OptionLAB - Backtest di Strategie in Opzioni

 

OPTION EXPLORER è un software che permette di realizzare BACKTEST di strategie in Opzioni su Futures: è possibile acquistare una "LifeTime License" (che si acquista "una tantum") e aggiungere un pò per volta l'accesso a nuovi mercati.

 

...vuoi vedere come funziona Option Explorer?

terza serata webinar opzioni

1)

Codifica e Automazione dei Backtest di Strategie con le Opzioni su Futures

2)

La Gestione della Posizione di una Strategia in Opzioni (dagli stop all'hedging con il Future) 

3)

La negoziazione di opzioni direttamente nel codice Easy Language di un Trading System

...oppure puoi leggere questi 3 articoli che descrivono le ultime funzionalità introdotte:

Codifica e Backtest di Strategie con le Opzioni (OE)

 - Le Alternative di Gestione della Posizione di uno Short Strangle (OE)

 - Una Strategia sul Future Mini S&P500 operando con le Opzioni (OE)

 

 

COSA PERMETTE DI FARE

Questa qui sotto è l'interfaccia di Option Explorer. Scegliendo il contratto Future, il tipo di opzione (weekly o monthly), un qualunque giorno nel passato, la scadenza, il tipo di opzione (call o put) e lo strike price, sarà possibile non solo calcolare istantaneamente il premio di questo contratto di opzione ma anche decidere se comprarla o venderla, inserendo l'operazione nel pannello sulla destra.

E' anche possibile cliccare direttamente nella Option Chain per scegliere i contratti da negoziare.

E' possibile scegliere lo strike da negoziare partendo, ad esempio, dal Delta o dalla Implied Volatility associati ad ogni strike nella Option Chain, oppure sulla base di un qualche calcolo effettuato esternamente (magari con un indicatore su un grafico che indica all'utilizzatore su quali livelli comprare o vendere opzioni). In questo modo è possibile effettuare un backtest di QUALSIASI STRATEGIA IN OPZIONI, sia essa meccanica o gestita in maniera discrezionale.

E' possibile inserire operazioni direttamemte facendo click sulla Option Chain, oppure scegliendo direttamente lo strike (perchè magari già calcolato esternamente). A questo punto basterà scegliere la condizione di uscita dall'operazione, impostando un numero di giorni in posizione, oppure scegliere di volta in volta una data di uscita  o se si desidera portare l'opzione a scadenza, se impostare STOP e TARGET (su valori monetari, in % del premio incassato, oppure in punti)... e Option Explorer calcolerà autonomamente il P/L dell'operazione. In caso di errore, con la X rossa, sarà possibile eliminare la riga. E' possibile anche scegliere se RAGGRUPPARE le operazioni in strategie oppure se considerarle operazioni singole. E' possibile condurre backtest strumento per strumento oppure registrando operazioni effettuare su più strumenti contemporaneamente, anche in momenti differenti: sarà Option Explorer a ordinarle tutte archiviandole per data di chiusura dell'operazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta completato il backtest, sarà possibile salvarlo su un file e conservarlo (o passarlo ad un collega che utilizzi anche lui Option Explorer) oppure analizzarne il risultato graficando l'Equity Line (sia ad operazioni chiuse che l'equity ad operazioni aperte con la valorizzazione a fine giornata), la distribuzione delle singole operazioni effettuate, il drawdown, le metriche principali del performance report

SIAMO COSTANTEMENTE AL LAVORO PER AGGIUNGERE NUOVE FUNZIONALITA'
A OPTION EXPLORER: IN QUESTA FASE DI LANCIO, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
DEL SOFTWARE SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE. RISPETTO 
ALLE FUNZIONALITA' MOSTRATE SOPRA, QUI PUOI TROVARE UN ELENCO
AGGIORNATO DELLE NOVITA' INTRODOTTE (ECCO LE ULTIME NOVITA').

 

Marzo 2017: aggiunta la possibilità di intervenire su qualunque operazione tracciata nel backtest, con un semplice doppio click sulla riga che si vuole modificare.

Giugno 2017: funzionalità di CODIFICA delle regole alla base del Backtest (nel linguaggio  Option Language ), di IMPORTAZIONE di Equity Line di Trading System su Future o su Futures e Opzioni, di ESPORTAZIONE di Equity Line di Strategie in Opzioni su Excel o dei livelli su cui hai venduto opzioni direttamente in un codice Easy Language per testare la Difesa Meccanica con il Future 

 

...ed ora, da Easy Language, su ogni setup di ingresso e di uscita della startegia, è possibile comprare/vendere direttamente Opzioni (o combinarle in Strategie) invece che negoziare il Future sottostante :

 

 ...e aggiunta anche la possibilità di graficare il Payoff di ogni operazione della Strategia che abbiamo codificato, con l'indicazione della posizione del sottostante nel momento dell'ingresso in posizione, dell'uscita e alla scadenza delle opzioni:

 

