ITS - IntraDay Trading System

Ideare, Codificare, Back-Testare Strategie di Trading IntraDay su Futures

La seconda giornata del percorso Trading System Academy, dedicata allo sviluppo di Trading System IntraDay e alla loro Validazione. Nel corso Trading Automatico lavoriamo su strategie che stanno in posizione qualche giorno (Multi-Day) mentre in IntraDay Trading System il focus è su trading system veloci, che stanno in posizione poche ore, e che richiedono accorgimenti diversi, sia in fase di sviluppo e che nell'analisi della robustezza.

Perchè operare IntraDay?

I vantaggi sono più di uno... dalla maggiore frequenza delle operazioni (che riescono a intercettare  trend minori, ma più frequenti, rispetto ad una strategia multiday), alla possibilità di lavorare con stop più stretti e gestire la posizione in maniera più precisa, alla minore esposizione a eventi esogeni che possono abbattersi sul mercato e creare discontinuità nei prezzi, fino ad un impiego più efficiente del capitale a disposizione, potendo "incastrare" strategie che lavorano in momenti diversi della giornata.

La Diversificazione sull'Orizzonte di Trading 
(sul Time Frame), che si ottiene affiacando Trading
System che lavorano IntraDay con Trading System 
che lavorano MultiDay, crea i presupposti per riuscire 
a guadagnare sui mercati con maggiore regolarità.

Come per la giornata Trading Automatico, anche questo è un corso a numero chiuso e tutta la didattica è improntata all'operatività ed al lavoro sulla piattaforma, alla stregua di un laboratorio di tradingIl linguaggio utilizzato per scrivere i trading systems è l'Easy Language (Tradestation o Multicharts - se non avete una di queste piattaforme installate sul vostro pc portatile, contattateci).

L'obiettivo finale è quello di fornire al partecipante gli strumenti per tradurre in codice (in autonomia) una propria idea di trading, partendo da 5 diverse Classi di Trading System che coprono le diverse possibilità di lavorare un mercato su un orizzonte di breve periodo, per arrivare a delineare la propria strategia di Trading IntraDay, con quale modalità seguirla (individuazione dei parametri più robusti o adattandoli su finestra scorrevole sulla base di una Walk Forward Analysis)   e Validarla con le più innovative tecniche ad oggi disponibili (dalla misurazione della Persistenza attraverso l'MPI, alla Noise/Signal Analysis)

Approfondiamo invece gli aspetti legati alla Gestione della Posizione e al Position Sizing in un'altra giornata di corso: Trading Systems e e Money Management, dove vengono prese in esame numerose tecniche di uscita dalla posizione, scaling IN e scaling OUT, le differenti logiche di dimensionamento della posizione (per rispondere, ad esempio, alla domanda: "che capitale deve utilizzare sulla prossima operazione per mantenere, con un 95% di probabilità, il drawdown del sistema contenuto entro un certo ammontare?", oppure "che capitale mi serve per contenere al di sotto di una certa probabilità il Risk of Ruin?"), le diverse alternative di Controllo del Trading System sulla sua Equity Line, l'individuazione (e lo sfruttamento) della Trade Dependency. Questa seconda giornata è la naturale prosecuzione della giornata "Trading Automatico".

Sia in questa giornata, che nelle giornate successive del percorso Trading System Academy, viene messo a disposizione dei partecipanti il codice (Easy Language) dei Trading System spiegati, la piattaforma  StrategyLAB  da poter utilizzare per analizzare le strategie del corso, oltre ad alcuni fogli di Excel predisposti per effettuare ulteriori analisi.

...ma è meglio Intra-Day o Multi-Day?

Non esiste una risposta corretta, perchè dipende dalle caratteristiche del mercato in un quel preciso momento. In certi periodi, vedrai performare meglio trading system intraday, che restano poco a mercato, con stop più stretti, ma in altre fasi, invece, apprezzerai una strategia che fa qualche operazione in meno, e che "tiene" aperta la posizione più a lungo (multiday) perchè più stabile (le strategie multiday del corso Trading Automatico, sono "in pista" dal 2013, dalla prima edizione di questo corso, mentre un trading systen intraday richiede, spesso, una "manutenzione" periodica).

Il focus di questa giornata è sulla costruzione di Trading System Intra-Day su Futures e sulla loro Validazione (=capire se, oltre che funzionare bene in passato, ha delle buone probabilità di continuare a funzionare nello stesso modo anche in futuro). Nel corso ti mettiamo a disposizione (a codice aperto) 5 Classi di Trading System, declinati su diversi Futures (per un totale di una decina di strategie). 

