Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)
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Come sono andate le Strategie degli ultimi 2 Works…
17-09-2019 Hits:199
Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...
Read moreAnatomia di un Portafoglio (2° parte)
20-08-2019 Hits:630
Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...
Read moreAnatomia di un Portafoglio (1° parte)
19-08-2019 Hits:925
Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...
Read more3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…
05-06-2019 Hits:2598
Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...
Read more2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)
18-05-2019 Hits:1686
Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...
Read more1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)
16-05-2019 Hits:2040
In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...
Read moreAnalisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…
15-05-2019 Hits:730
Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...
Read moreEnergetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)
22-04-2019 Hits:1016
Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...
Read more1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futur…
03-04-2019 Hits:2279
In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...
Read moreIl Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in quest…
19-03-2019 Hits:2775
In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...
Read moreL'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…
22-02-2019 Hits:1785
In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...
Read moreStrangle Weekly: i Nuovi Protocolli
22-02-2019 Hits:2548
Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...
Read moreIl calcolo del Draw Down in un Portafoglio
11-02-2019 Hits:1641
Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...
Read moreUn Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)
06-02-2019 Hits:1916
Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...
Read moreUn'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…
04-02-2019 Hits:1658
Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...
Read more3 Alternative per Comprare un Ritracciamento
07-01-2019 Hits:2550
Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...
Read moreE' il mercato che è cambiato, o la Strategia che h…
18-11-2018 Hits:2478
Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...
Read moreProtocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…
08-11-2018 Hits:2171
E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...
Read moreLe Strategie IntraDay (un'anticipazione)
08-11-2018 Hits:3022
Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...
Read moreCome confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…
28-10-2018 Hits:2648
Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...
Read moreIndici in altalena: e gli Strangle?
23-10-2018 Hits:1473
Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha ...
Read moreUn'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…
16-10-2018 Hits:2448
A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...
Read moreExpectancy, Edge e la verità sul Money Management
05-10-2018 Hits:2703
La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...
Read moreLe Strategie sul VIX (4 anni dopo)
26-09-2018 Hits:2334
A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il prossimo 13 Ottobre), è tempo di fare un bilancio e vedere come si sono comportare queste strategie. Si tratta, lo ricordo, di Trading System che ho iniziato a mettere a d...
Read moreMisurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…
17-09-2018 Hits:2878
Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...
Read moreStagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]
26-08-2018 Hits:2912
![Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]](/images/CL-FIG1%20StrategyLAB%201Seasonal1.PNG)
Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...
Read moreStagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]
17-08-2018 Hits:2190
![Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]](/images/stagionalita-VIX-seasonal-volatilita/Stagionalit%20Opzioni%20Trading%20System%20TAB1.PNG)
Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...
Read moreEsiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…
18-07-2018 Hits:2220
Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita? Sembra proprio di si... Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...
Read more5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]
25-05-2018 Hits:2645
![5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]](/images/TA_Gold%20Breakout.jpg)
Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggior...
Read moreUna delle Strategie migliori del 2018
22-05-2018 Hits:3056
Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei p...
Read moreForex e Short Strangle? ...perchè affiancare quest…
10-05-2018 Hits:2436
Che esista un legame interessante fra gli Short Strangle con Difesa Meccanica e le strategie sul Forex che utilizziamo per alimentare il servizio segnali, non dovrebbe essere una sorpresa per chi ci segue da qualche tempo ormai: è da anni che lo ribadisco, e anche in questa prima parte dell'anno, c'è stata un'ulteriore conferma. ...
Read moreQuando la Statistica può nuocere gravemente alla s…
15-03-2018 Hits:5745
Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere dell’Indice...
Read moreFull Metal Jacket Evo (gli ultimi 6 mesi)
01-03-2018 Hits:2777
La scorsa estate abbiamo rilasciato un aggiornamento al trading system Full Metal Jacket per estenderne il funzionamento anche ad altri mercati: questa strategia automatica, che lavora con logiche breakout in presenza di un bias orario e di specifiche condizioni sulla volatilità, dall'agosto 2017 lavora su: 1. Gold Future2. Platinum Future3...
Read moreIl 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...
27-02-2018 Hits:2630
Scommetto che più di una persona starà chiedendosi cosa è successo lo scorso 5 Febbraio 2018 alle 2 strategie su SPY e su VXX che avevo presentato in questo articolo che risale allo scorso Ottobre ("2 Equity per un Portafoglio") e che spiego (accanto ad una decina di altri trading systems - sempre con codice aperto) nella giorn...
Read moreil C.O.T. per operare su EURUSD
27-02-2018 Hits:3082
Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato: - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...
Read moreCosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...
26-02-2018 Hits:3116
Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...
Read more...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.
