Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)
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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…
12-02-2020 Hits:453
Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...
Read moreLe Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…
06-02-2020 Hits:629
Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...
Read moreStacchi tutto sul Max Drawdown?
23-01-2020 Hits:801
Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico? E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...
Read moreLe TrendLine funzionano? (...testiamolo)
26-12-2019 Hits:1618
Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...
Read moreCommissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...
19-12-2019 Hits:967
Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti. Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...
Read more4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX
11-11-2019 Hits:1746
Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...
Read moreDynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…
28-10-2019 Hits:2574
In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti. Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...
Read moreCome sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…
17-09-2019 Hits:2224
Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...
Read moreAnatomia di un Portafoglio (2° parte)
20-08-2019 Hits:2340
Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...
Read moreAnatomia di un Portafoglio (1° parte)
19-08-2019 Hits:2408
Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...
Read more3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…
05-06-2019 Hits:4842
Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...
Read more2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)
18-05-2019 Hits:3046
Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...
Read more1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)
16-05-2019 Hits:3242
In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...
Read moreAnalisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…
15-05-2019 Hits:1491
Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...
Read moreEnergetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)
22-04-2019 Hits:1770
Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...
Read more1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futur…
03-04-2019 Hits:3441
In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...
Read moreIl Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in quest…
19-03-2019 Hits:3878
In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...
Read moreL'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…
22-02-2019 Hits:2785
In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...
Read moreStrangle Weekly: i Nuovi Protocolli
22-02-2019 Hits:3725
Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...
Read moreIl calcolo del Draw Down in un Portafoglio
11-02-2019 Hits:3116
Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...
Read moreUn Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)
06-02-2019 Hits:2824
Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...
Read moreUn'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…
04-02-2019 Hits:2971
Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...
Read more3 Alternative per Comprare un Ritracciamento
07-01-2019 Hits:4091
Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...
Read moreE' il mercato che è cambiato, o la Strategia che h…
18-11-2018 Hits:3681
Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...
Read moreProtocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…
08-11-2018 Hits:3223
E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...
Read moreLe Strategie IntraDay (un'anticipazione)
08-11-2018 Hits:4395
Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...
Read moreCome confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…
28-10-2018 Hits:3936
Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...
Read moreIndici in altalena: e gli Strangle?
23-10-2018 Hits:2285
Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha ...
Read moreUn'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…
16-10-2018 Hits:3398
A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...
Read moreExpectancy, Edge e la verità sul Money Management
05-10-2018 Hits:3985
La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...
Read moreLe Strategie sul VIX (4 anni dopo)
26-09-2018 Hits:3654
A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il prossimo 13 Ottobre), è tempo di fare un bilancio e vedere come si sono comportare queste strategie. Si tratta, lo ricordo, di Trading System che ho iniziato a mettere a d...
Read moreMisurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…
17-09-2018 Hits:4288
Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...
Read moreStagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]
26-08-2018 Hits:4306
![Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]](/images/CL-FIG1%20StrategyLAB%201Seasonal1.PNG)
Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...
Read moreStagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]
17-08-2018 Hits:3528
![Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]](/images/stagionalita-VIX-seasonal-volatilita/Stagionalit%20Opzioni%20Trading%20System%20TAB1.PNG)
Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...
Read moreEsiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…
18-07-2018 Hits:3122
Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita? Sembra proprio di si... Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...
Read more5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]
25-05-2018 Hits:4156
![5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]](/images/TA_Gold%20Breakout.jpg)
Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggior...
Read more...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.
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[TSFX 3] Un Sistema sui Cross contro JPY
24-03-2014 Hits:13926
![[TSFX 3] Un Sistema sui Cross contro JPY](/images/GBPJPY%20JV1%20forex.PNG)
Lo Yen giapponese è una valuta particolare: al contrario di Euro, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Neozelandese, Sterlina e (in misura minore) anche Dollaro Canadese, che mostrano, su base giornaliera, un significativa correlazione reciproca positiva su diversi orizzonti temporali di analisi, lo Yen giapponese presenta delle speci...
Read moreDAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzio…
24-06-2014 Hits:13797
...è forse lo Spread fra Futures su Indici Azionari più popolare, questo di 1 Future DAX contro un certo numero di Future EuroStoxx (oggi ci si avvicina alla dollar neutralità con 1 DAX contro 7 Stoxx): proviamo a vedere come risponde facendoci girare sopra il Trading System che utilizziamo per fare operatività Convergence sul Mini S&P500 contr...
Read morePetrolio a 50 USD ...come approfittarne?
05-01-2015 Hits:10892
Da Settembre ad oggi il Petrolio ha lasciato sul campo quasi metà del suo valore: da oltre 90 USD è sceso fino a 50 USD, e la corsa non sembra ancora essersi arrestata, almeno dal -4% che sta facendo registrare proprio mentre sto scrivendo questo articolo. Le ragioni di questo crollo sono più di una: dal rafforzamento del Dollaro, sulle aspettative...