   

QUANTO COSTA

Il prezzo del software Option Explorer varia in base al numero dei mercati su cui si desidera utilizzarlo:

A quanti Mercati 
  Vuoi Accedere   
 Solo OPZ Monthly     Weekly+Monthly      Sconto   

  Prezzo base della Licenza
di Option Explorer   

1

 290 590   - 590

690  1390  -20%  490

990  1990  -30%  390

10

1490

2990

-50% 290

(tutti i prezzi sono espressi in Euro e sono già finiti, al pubblico)

Il prezzo finale sarà sempre dato dallla somma fra il prezzo base della licenza lifetime di Options Explorer (che parte da 590 "una tantum" e scende fino a 290) e il numero dei mercati a cui si desidera accedere, con una scontistica incrementale che riduce il prezzo finale fino al 50%.

Accedendo a 3 mercati con opzioni Monthly, si avrebbe diritto allo sconto del 20% (quindi il prezzo finale sarebbe di 690 invece di 290 x 3 = 870)

Accedendo a 5 mercati con opzioni Weekly+Monthly si avrebbe diritto allo sconto del 30% (1990 invece di 590 x 5 = 2950)

In entrambi i casi bisogna aggiungere il prezzo base della licenza di Option Explorer, che sarà nel primo caso di 490 e nel secondo di 390.

...ma parliamo di uno strumento che resterà a tua disposizione PER SEMPRE e ti renderà

 AUTONOMO nell'effettuare il Backtest di QUALUNQUE STRATEGIA:

nessun canone annuale, nessun abbonamento...
nessuna limitazione a quello che puoi testare...

 ...ecco alcuni esempi:

ESEMPIO 1) 

1 mercato con solo opzioni Monthly (290)

1 mercato con opzioni Weekly+Monthly (590)

TOTALE: 880 + 590 Licenza Option Explorer = 1470 

...con l'accesso a 2 mercati non sono previsti sconti, ma basta salire a 3... (come nell'esempio 2)

ESEMPIO 2)

1 mercato con solo opzioni Monthly (290 x 1)

2 mercati con opzioni Weekly+Monthly (590 x 2)

TOTALE: 1470 - 20% = 1176 + 490 Licenza Option Explorer= 1666

...con l'accesso a 3 mercati hai subito diritto ad una riduzione del 20% sull'intero pacchetto e ad una riduzione di 100 € sulla Licenza dell'Option Explorer

ESEMPIO 3)

4 mercati con solo opzioni Monthly (290 x 4)

2 mercati con opzioni Weekly+Monthly (590 x 2) 

TOTALE: 2340 - 30% = 1638 + 390 Licenza Option Explorer = 2028 

...se arrivi ad almeno 5 mercati, lo sconto sale al 30% e la riduzione sulla Licenza dell'Option Explorer a 200...

ESEMPIO 4) 

6 mercati con solo opzioni Monthly (290 x 6)

4 mercati con opzioni Weekly+Monthly (590 x 4) 

TOTALE: 4100 - 50% = 2050 + 290 Licenza Option Explorer = 2340

...ma è con l'accesso a 10 o mercati che puoi approfittare dello sconto più alto (50%) sull'intero pacchetto e una riduzione sulla licenza dell'Option Exolorer di ben 300...

Il prezzo della licenza base del software Option Explorer diminuisce in base al numero di mercati a cui si desidera accedere (da 590 per meno di 3 mercati, a 290 per un numero di mercati maggiore di 10). 

E' possibile aggiungere altri mercati in un momento successivo, così come è possibile (ma non necessario) aggiornare i mercati già abilitati, a queste condizioni: 

Accesso all'ultimo anno di un mercato con opzioni WEEKLY+MONTHLY: 99€

Accesso all'ultimo anno di un mercato con opzioni MONTHLY: 59€ 

 

...RICORDA CHE NON STAI ACQUISTANDO UN SEMPLICE SOFTWARE, MA STAI
INVESTENDO SULLA TUA CAPACITA' DI ANALIZZARE
SE UNA QUALUNQUE
STRATEGIA IN OPZIONI HA FUNZIONATO IN PASSATO, IN COMPLETA AUTONOMIA,
SENZA DOVER DIPENDERE DA NESSUNO...

 

...NOI CREDIAMO CHE "SIA MEGLIO SAPERE"... "SAPERE", AD ESEMPIO, CHE UNA STRATEGIA NON HA MAI FUNZIONATO, PRIMA DI RITROVARTI MAGARI A SEGUIRLA PER ALCUNI MESI E REALIZZARE CHE STAI PERDENDO SOLDI...

..."SAPERE" COME UNA STRATEGIA HA PERFORMATO IN PASSATO, PUO DARTI INFORMAZIONI PREZIOSE SU COSA DOVRESTI ASPETTARTI IN FUTURO: QUANTO DRAWDOWN DOVER ACCETTARE, O CHE RENDIMENTI DOVREI ATTENDERMI SU QUESTA STRATEGIA, O COSA SAREBBE SUCCESSO NEL 2008 O IN OCCASIONE DELL'ULTIMO FRASH CRASH... 