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Una Strategia sul Future Mini S&P500 operando …
23-10-2017 Hits:3329
Per l’esame di questa strategia andiamo ad utilizzare TradeStation per descrivere l’idea che abbiamo in mente, in quanto ci fornisce il maggior grado di libertà nell’ideazione di strategie classiche da traslare poi nel mondo delle opzioni attraverso l’Option Explorer. Sarà anche l’occasione per conoscere ...
Read moreun Portafoglio per un Investitore di lungo periodo…
20-10-2014 Hits:10915
Riuscire a codificare, testare e validare una strategia, non è utile soltanto al trader: anche un investitore, con un approccio più conservativo e statico nei confronti del proprio portafoglio, può ricavate interessanti indicazioni su come posizionarsi sui mercati, ad esempio in funzione delle dinamiche stagionali che li caratterizzano. In questo ...
Read moreMesi Buoni e Mesi... meno buoni...
17-02-2015 Hits:8453
La presenza di storici estesi apre alcune interessanti possibilità di analisi delle performance di un trading system. In questo articolo faccio riferimento al sistema (presentato di recente in questo articolo) di Pair Trading su Azionario, e sono andato indietro nell'analisi di 20 anni per individuare se esista o meno una stagionalità...
Read moreEsiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…
18-07-2018 Hits:2220
Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita? Sembra proprio di si... Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...
Read moreDividend Integrity: un'altra chiave di lettura...
08-09-2014 Hits:8300
Sono tempi difficili per chi è alla ricerca di rendimenti sull'obbligazionario, e personalmente resto sempre abbastanza stupito nel leggere come le aste per l'ennesima emissione di titoli di stato (magari anche di paesi con rapporti debito/PIL ben oltre il 100%), continuino ad andare letteralmente "a ruba" pur riconoscendo sulle scadenze più brevi ...
Read moreI Breakout godono di ottima salute...
21-09-2015 Hits:5648
Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...
Read moreIron Condor: quando soffrono? [e come gestirli]
12-05-2017 Hits:3068
![Iron Condor: quando soffrono? [e come gestirli]](/images/Opzioni-Future-Spread-Trading-System/IRON%20CONDOR%20EQUITY.png)
Oggi chiudiamo la 21° operazione consecutiva positiva con l'operatività degli Iron Condor Meccanici sull'indice Russel 2000 (RUT) - che è una delle 5 varianti che spieghiamo in questo corso dedicato a questa strategia per fare Trading Non Direzionale con le Opzioni... non è la prima volta che registriamo strisce positive co...
Read more...e lo Strangle sul MiniS&P500 del Webinar?
16-07-2017 Hits:3004
Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&am...
Read moreL'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…
22-02-2019 Hits:1785
In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...
Read moreStagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread …
23-03-2016 Hits:5485
Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...
Read moreL'Evoluzione del Sistema basato sulla Volatilità I…
16-06-2014 Hits:19333
Ormai più di un anno fa presentavo questo sistema (in occasione del corso Trading Automatico) che opera Reversal sullo SPY e che si basa sulla Volatilità Implicita (quindi una aspettativa sulla futura volatilità che potrebbe esibire il sottostante, e che si ricava dai premi delle opzioni che vengono scambiate sul mercato) - potete rileggere l'artic...
Read moreBacktest di Strategie in Opzioni: Short Strangle c…
22-05-2016 Hits:4605
Nella vita professionale di un trader ci sono pochi momenti che segnano svolte davvero importanti: la decisione di conoscere a fondo le Opzioni per introdurle nella mia operatività (nei primi anni 2000), la decisione di affiancare operatività nuove, su mercati molto diversi dall'azionario (penso all'operatività in Spread sulle ...
Read more3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…
05-06-2019 Hits:2598
Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...
Read moreSeasonal e Spread: il Trading System 3 mesi dopo..…
08-05-2014 Hits:13779
Che cosa ha di speciale l'8 Maggio? ...(ok, l'altra cosa... a proposito: avete fatto gli auguri alla mamma?) L'8 maggio chiude un trimestre dal rilascio, in occasione del corso dell'8 Febbraio, del Trading System che opera su Futures e Spread cercando conferme grafiche in accordo all'analisi delle stagionalità. In questo articolo pubblicato a fine ...
Read moreVXST e la Volatilità delle Opzioni Weekly
11-04-2014 Hits:12780
Il principale Exchange per le Opzioni in America (il CBOE) ha di recente lanciato un nuovo indice che traccia la volatilità implicita di una certa classe di opzioni sull’indice S&P500 che va ad affiancarsi agli indici già esistenti (VIX e VXV): si tratta del VXST. Così come il VIX traccia la volatilità implicita delle opzioni con scadenza mens...