Read moreStagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...
03-05-2016 Hits:4691
Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...
Read morePortafogli Rotazionali: verso una nuova gestione d…
24-09-2015 Hits:5766
Quando sui mercati aumenta la volatilità e si assiste ad una brusca ricorrezione dei prezzi, spesso si possono subire perdite ingenti, soprattutto se si gestisce un portafoglio azionario esposto al rialzo. A cavallo del 24 agosto scorso abbiamo assistito proprio ad una manifestazione di tale dinamica, che si è abbattuta su tutti color...
Read moreil C.O.T. per operare su EURUSD
27-02-2018 Hits:4905
Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato: - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...
Read moreSlippage (su Azionario) e dove l'Execution può far…
12-02-2015 Hits:8861
Riuscire a codificare una metodologia di trading che "sulla carta" è profittevole, non basta. La stessa attenzione posta nello scolpire le regole di ingresso ed uscita o nel validare questa operatività per capire se sia sufficientemente robusta, andrebbe messa anche nella fase di execution (letteralmente di "esecuzione" dell'ordine). Chi ha passat...
Read moreIndici in altalena: e gli Strangle?
23-10-2018 Hits:2285
Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha ...
Read more3 Trading System, 3 anni dopo...
28-09-2016 Hits:7047
In un corso dove si parla di strumenti per la Validazione di sistemi meccanici e di Analisi della Robustezza, un aggiornamento periodico sulla "tenuta" di questi trading system è d'obbligo (...altrimenti di che parliamo? :-) ). A distanza di più di 3 anni dalla prima edizione della giornata Trading Automatico , ecco come stanno ...
Read moreIron Condor: quando soffrono? [e come gestirli]
12-05-2017 Hits:3687
![Iron Condor: quando soffrono? [e come gestirli]](/images/Opzioni-Future-Spread-Trading-System/IRON%20CONDOR%20EQUITY.png)
Oggi chiudiamo la 21° operazione consecutiva positiva con l'operatività degli Iron Condor Meccanici sull'indice Russel 2000 (RUT) - che è una delle 5 varianti che spieghiamo in questo corso dedicato a questa strategia per fare Trading Non Direzionale con le Opzioni... non è la prima volta che registriamo strisce positive co...
Read moreUn'Assicurazione da Professionisti...
21-12-2014 Hits:10355
Operare sui mercati da professionista significa, fra le altre cose, dare maggiore importanza alla gestione del rischio rispetto all'analisi del profitto atteso. E questo vale in generale, sia che si stia parlando di operatività in azioni, che in future od opzioni... e quando prendiamo in considerazione la gestione di un portafoglio, il concetto ass...
Read moreLa strategia "4 in 1" sul MiniS&P500…
08-01-2017 Hits:4622
Di recente ho postato un resoconto sui primi 6 mesi del sistema Full Metal Jacket su Oro Future che ho pubblicato e messo a disposizione gratuitamente sul Trading App Store nell'Agosto 2016: anche se parliamo di appena un semestre, questo sistema opera parecchio ed abbiamo già un paniere di 60 operazioni su cui poter effettuare analisi (ma v...
Read moreProtocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…
08-11-2018 Hits:3223
E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...
Read moreLo strano caso del signor Barrick (e l'importanza …
30-04-2014 Hits:11637
Barrick Gold (ABX): è solo un esempio (ed ogni giorno ce ne sono a decine), di anomalie legate ai prezzi che vediamo a video. Non dipende dal broker (il problema, infatti, è analogo per tutti): si tratta di errori, che vengono corretti a mercati chiusi, come quello che è successo ieri sul titolo ABX, il cui grafico è riportato qua sotto: ...vede...
Read moreVX Future: un contango così...
06-06-2014 Hits:10690
Era da qualche tempo che non si vedeva un contango come quello di oggi sul VX Future… Il pacchetto di misure confezionato ieri da Draghi (che ha ripetuto “…in addition” una decina di volte nella conferenza stampa mentre continuava ad annunciare nuove azioni) sembra avere dato nuovo vigore ai listini americani, affossando nuovamente la Volatil...
Read moreStrangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio
25-10-2016 Hits:7783
In uno degli ultimi Webinar ho mostrato l'equity line di una strategia meccanica di tipo Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Future Mini S&P500, definendo i livelli su cui vendere Opzioni in base al Delta e mostrando come l'impiego di un semplice filtro sulla Volatilità potesse restiruire una certa regolarità a questa strateg...
Read moreEsiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…
18-07-2018 Hits:3122
Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita? Sembra proprio di si... Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...
