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TOPIC: Test sull rolling: dove sbaglio?

Test sull rolling: dove sbaglio? 3 years 2 weeks ago #26995

  • martino
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Ciao a tutti,

Segnalo un problema nell'utilizzo della piattaforma.
Su tutti i futures valutari e sul cacao, provando a testare lo strangle rolling 2
senza toccare il codice vengono fuori delle equity a 45 gradi perfette, tanto belle quanto temo assolutamente irrealistiche (il cad ha addirittura il 100% di trade vincenti).
Andando ad analizzare i singoli trade, si nota che è come se il prezzo non uscisse mai dagli strike venduti, infatti il suddetto rolling non avviene quasi mai.
Qualcun altro ha riscontrato la stessa cosa?
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Backtest poco affidabile? 3 years 1 week ago #27003

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Ciao Martino, a occhio e croce direi che stai usando strike troppo larghi. Tieni conto che il motore modellizzerà un prezzo, quindi una vendita molto lontana ti farà incassare un premio, che poi si azzererà a scadenza.
Il fatto è che nella realtà non riusciresti a negoziare quelle opzioni, in quanto troppo illiquide, quindi quel premio, sebbene modellizzabile, non sarebbe realmente incassabile.
Nella moltitudine di contratti disponibili, bisogna sempre stare attenti a collocarci nelle aree liquide, che variano anche da strumento a strumento.
Intorno a quale valore di Delta vendi?
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Backtest poco affidabile? 3 years 1 week ago #27012

  • martino
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Ciao,non è quello il problema, vendo a delta 0,2 o 0,3...
Sono andato un po'a scavare e sono emersi anche altri problemi di backtest dubbi con altri template. Sto preparando una mail dettagliata da mandarvi. Credo comunque che il problema stia nella mia macchina,visto che alcuni errori sono veramente evidenti, e non sarebbero sfuggiti a tutti fino ad ora
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Backtest poco affidabile? 3 years 1 day ago #27025

Ciao Martino, prova a verificare il valore della variabile RollDist.
Se è troppo elevato il nuovo strike risulterà troppo lontano dal prezzo, come indicato da Manuel.
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Backtest poco affidabile? 2 years 11 months ago #27035

  • ManuelVene
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Perfetto martino, attendo allora un tuo feedback con ulteriori dettagli. Dai test che abbiamo fatto però, ti confermo che sugli strumenti che hai nominato mi sembra tutto a posto e non ho riscontrato anomalie.
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Backtest poco affidabile? 2 years 11 months ago #27080

  • stefano84
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Anch'io ho notato su dollaro australiano un paio di trades che alle 21 dovevano essere ITM e invece nel backtesting di OptionExplorer venivano messi ATM e questa cosa un po mi ha allarmato.

Per ora sto tradando solo nasdaq e faccio fatica a star dietro ad altre cose perchè ho anche un lavoro.. (per fortuna :lol: ) ma appena ho tempo verifico meglio

Ciao a tutti
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Backtest poco affidabile? 2 years 11 months ago #27081

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Nella trade list l’esito di una operazione a scadenza può essere soltanto ITM oppure OTM (non esiste lo status ATM). Questi presunti errori di cui parli, sono sulla Trade List o derivano da confronto che fai con i prezzi del Future su TradeStation? (Perché in questo caso è probabile che tu non stia usando la serie storica corretta, ovvero quella cui fanno riferimento le opzioni per il loro settlement a scadenza).

Ragazzi: è da oltre un anno che facciamo test su test... non possiamo certo escludere a priori che non salti fuori qualche bug su mercati particolari (specie se parliamo di strumenti meno liquidi e si pretende di negoziare roba deep ITM), ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta invece di errori commessi dall’utente quando fa questi controli sulla moneyness... e aprire un post con titolo “backtest poco affidabile” mi sembra davvero fuori luogo.

La cosa più semplice da fare per capire se ci sono errori nel calcolo che fa il software è postare qua di seguito delle videate della TRADE LIS dove si veda l’errore e permettere subito capire se si tratti di un calcolo non corretto o di una chain con qualche quotazione errata... : su numeri certi possiamo fare ulteriori controlli, su frasi tipo “qualcosa non torna” o “secondo me c’è un errore” o “backtest poco affidabile” non possiamo fare granché...
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Backtest poco affidabile? 2 years 11 months ago #27082

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Scusatemi, ho sbagliato a scrivere volevo dire che ho trovato nella trade list di OE un trade che alle 21 risultava OTM (e quindi in profit dato che era una vendita) ma poi andando a controllare la serie storica su Multicharts risultava ITM e quindi in loss.

Comunque nei prossi giorni posto qui quello che intendo, perchè può anche essere che ho sbagliato io.

E' giusto scrivere secondo me i propri dubbi (con educazione) perchè è grazie ai bug che le piattaforme migliorano..
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Backtest poco affidabile? 2 years 11 months ago #27083

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Se abbiamo creato questa sezione, è proprio perchè vogliamo stimolarvi a segnalare dei bug ed aiutarci a migliorare il software, ma se uno posta: "il software non va" e non spiega il perchè, tutte le persone che entrano sul forum leggono un titolo che recita: "il software non va"... quando nella maggior parte dei casi non si tratta di un bug del software ma di errori commessi dall'utilizzatore.

Mi scrivi che il confronto se OTM/ITM a scadenza l'hai fatto andando a prendere NON la chiusura del future indicata nella trade list - underlying close (che è quello a cui fa riferimento quello specifico contratto di opzione), ma la quotazione su Multicharts, quindi una serie storica continuous non meglio precisata, che probabilmente non è quella a cui fa riferimento questa operazione per il suo settlement.

quindi...

Rinnovo l'invito a segnalarci bug o problematiche sui dati: saremo lieti di sistemare i primi e di prendere atto dei secondi (se mi scrivere che in una chain sulla seconda scadenza di SoyMeal c'è una opzione ITM delta 0.80 che ha un premio che non vi convince, non c'è molto che possiamo fare, se non invitarvi a prendere atto che la liquidità nelle chain delle opzioni di certi sottostanti non è proprio la stessa del future ... e spero che concorderete su questo)

...ma se deciderete di segnalarci bug (che prontamente correggeremo), la sola cosa che vi chiediamo è quella di postare screenshot e riferimenti oggetti alla trade list... altrimenti non serve a nulla... soltanto a instillare il dubbio in chi legge questo post che" il software non faccia bene i calcoli", quando invece non è così.
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Test sull rolling: dove sbaglio? 2 years 11 months ago #27084

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Ciao a tutti,

mi scuso innanzitutto per il titolo del topic, che ho provveduto a cambiare.
Come Luca ha fatto notare era un po' allarmista, non ci avevo riflettuto ed in futuro ci starò attento,lungi da me denigrare una piattaforma che sto utilizzando tanto e che trovo ottima, e tanto meno mettere in discussione il vostro lavoro.
Mi scuso anche di aver"gettato il sasso e nascosto la mano"cioè non avere (ancora) dato seguito al mio post...
Sono in viaggio,con connessioni poco affidabili e tante distrazioni.
Nel secondo post avevo anche scritto che probabilmente dipendeva dalla mia macchina,ed infatti alcuni errori sono spariti.
Ora il solo problema che ho riguarda appunto il rolling 2, posto qui sotto gli screenshot di equity, codice (che non ho toccato) ed operazioni.

Giovanni,grazie per la risposta, ho provato a chiederti l'amicizia su facebook per confrontarci su questo e sullo yen, ma non mi hai vouto :)


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