Iron Condor

Si tratta di una delle strategie più importanti nel Trading Non Direzionale. Un Condor si ottiene combinando Opzioni su 4 differenti strike: si comprano i 2 strike più esterni e si vendono simultaneamente i due strike più interni. E’ una strategia il cui Rischio è sempre Limitato al solo capitale investito nell’operazione (ma una corretta gestione rende l’ipotesi di perdita dell’intero capitale investito decisamente remota).

Che sia realizzata solo con opzioni di tipo Put o solo con opzioni di tipo Call (o combinandole insieme ed originando appunto la variante definita “Iron”), il profilo della strategia non cambia. Ciò che cambia sono le alternative di aggiustamento a disposizione del trader nell’eventualità che il sottostante iniziasse a muoversi verso uno dei breakeven point della posizione. In virtù della sua neutralità e simmetria (in termini di decisioni di alternative di aggiustamento della posizione) è la variante di tipo “Iron” su cui il corso si focalizza maggiormente.

I criteri per la scelta del sottostante su cui lavorare sono molteplici, ma i più importanti sono la liquidità delle opzioni (volumi e open interest) e l’analisi del grafico del sottostante, sia in termini tecnici (supporti, resistenze, presenza di trend, compressioni di volatilità…) sia in termini statistici (analisi della distribuzione delle variazioni di prezzo, analisi degli spike per individuarne la frequenza, l’eventuale bias rialzista o ribassista e l’enitità di tali eccessi).

Sui sottostanti (Azioni, Indici, ETF, Futures su Indici o Commodities, Forex) in possesso dei requisiti per operare, viene mostrato ai partecipanti al corso come scegliere la scadenza e gli strike delle Opzioni su cui andare ad operare, che in ultima analisi definiranno i BreakEven points della strategia e il rapporto Rendimento/Rischio. Per selezionare questi livelli, affianchiamo a considerazioni di tipo tecnico sul grafico dei prezzi, anche l’analisi, in termini statistici, della Probability of Expiring e della Probability of Touching.

Analogamente al corso relativo alla strategia Calendar Spread, ogni setup per individuare, analizzare e gestire la posizione si basa su regole precise e meccanizzabili (quindi REPLICABILI), confinando ogni tipo di giudizio soggettivo alla discrezione del trader che la metterà in atto.

Discrezionalità, quindi, non nella scelta dei livelli da impiegare o nella gestione della posizione, ma nel decidere, ad esempio, se rinviare l’apertura della posizione a seguito della notizia di una rivolta in Egitto o al giorno successivo ad una importante riunione del FOMC sulle scelte di politica monetaria.

Il rispetto delle regole è figlio della fiducia che si ripone in quelle stesse regole, e durante la giornata di corso mostriamo proprio ai partecipanti come effettuare un backtest della strategia Iron Condor sugli ultimi anni e come acquisire fiducia nelle regole che codificano come gestire la strategia.

Durante questa giornata verranno presentate diverse tipologie di Iron Condor:

  1. Iron Condor Meccanici, sempre a mercato
  2. Iron Condor su livelli Grafici con timing sulla Volatilità Implicita
  3. Iron Condor su scadenze lontane
  4. Earning Iron Condor
  5. Unbalanced Iron Condor

Presentiamo, quindi, le regole di Position Sizing e Money Management della posizione (Target e Stop, scaling IN e scaling OUT).

 

 

Guarda il video che abbiamo pubblicato sul portale YouVideoLive il 5 marzo 2013 quando abbiamo aperto una posizione Iron Condor su RUT...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...ed il video che abbiamo pubblicato sempre su YouVideoLive, 33 giorni dopo, il 9 Aprile 2013, quando è stata ora di chiuderla... questo è solo un esempio di operazione costruita su alcuni dei setup spiegati al corso: è un "assaggio" di alcuni degli strumenti che vengono forniti al corso.

 

 

 

 

 

Il successo di questa operatività deriva sia dalla presenza di un edge (un “vantaggio”) di tipo statistico, ma anche nella corretta analisi del grafico del sottostante e del grafico della Volatilità Implicita delle opzioni impiegate nella strategia.

Come per la giornata dedicata ai Calendar Spread, il valore aggiunto di questo corso ruota attorno a questi concetti chiave ed all’esperienza del docente che impiega queste strategie da anni nella sua operatività quotidiana, oltre ad inviare le sue operazioni in tempo reale (con le contabili) agli abbonati… con i risultati che potete vedere nella sezione dei Segnali Operativi relativamente agli ultimi 3 anni.

Il corso alterna momenti di spiegazione tecnica a momenti di ricerca (ed analisi) di operazioni, presentando i filtri che impieghiamo nella nostra operatività quotidiana per individuare potenziali operazioni da aprire.

La giornata si chiude con la gestione di un portafoglio di posizioni: dall’analisi delle correlazioni fra i sottostanti, alla scelta delle strategie in base alle Greche di Portafoglio, alla Ricerca di Operazioni finalizzate a Ribilanciare il Portafoglio.

Da Ottobre 2013 stiamo postando su questo sito Segnali le strategie Iron Condor meccaniche su RUT (accessibile a tutti gli abbonati ai Segnali Operativi): ad oggi, a distanza di 3 anni e mezzo, il risultato è stato un profitto di +12.000 usd (inclusi costi di transazioni di 30 usd ad operazione) su un capitale richiesto di 10.000 usd (quindi circa un 34% di profitto annuo, o un 3.4% al mese circa). Questa è l'equity prodotta, con una striscia positiva che dura ormai da Dicembre 2016

L'equity blu in questo grafico traccia i risultati dell'operatività degli Iron Condor Meccanici sull'indice Russel 2000 (RUT), mentre quela rossa traccia i risultati di una strategia su IWM che spieghiamo al corso per compensare le fasi un pò più difficili (che ci sono) dove l'operatività Non Direzionale degli Iron Condor tende a faticare un pò. Da questa combinazione, si origina l'equity verde qua sotto, che mostra unpottimo risultato se consideriamo che stiamo tracciamo poco più di 3 anni di operatività. Puoi leggere questo articolo per saperne di più:

Iron Condor: quando soffrono? [e come gestirli]  

...ricordo che l'obiettivo, per questo tipo di operatività, è quello di monetizzare un guadagno medio mensile nell'ordine del 2-3% al mese.

 

 

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COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà 
è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 

Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

  

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