Read moreAnatomia di un Portafoglio (2° parte)
20-08-2019 Hits:630
Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...
Read moreIndici in altalena: e gli Strangle?
23-10-2018 Hits:1473
Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha ...
Read moreUn Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)
06-02-2019 Hits:1916
Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...
Read moreLa Copertura Dinamica di un Portafoglio Azionario
01-09-2014 Hits:11705
L'obiettivo di ogni trader (ma anche gestore o semplicemente investitore) dovrebbe essere quello di guadagnare con regolarità; senza scomodare Markowitz e la frontiera efficiente (che non è il modello più indicato quando si ha a che fare con dei portafogli trading system) la massimizzazione del rendimento minimizzandone la volatilità...
Read moreEUREX: il breakout della prima ora...
16-03-2015 Hits:9156
Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato ai sistemi “tradizionali” che verranno presentati nel corso della giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, prevista per il prossimo 11 di aprile. Questi 4 trading system tradizionali verranno messi in competizione con altri 4 sistemi a matrice genetica ed emergeranno...
Read more[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System…
19-03-2014 Hits:15257
![[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System)](/images/FOREX,P20CORSO,P20EURUSD.PNG.pagespeed.ce.cOZQ7t-Mak.png)
...quante anime puoi trovare nel cambio EURUSD! Su questo strumento possono convivere efficacemente diverse operatività in diversi momenti della giornata: da logiche Breakout in presenza di certe condizioni, a logiche Reversal, fino a poter sfruttare Inefficienze tipiche del mercato valutario. Il sistema che vi presento oggi opera su EURUSD ...
Read moreLe equity aggiornate dei TS di Trading Automatico
26-09-2017 Hits:5269
A distanza di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico (nel 2013), e ad un paio di mesi dalla prossima edizione di sabato 23 Giugno, pubblico il consueto aggiornamento delle performance dei trading system che mettiamo a disposizione (con codice aperto) in questa giornata, mostrando come sono stati validati e spiegando le t...
Read moreMeccanico o Discrezionale?
26-05-2014 Hits:10856
Operatività Meccanica o Operatività Discrezionale? ...è una scelta che divide molti trader: avendole provate entrambe, nel corso degli anni ho scelto di privilegiare il primo di questi due approcci (anche una parte della mia operatività, che impiega contratti di opzione, rientra ancora oggi più nell'ambito della seconda), ma questo non significa ch...
Read moreL'Open Drawdown: questo sconosciuto...
25-04-2014 Hits:10387
Nell'esaminare una strategia, l'attenzione è quasi sempre rivolta all'equity prodotta dalle operazioni chiuse, ignorando le differenze rispetto ad un'equity che traccia, invece, cosa è successo durante la vita di ogni operazione... ed il drawdown di un'equity calcolato sulle operazioni aperte, può essere sensiibilmente differente dal drawdown di un...
Read moreL'Importanza del Controllo
04-03-2014 Hits:19726
Non credo di dire nulla di nuovo se affermo che l'ingresso in posizione è una delle cose più sopravvalutate che esista: è ciò su cui si focalizza il trader alle prime armi, trascurando gli aspetti di money management (quindi gestione della posizione - position management, e dimensionamento della posizione - position sizing) che rivestono altrettant...
Read moreStrangle Weekly: i Nuovi Protocolli
22-02-2019 Hits:2548
Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...
Read moreE' il mercato che è cambiato, o la Strategia che h…
18-11-2018 Hits:2478
Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...
Read moreUn Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa …
21-08-2015 Hits:5597
Fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumento su cui operiamo con gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future sottostante. Per quanti non conoscessero ancora questa operatività (che ho iniziato a spiegare ormai più di 4 anni fa nel corso Opzioni+Futures) si tratta di vendere Opzioni su Future...
Read moreWheat contro Corn... perchè in Spread?
07-02-2014 Hits:10294
Dopo che, nel precedente articolo, avevamo preso in esame una modalità meccanica di lavoro sugli Spread in accordo alla stagionalità e a setup tecnici di ingresso in posizione, è venuto il momento di individuare alcune opportunità di trading… L’operazione di oggi è su Frumento contro Mais: il sistema ha individuato una finestra stagionale ribassis...
Read moreUn Impiego Efficiente del Capitale (2° parte)
01-09-2014 Hits:10815
E' passato un anno, ormai, da quando abbiamo pubblicato un articolo dedicato proprio a come poter impiegare meglio il capitale a disposizione per seguire un portafoglio azionario: potete rileggerlo a questo link, e l'analisi riguardava l'inserimento di un limite massimo al numero di posizioni aperte per un solo trading system che giira su un panier...
Read moreCorsi in Partenza
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