Trading Systems per chi Inizia

Benvenuto in questa sezione del sito QTLab dedicata al Trading Meccanico: continuando nella lettura, troverai sintetizzata la nostra filosofia di lavoro, numerosi articoli con cui approfondire questo modo di approcciare il mercato, e dei videocorsi pensati per chi sta iniziando a muovere i primi passi con i trading systems, robot o comunque li si voglia chiamare...

Si può fare Trading sui mercati finanziari in tante maniere:

 

1) c'è chi approccia il Trading con superficialità: non mi riferisco tanto all'impegno profuso, per ore, davanti ad un monitor, cercando di leggere sul grafico una tendenza rialzista o ribassista, quanto piuttosto al ritrovarsi ad operare senza delle "vere" regole, cercando ogni volta una conferma con l'ennesimo oscillatore sotto il grafico, o tirando qualche trendline o chiamando in causa la statistica e vedendo ovunque "eccessi", a quello che è il vero motore della propria operatività: "la pancia", l'istinto... la discrezionalità. Non c'è nulla di male, se si guadagna, e potreste essere stupiti da quante persone calcano i palchi delle manifestazioni più importanti con alle spalle questo modo di lavorare. Non c'è nulla di male... finchè non si cerca di insegnare agli altri qualcosa che non può essere replicabile, perchè figlio dell'intuito, di anni di esperienza, e ci si inventa sempre una regola nuova o una nuova motivazione per filtrare il prossimo trade, perchè le regole già esistenti non basterebbero mai a giustificare la propria operatività.

 

2) c'è chi approccia il Trading con meno superficialità, controllando prima se un set di regole funziona oppure no... e passa parecchie giornate davanti al grafico a cercare delle "conferme visive" al fatto che ha riposto correttamente la sua fiducia (e i suoi denari) in questa direzione. Conferme visive che, purtroppo, troverà, perchè l'occhio umano è guidato dalla mente, che lo direzionerà a cercare quelle situazioni in queste regole avrebbero funzionato, ignorando le altre. Quando ci si auto-convince che vale la pena provarci, si inizia un lungo periodo di paper trading per finire, anche in questo caso, per rendersi conto che è l'intuito ad avere il peso maggiore sul risultato finale. C'è allora chi dice che è la "componente psicologica" l'aspetto più importante del trading: se intesa come disciplina e rispetto delle regole, sono d'accordo, ma spesso diventa un'elegante etichetta per mascherare una operatività un pò troppo discrezionale.

 

3) c'è, infine, chi approccia il Trading con il rigore ed il rispetto che meritano i propri sudati risparmi, testando in maniera meccanica (e non manualmente) e validando ogni insieme di regole, bocciando in maniera impietosa ciò che non funzionerà perchè non ha mai funzionato nel passato, ma anche ciò che ha funzionato nel passato ma che probabilmente non continuerà a funzionare in futuro perchè frutto di sovra-ottimizzazioni (overfitting) studiate proprio per esaltare i risultati di un sistema. Approcciare il Trading con questo rigore non significa necessariamente automatizzare la propria operatività e lasciare che una macchina faccia trading al posto nostro: qualche volta si arriva ad "agganciare" il proprio sistema di regole (Trading System) ad una piattaforma che gestisca gli ordini autonomamente, altre volte si continuerà ad immettere ordini manualmente, ma sulla base di regole testate correttamente, e con alle spalle un edge (un vantaggio) misurabile e non semplici promesse.

 

...noi abbiamo scelto questa terza strada, e gli articoli, i video e le risorse che troverai riportate qui sotto sono pensate proprio per quanti vogliano approcciare il Trading in maniera Meccanica e creare delle solida fondamenta che gli consentano di accedere ai percorsi di formazione più avanzati

Abbiamo chiamato questa sezione "Trading Systems per chi Inizia" (come il titolo di una giornata di corso che abbiamo replicato in diverse occasioni negli ultimi anni) ma in realtà molto di questo materiale dovrebbe rivelarsi interessante anche per quanti "hanno già iniziato" ad operare in questo modo, e sono alla ricerca di nuove idee e spunti per completare la propria preparazione.

 

Puoi iniziare dalla lettura del libro "Trading Meccanico: Strategie e Teniche Non Convenzionali su Azioni, Opzioni, Future, Forex" ... per poi approfondire i contenuti presentati attraverso  questi Videocorsi

 

Portafogli di Trading Systems e Regolarità dell'Equity

Durata: 56:41

 

Un Portafoglio Azionario e l'Impiego Efficente del Capitale a disposzione

Durata: 19:09

 Usare la Volatilità Implicita per fare Trading sul Sottostante

Durata: 10:31

 

 

 Trading Meccanico su SPY partendo dal VIX

Durata: 19:01

 Spread Trading Meccanico

Durata: 33:37

 Un Trading System su Nike

Durata: 13:44

 

 

 

Sistemi di controllo dell'Equity Line

Durata: 1:09:18

Trading System su Azioni e Opzioni

Durata: 1:22:44

 

...ma puoi trovarne altri nella pagina Videocorsi o sul nostro canale YouTube...

 

...e se hai già le basi sul Trading Meccanico, allora puoi anche rivedere questa giornata dedicata ai Portafogli di Operatività:

 

 ...e proseguire con la lettura di questi Articoli:

 

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