Lo sviluppo di Trading System Multi-Day è invece al centro del corso: Trading Automatico, che puoi approfondire meglio cliccando qui. Entrambe queste giornate di corso non lavorano sul Forex, perchè in QTLab abbiamo una giornata di formazione dedicata a questo: FX Trading Systems, che puoi approfondire cliccando qui. 

Quello che segue è il programma del corso ITS - IntraDay Trading System.

 

PROGRAMMA:

Iniziamo dai 5 Trading System  declinate su diversi mercati per un totale di  14 Trading Systems  a disposizione del partecipante (codice aperto):

Classe di Trading System: Intraday Bias 

Classe di Trading System: Breakout di Livelli di Prezzo

Classe di Trading System: Breakout di Volatilità

Classe di Trading System: Intraday Mean Reverting 

Classe di Trading System: Gap Trading

 

 >>>Scopri più da vicino queste 5 classi di Strategie, <<<
 >>> declinate in 14 Trading Systems , in questo articolo. <<<

       

La presentazione di ogni Trading System non è "fine a se stessa", perchè ogni strategia presentata è l'occasione per sviluppare in dettaglio questi contenuti, che sono il cuore di questa giornata di corso...

A) LA CODIFICA DI UN TRADING SYSTEM INTRADAY

Le criticità quando si valora IntraDay

- Su quali mercati (e con quali strumenti) puoi lavorare IntraDay

- Pro e Contro nell'impiego di sessioni Custom

- La Natura di un Mercato: Test Statistici per misurarne la mean reversion o la tendenza su diversi time frame

Tutto ruota attorno alla Volatilità: la presentazione dei nostri migliori Filtri di Volatilità 

Bias Analysis: 

- La Ricerca e l'Analisi di Bias IntraDay nella serie storica, e codifica di Filtri Temporali

- Trade Analysis: dai Bias sul mercato, ai Bias sulle operazioni del Trading System 

- Long/Short Analysis: perchè privilegiare sistemi A-simmetrici

Analisi Montecarlo sui trade OOS (e la definizione di aspettative realistiche)

B) UN PROTOCOLLO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA VALIDAZIONE DI UN TRADING SYSTEM INTRADAY

Approccio STATICO

- Segmentazione IS/OOS e il confronto fra le Metriche

- Analisi delle variazioni nelle Aree di Stabilità fra IS e OOS secondo diverse Metriche (HEAT MAPS)

- Misurazione della Persistenza: la permutazione dei periodi IS/OOS nel calcolo del MPI (Metric Persistence Index)

- Noise/Signal Analysis: l'aggiunta di Rumore artificiale nella serie storica per validare il Trading System 

Approccio DINAMICO

- Rolling WFA (Walk Forward Analysis) per definire la Ri-Ottimizzazione periodica dei parametri di un Trading System

C) L'AUTOMAZIONE DELLA STRATEGIA

- la gestione delle problematiche di Sincronizzazione fra Account e Strategia e impostazione di un sistema di Alert e Notifiche Real Time.   

- la gestione del Rollover (con un Indicatore)

- Infrastruttura tecnica e costi: In House o VPS? I criteri nela Scelta della VPS. 

 

     

Tutto il materiale è codificato in Easy Language e direttamente utilizzabile sulle piattaforme TradeStation oppure Multicharts. Se programmi su altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero semplice e non ci metterai molto a convertire queste strategie in altri linguaggi. Ad ogni partecipante, metteremo invece a disposizione una licenza speciale della piattaforma StrategyLAB per poter ripetere tutte le analisi effettuare sugli stessi trading system spiegati nei corsi, senza il limite dei 30 giorni della versione TRIAL. In tutte giornate che compongono il percorso Trading System Academy spieghiamo il significato di tutti i test che effettuiamo, e che possono essere replicati con altre piattaforme (da MatLab, ad R oppure su Python o qualunque altra piattaforma siate in grado di programmare): la scelta di effettuate questi test con la StrategyLAB, va nella direzione di semplificare l'esecuzione di questi test, e renderli davvero alla portata di tutti ("rendere semplice ciò che semplice non è").

     

         

 

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in 5 giornate in aula (oppure collagato a distanza, in live streaming) + 2 giornate di Workshop (e decine di Webinar, dispense...), e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e con una sensibile riduzione della quota di iscrizione! ...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina.

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

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