Read moreCodifica e Backtest di Strategie con le Opzioni (O…
17-10-2017 Hits:4212
Questo è il primo di 3 articoli dedicati a scoprire più da vicino le funzionalità della piattaforma Option Explorer, per codificare ed effettuare il backtest di qualsiasi strategia con le opzioni su futures (su una quarantina di mercati disponibili) che sono state anche presentate nel corso di 3 serate webinar di cui è p...
Read moreForex e Short Strangle? ...perchè affiancare quest…
10-05-2018 Hits:3432
Che esista un legame interessante fra gli Short Strangle con Difesa Meccanica e le strategie sul Forex che utilizziamo per alimentare il servizio segnali, non dovrebbe essere una sorpresa per chi ci segue da qualche tempo ormai: è da anni che lo ribadisco, e anche in questa prima parte dell'anno, c'è stata un'ulteriore conferma. ...
Read moreun'Anteprima dei Sistemi Meccanici sul VIX...
06-11-2014 Hits:11685
Ad una settimana dalla partenza del corso "Trading Meccanico sul VIX", vi posto qualche anteprima di questa "prima edizione". Il corso inizia con una presentazione esaustiva degli indici di volatilità e dei derivati (Opzioni-Futures-ETN) che è possibile utilizzare per operarci sopra... ma abbandonermo rapidamente la teoria per passare a "sporcarci"...
Read moreI Breakout godono di ottima salute...
21-09-2015 Hits:6266
Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...
Read moreEquity più regolari con il Position Sizing...
06-07-2015 Hits:6844
Difficile trovare qualcosa che non va in un'equity del genere... è uno dei trading system sul Mini S&P500 che abbiamo individuato nel Trading Camp che si è tenuto a fine giugno con l'impiego degli algoritmi genetici: lavora su grafici Daily, opera solo Long, resta in posizione circa 8 giornate borsistiche e sviluppa un average tra...
Read moreExpectancy, Edge e la verità sul Money Management
05-10-2018 Hits:3985
La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...
Read moreIl 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...
27-02-2018 Hits:3309
Scommetto che più di una persona starà chiedendosi cosa è successo lo scorso 5 Febbraio 2018 alle 2 strategie su SPY e su VXX che avevo presentato in questo articolo che risale allo scorso Ottobre ("2 Equity per un Portafoglio") e che spiego (accanto ad una decina di altri trading systems - sempre con codice aperto) nella giorn...
Read moreTempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]
15-12-2017 Hits:7436
![Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]](/images/strangle%20qtlab%201.png)
Gli Short Strangle con Difesa Meccanica con il Future sottostante, con Opzioni Weekly o Monthly, sono senza dubbio fra le operatività più efficaci che abbiamo sviluppato in QTLab. La prima struttura di cui abbiamo iniziato a pubblicare le operazioni ogni settimana è stata quella su EUR con opzioni weekly (era il Settembre 2011)...
Read more4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX
11-11-2019 Hits:1746
Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...
Read more...a caccia di "Spike" sul VIX
07-10-2014 Hits:20806
Nel precedente articolo ho mostrato due modi di impiegare la Volatilità Implicita in maniera un pò meno convenzionale: per inibire l'apertura di nuove posizione su un Portafoglio Azionario che si basa su un sistema Reversal (particolarmente esposto alle fasi di panic selling), e per effettuare una copertura dello stesso Portafoglio in...
Read moreUna Strategia con le Opzioni su EuroStoxx50
15-11-2017 Hits:3056
Oggi ho presentato una nuova strategia nella rubrica Options Trading in onda sulla CNBC. Ho iniziato questa collaborazione appena 2 mesi fa spiegando una strategia con le Opzioni Weekly sul Mini S&P500 Future che avevo condiviso per la prima volta un anno fa, in occasione di un webinar seguito da quasi 500 persone (ne ho parlato anche in questo...
Read moreL'Evoluzione del Sistema basato sulla Volatilità I…
16-06-2014 Hits:20575
Ormai più di un anno fa presentavo questo sistema (in occasione del corso Trading Automatico) che opera Reversal sullo SPY e che si basa sulla Volatilità Implicita (quindi una aspettativa sulla futura volatilità che potrebbe esibire il sottostante, e che si ricava dai premi delle opzioni che vengono scambiate sul mercato) - potete rileggere l'artic...
Read moreMini S&P500: fare convivere più Trading System…
15-09-2015 Hits:11094
Vi è mai capitato di scolpire su uno strumento (ad esempio sul Mini S&P500 Future) più Trading System e non saper scegliere quale seguire? E' un dato di fatto che su alcuni strumenti sia più semplice inviduare delle regole meccaniche per guidare la propria operatività, ed il Mini S&P500 Future è uno di que...
Read moreCorsi in Partenza
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Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
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