quanti abbiano compreso l'importanza di questo CAMBIO DI PROSPETTIVA  nell'approcciare il trading sui mercati finanziari: dalla ricerca di una tecnica ("ricetta") infallibile per guadagnare sempre sui mercati, alla ricerca di rendimenti stabili affiancando operatività diverse, su mercati diversi e su differenti orizzonti temporali, con la consapevolezza che "nulla è per sempre", e anche l'operatività più efficace, prima o poi, attraverserà qualche momento di difficoltà (e con lei, il trader che vi ha riposto sopra tutta la sua fiducia e tutto il suo capitale).

Questo corso unisce le fondamenta teoriche necessarie per ragionare in termini di Portafogli di Operatività e gli strumenti pratici per costruire ed analizzare questi portafogli (non necessariamente costituiti da trading system), così da poter rispondere a domande quali:

Come seleziono le Strategie da inserire in Portafoglio?

Come applico il Money Management (pos. sizing, trade dep, equity control)?

Quale frazione dell’account riservare a ciascuna delle operatività?

Come posso impiegare in maniera più efficiente il capitale a disposizione (riducendo le fasi di sottoutilizzo del conto)?

Come scelgo il corretto orizzonte temporale di analisi del mio portafoglio?

Con quale criterio bilancio le operatività in Portafoglio?

Come controllo l’esposizione di ogni singola strategia sul Portafoglio?

Che cosa succede se introduco dei Vincoli? (al numero di contratti aperti, alla marginazione occupata - overbooking, alla composizione per tipo di strategia, o simbolo, o mercato, sul worst day in % sull’account del Portafoglio…)

Con quale Cadenza rivedo le scelte effettuate di selezione e bilanciamento?

Posso scegliere solo le migliori strategie a cadenze predefinite ed effettuare una walk forward analysis?

Posso effettuare la stessa walk forward analysis per definire i pesi ottimali di ogni operatività da seguire nel periodo successivo?

Qual è la maniera corretta di effettuare una MonteCarlo sul Portafoglio?

Le Correlazioni fra le Strategie in Portafoglio sono stabili?

Quale Drawdown dovrei aspettarmi? Che account mi serve?

Quali sono le analisi che sarebbe utile effettuare sul Portafoglio (e come effettuarle)?

Questa giornato è un passaggio fondamentale del percorso Trading System Academy, ma è anche fruibile indipendentemente dagli altri corsi che compongono l'Academy.

 

PROGRAMMA:

1) Dall'Asset Allocation a Portfogli di Operatività

- I limiti del modello di Markovitz e della frontiera efficiente

- I limiti dei modelli di Asset Allocation su Azioni o Obbligazioni quando si lavora con Trading System 

- Varianza, Covarianza , Correlazione e dintorni... (le nozioni di statistica strettamente neccessarie)

- Sharpe Ratio, Ulcer Index, Martin Ratio, K-Ratio: la scelta di una funzione obiettivo

 

2) La Costruzione di un Portafoglio

- le fonti di "Diversità"

- la Selezione delle Operatività per controllare la volatilità di portafoglio

- Classificazione Simbolo/Mercato/Classe di Operatività e Analisi delle Correlazioni

- un Trading System su un paniere di strumenti diversi

- la costruzione di un Portafoglio di Trading Systems

- la costruzione di un Portafoglio di Operatività (non solo Trading System): come importare nelle piattaforme di analisi di Portafogli le equity line prodotte da Operatività tracciate esternamente (e non necessariamente meccaniche)

 

3) I Criteri per una corretta Allocazione del Capitale sulle diverse operatività

La "pesatura" di ogni operatività e il Bilanciamento dei Sistemi in Portafoglio

A) definizione di Pesi discrezionali (in base alle metriche della strategia: giorno peggiore, mese peggiore, MaxDD...)

B) pesi assegnati dalla logica di Position Sizing

C) pesi assegnati dallo sfruttamento di una Trade Dependency

D) inibizione su logiche di Equity Control

 

 

 

 

4) L'introduzione di Constraints (Vincoli):

- sul numero max di contratti aperti in portafoglio (per Simbolo/Mercato/Classe di Operatiità)

- sul numero di strategie in posizione

- sul capitale occupato in marginazione

- Frazionamento o overbooking?

- Stop e Target di Portafoglio

 

5) Allocazione STATICA 

Strumenti per la selezione e il bilanciamento delle Operatività in Portafoglio

 

6) Allocazione DINAMICA

Ri-Selezione e Ri-Bilanciamento delle Operatività in Portafoglio a Cadenze prestabilite

La creazione di Fitness Function custom per implememtare logiche di:

A) Selezione PASSIVA: Filtri sulle Operatività da includere

B) Selezione ATTIVA: Criteri di Ranking (Ordinamento)

- sui sottostanti (Portafioglio Rotazionale)

- sui Trading Systems (Graduatorie di Sistemi)

 

7) La Selezione del miglior Bilanciameno delle Operatività in Portafoglio, effettuata dalla macchina: Machine Learning applicata alla Costruzione di Portafogli 

Il corso ha un taglio estremamente pratico perchè ogni argomento viene presentato partendo da esempi reali, per poterne delineare pregi e difetti e individuarne la modalità di utilizzo più efficace. L'obiettivo è mettere ogni partecipante nelle migliori condizioni per poter costruire, analizzare e monitorare un Portafoglio di Operatività, utilizzando immediatamente il codice e i tool di analisi messi a disposizione.

 

Tutto il materiale è disponibile (a codice aperto) Easy Language e direttamente utilizzabile sulle piattaforme TradeStation oppure Multicharts. Le piattaforme che utilizzeremo in questo corso sono:

1) Excel

2) Portfolio Maestro (di TradeStation)

3) Portfolio Trader (di Multicharts)

4) Portfolio Builder (di StrategyLAB)

Ma in tutte giornate che compongono il percorso Trading System Academy spieghiamo sempre il significato dei test che effettuiamo, e che possono essere replicati con altre piattaforme (da MatLab, ad R oppure su Python o qualunque altra piattaforma siate in grado di programmare): la scelta di effettuate queste analisi con queste piattaforme qui accanto, va nella direzione di semplificare l'esecuzione di questi test, e renderli davvero alla portata di tutti ("rendere semplice ciò che semplice non è").

 

CLICCA QUI PER CONOSCERE LE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE E ACQUISTARE QUESTO CORSO

 

 

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in 5 giornate in aula (oppure collagato a distanza, in live streaming) + 2 giornate di Workshop (e decine di Webinar, dispense...), e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e con una sensibile riduzione della quota di iscrizione! ...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina.

 

COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà 
è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 

Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

  

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