  

 

SU QUALI MERCATI 

Questi sono i mercari su cui è possibile accedere alle Opzioni su Futures (con l'indicazione dell'anno da cui sono disponibili):

 Mercati Disponibili     Future Sottostante  

  Opzioni  
  Monthly   

  Opzioni   
  Weekly   

      Affidabilità           

 EC EURUSD  2005 2010 97.5% 
AD  AUDUSD  2008 2010 98.1% 
BP  GBPUSD  2007  2010 93.4% 
JY JPYUSD  2008 2010 96.7% 
CD CADUSD  2005  2010 90.7% 
ES MINI S&P500 2005 2010  99.3%
NQ  MINI NASDAQ100    2005 2010 92.1% 
YM  MINI DOW JONES   2005 NA  98.1% 
TF  MINI RUSSEL2000    2008 NA  97.6% 
US T-BONDS 30Y  2005 2010  95.6%
GC GOLD  2005 NA   98.9%
CL CRUDE OIL 2005 NA  96.6% 
NG NATURAL GAS  2005 NA   93.6%
W WHEAT 2005 2011  93.4%
C CORN  2005  2011 91.2% 
S SOYBEANS  2005 2011 92.4% 
BO SOYBEAN OIL  2005 NA 92.1% 
SM SOYMEAL  2005 NA 88.4% 
KC CAFFE' 2009  NA 91.8% 
HG COPPER 2005 NA   96.9%
HO HEATING OIL 2005 NA   89.7%
RB GASOLINE  2006 NA   89.2%
CT COTTON  2009 NA  96.9% 
SB SUGAR  2005 NA  98.9% 
CC COCOA  2009 NA  97.3% 
LC LIVE CATTLE  2005 NA  91.8% 
LH LEAN HOGS 2005 NA   89.7%
TY T-NOTES 10Y 2005 2011  91.8%
SI SILVER 2005 NA   98.4%
SX5E EUROSTOXX 50 2006 2010 94.0%
DAX DAX 30 2006 2010 93.0%
FTSEMIB FTSE MIB 40 2008 2012 93.3%

 

Le date riportate fanno riferimento alla prima Option Chain che rendiamo disponibile. Abbiamo calcolato un RATING di AFFIDABILITA' riferita ai premi delle opzioni, che sono stati modellizzati (calcolati) da algoritmi proprietari il cui grado di affidablità (precisione) è riportato nella tabella qui sopra.

La percentuale accanto a ciascun mercato, restituisce quindi un'indicazione, prima di scegliere a quali mercati accedere, circa la presenza di errori nella modellazione dei premi delle opzioni, ma come si può notare il punteggio medio è comunque piuttosto elevato (94.4% in media) con punte al 99.3% per Mini S&P500 e 88,4% per le Opzioni sul Soybean Meal, che restituisce una elevata affidablità del backtest effettuato. 

Option Explorer funziona in ambiente Windows: sei usi un Mac, puoi emulare Windows con Parallels (o software analoghi) senza alcun problema. 

 

 

 

COME ACQUISTARE IL SOFTWARE 

Acquistare il software Option Explorer è semplice: scrivici una email per comunicarci a quanti e quali mercati vorresti accedere e ti quoteremo subito l'importo finale che potrai inviarci con un bonifico bancario... e sarai pronto a testare da subito qualsiasi strategia... ;-)


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Entrambe le soluzioni, da oggi, sono possibili...

1) puoi acquistare delle ore di coaching per codificare insieme ad un programmatore le tue strategie, mostrandoti passo per passo come tradurle in Option Language

2) puoi chiederci di testare direttamente una tua strategia e mandarti il report finale per mostrarti come avrebbe funzionato in passato.

Un esempio? Per una quota di 997€ hai 7 ore a disposizione con un nostro programmatore... 

3) Acquistando una licenza del software Option Explorer, avrai accesso fin da subito all'ultima edizione del corso su Option Language: un'intera giornata di formazione (del valore di 990€), con tanti esempi su come codificare strategie in opzioni e diverse alternative di gestione della posizione in Option Language. E' un'offerta limitata: se vuoi approfittarne, scrivici subito... 

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Questo software, le analisi che è in grado di realizzare, NON costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Questo software, gli algoritmi proprietari impiegati per calcolare i dati a cui diamo accesso, sono stati allestiti con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei dati che abbiamo calcolato (che sono forniti “as is”), dei modelli, e delle analisi che il software consente di effettuare. Qualunque informazione relativa ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere. Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo software o dal loro utilizzo. Questo software è tutelato dal diritto d’autore.  L’utilizzo di questo software è limitato al solo acquirente, per un utilizzo strettamente personale. Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo di questo prodotto è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo. Accedendo e continuando nell’utilizzo di questo software dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

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