Seasonals & Spread Trading con i Futures sulle Commodities

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Dettagli

Creato Mercoledì, 17 Novembre 2010 21:02

Il corso "Spread Commodoties"  presenta una metodologia per operare con le Commodities (materie prime) sfruttando le Tendenze Stagionali. Non solo operatività in Spread (ovvero combinando posizioni di acquisto e vendita simultanee), quindi, ma anche direzionale sul singolo contratto Future, Opzione o qualsiasi altro contratto derivato (CFDs) di una certa Materia Prima che sta per esibire un comportamento (rialzista o ribassista) in accordo ad una affidabile e consolidata tendenza stagionale.

Commodities Agricole, Energetiche, Carni, Prodotti Coloniali e Metalli esibiscono in certi momenti dell'anno delle tendenze stagionali molto affidabili, perchè hanno alla base motivazioni di natura fondamentale legate ai raccolti o alle semine, alla necessità di ricostituzione delle scorte o alla domanda di un certo prodotto maggiormente concentrata in un certi periodo dell'anno. Non è una sorpresa che durante il periodo estivo si consumi più benzina, o che durante inverni molto rigidi aumenti il consumo di Gas Naturale e Heating Oil...

Durante questa giornata di corso ai partecipanti viene mostrato DOVE reperire e COME sfruttare queste Tendenze Stagionali comprando direttamente il contratto future o un contratto di Opzione o un CFDs legato ad una certa materia prima, ma in particolare, l'attenzione sarà rivolta all'operatività in Spread, ovvero all'acquisto e vendita simultanea di due contratti future sulla stessa materia prima ma con scadenze diverse (INTRA Market) oppure all'acquisto e vendita di contratti Futures, Opzioni o di CFDs su diverse materie prime (ma con la stessa scadenza - INTER Market Spread Trading).

 

Questi, nel dettaglio, sono i contenuti della giornata:

• Cosa significa Operare in Spread e Tipologie di Pairs: Intra Market e Inter Market Spread
• Su quali piattaforme di Trading operare: compensazione dei Margini, Ordini Combo, accesso ai mercati elettronici, completezza dei prodotti (Futures, Opzioni, CFDs), Grafici degli Spread (Ratio e Differential)
• Graficare uno Spread: criteri, piattaforme, Siti Web
• Le Commodities: i Contratti Futures sulle Materie Prime
• I Margini, la Scadenza, le Notizie (i Report)
• I Contratti Mini: Liquidità e Open Interest (specie se si esce di scadenza)
• Oro, Argento e Platino: operare con gli ETF costruendo una posizione frazionale per un corretto Money Management
  
• La Stagionalità: DOVE reperire le Tendenze Stagionali
• La Stagionalità: COME interpretare i Grafici dei Seasonal Trades e dei Seasonal Spreads
• La scelta delle Scadenze da impiegare
• Analisi delle Correlazioni
• Interpretazione del report che l'efficacia della finestra stagionale in ciascuno degli ultimi 15 anni
• Analisi di fenomeni di contango o backwardation non tipici
• Scelta dello Strumento da utilizzare (Futures se INTRA Market, CFDs o Future se INTER Market)
• Ingresso in Posizione: Monitoraggio delle finestre temporali
• Segnali tecnici da ricercarsi per l'ingresso in posizione: il Timing dell'ingresso in posizione.
• Money Management: dal Dimensionamento dello Stop alla scelta del Numero dei Contratti
• Definizione dei Target grafici

 

...durante il corso non useremo solamente i contratti Futures per l'operatività in spread, ma anche alcuni ETF che replicano l'andamento di singole materie prime, prestando molta attenzione all'impatto che fenomeni come il contango o la backwardation potrebbero avere su questi replicanti.

Il vantaggio di impiegare ETF (o CFDs sulle Commodities) nell'operatività Inter Market è notevole: si può frazionare l'ingresso in diversi momenti (Scaling IN) così come l'uscita (Scaling OUT) e ragionare su posizioni in cui restare per settimane senza la volatilità che si dovrebbe invece accettare impiegando contratti futures (decisamente più "ingombranti" e impegnativi).

Durante il corso vedremo come poter graficare Spread attraverso l'ausilio di diverse piattaforme: ciò che tutte hanno in comune è che permettono di lavorare sull'elettronico, al Globex, impostando ordini Combo (ovvero un ordine unico per entrare simultaneamente sul lato long e sul lsto short, in maniera pù efficiente e limitando al minimo lo slippage dato che si tratta su limit order). Le potenzialità grafiche di analisi dello spread sono notevoli, sia per osservare grafici End Of Day, sia per osservare grafici Intraday nel momento dell'ingresso o della uscita dalla posizione.

 

 

Il docente tiene questo corso dal 2008; manda le operazioni (in tempo reale, e commentate) attraverso il servizio Segnali Operativi, e possiamo affermare che sia una operatività ormai consolidata, che ha superato l'esame del tempo (sono decenni che si fa operatività in spread, e continua a funzionare egregiamente se opportunamente filtrata) e che merita attenzione per l'elevata decorrelazione che ha rispetto ad altre operatività squisitamente direzionali.

...le date della prossima edizione? nella sezione Corsi in Partenza!

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cose: noi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

Iscriviti subito!  ...la prossima edizione? ...la trovi sul Calendario dei Corsi in Partenza!	...Non vuoi aspettare la prossima edizione  e vuoi vedere questo corso SUBITO? ...puoi vedere la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione! ...e alla prima data disponibile puoi rivedere il  corso in aula o collegarti (live) a distanza. (contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i dettagli)

 

 

Questa giornata di corso fa parte della Futures Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato all'acquisizione di strategie per operare con profitto sul Mercato Valutario.

--> Seasonals & Spread con le Commodities-8 ore(aula) -->  Spread Trading Systems - 8 ore (aula)  -->  Opzioni+Futures - 8 ore (aula) -->  Trading Automatico - 8 ore (aula)  --> Coaching Individuale - 1 ora  -->  Webinar 1: MSA e Portafogli di Sistemi - 2 ore -->  Webinar 2: La Piattaforma Tradestation - 2 ore  -->  Webinar 3: La Gestione degli Alert- 2 ore  -->  Webinar 4: Piattaforma di Interactive Brokers- 2 ore

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire... ma decidendo di frequentare l'intero percorso,potrai accedere ad una promozione UNICA nel suo genere: uno SCONTO FINO AL 30% della quota di iscrizione...

 

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