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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

TOPIC: work in progress: IRON CONDOR

work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #677

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Ciao ai magnifici 15 della sperimentazione sugli Iron

di seguito a questo post (NON aprite topic nuovi... cerchiamo di condensare tutto in coda a questo usando il tasto "Rispondi") inserite pure tutti i dubbi e le cose che meritano un approfondimento prima di buttarvi a capofitto nei backtest

Negli scorsi giorni mi sono focalizzato a definire e scrivere il protocollo di lavoro, adesso (finalmente) inizio a pensare come impostare i TS su ciascuno degli strumenti oggetto del test.

buona serata e buon lavoro!
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Re: work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #679

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Ciao a tutti,
vengo con notizie buone e cattive. Cominciamo dalle cattive.

Alcuni sottostanti iniziano le contrattazioni dopo l'inizio della nostra sperimentazione, in particolare

USO comincia il 12/04/2006
GDX comincia il 23/05/2006

Chiedo a Luca, ma immagino sia la scelta migliore, se dobbiamo iniziare tutti spostando in avanti la data di inizio, tipo al 23 di Maggio 2006 (perdendo un lunedi' nel primo mese, il 22/05) oppure magari iniziare a Giugno 2006.

Buona notizia, io sono pigro. Quindi faccio fare i miei compiti a programmini mal scritti e tenuti insieme con lo scotch. Cosi' facendo ho scaricato le quotazioni dei sottostanti da yahoo e le ho confrontate con le date ufficiali del file excel di Luca. Insomma, io non mi prendo responsabilita', ma se qualcuno lo desidera ci sono due file nella mia cartella con le quotazioni di tutti i sottostanti per tutta la sperimentazione.
MA ATTENZIONE, il file "sottostantientusiasmanti" DOVREBBE essere in ordine, MENTRE il file "sottostantilestofanti" CONTIENE ERRORI, due buchini per ogni sottostante (non e' colpa mia, e' colpa di finance.yahoo che fa le bizze). Mancano le quotazioni del 28/09/2007 e del 10/02/2010. Io non ho voglia di controllare/riparare (sono pigro), ma immagino che per tutti sia piu' facile verificare la colonna delle quotazioni che ricopiarla ex-novo una casellina alla volta.
In ogni caso prima di usare il mio lavoro suggerisco a tutti di rileggere la "firma" del nostro mentore qui sopra, quella che parla del tostapane.

Signori buona giornata.

Tommaso
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Re: work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #680

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Al pari di Tommaso sono pigro anch'io, e quindi ho già fatto lavorare il pc per me.
Potete dare un occhiata anche ai miei file (vedete l'etf TLT) per copiare le formule per la compilazione automatica del valore del sottostante. Fatevi una copia e magari provate a fare la stessa cosa.
A presto
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Re: work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #681

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Molto bene!
Solo 2 avvertenze:
1) se dovete condividere file, usate dropbox (li mettete nella vostra cartella, ma spiegate come usarli mi raccomando)
2) se recuperate il valore del close del titolo con yahoo per me va bene, ma per favore prendere a campione per quello strumento una cinquantina di valori e verificate che siano uguali al close che riporta optionetics

... Si che qualche ETF non va così indietro: tranquilli, partiamo comunque da gennaio, e se i primi 3 o 4 medi per uno o due strumenti mancano da lo stesso (partite dalla prima data utile)

Oggi sono fuori ufficio, ma con l iPhone cercherò di connettermi ogni tanto; domani ho il corso sugli Iron Condor. Postare qui di seguito se avere dubbi e vedrete che o io o qualcuno dei più esperti vi darà supporto
QTLab
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Re: work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #682

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ho inviato una e-mail a tutti voi (sperando che gli indirizzi siano corretti) in cui vi informo che nel tardo pomeriggio inserirò nel dropbox un file word su come fare ad inserire in automatico il prezzo del sottostante dopo aver scaricato la serie storica dal sito di yahoo
Ciao a tutti
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Re: work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #683

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@ Luca:
-I files sono gia' inseriti nella mia cartella di dropbox. Quanto a come usarli bisogna: aprirli, copiare la colonna delle quotazioni del proprio sottostante, incollarla nel proprio foglio excel, dare una controllata.

-Ho sentito stamane Alessandro per optionetics e molto gentilmente mi ha spiegato tutto, ho fatto una prova e funziona, direi che non ci sono problemi.

@ Mario:
sapevo che di pigro ce n'era piu' d'uno...

@ tutti:
se il controllo a campione delle quotazioni se lo fa il responsabile del relativo titolo i pigri lavorano meno. Io ho controllato un po' di valori con tos e tornano, ma molto pochi e solo di qualche sottostante.
Statemi bene!

Tommaso
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Re: work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #684

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il file word con le istruzioni è nella cartella ironcondorgroup.
Spero sia tutto chiaro e vi possa agevolare nel lavoro.
A presto
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Re: work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #685

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Attenzione a tutti, anche il metodo di Mario passa attraverso l'uso dei csv di yahoo che al momento hanno un baco (l'ho gia' segnalato ma non e' ancora corretto).

Per alcuni strumenti, e solo per alcuni, mancano un paio di date (il 28/09/2007 e il 10/02/2010). Potete facilmente verificarlo provando a scaricare questo minicsv di ^rut

finance.yahoo.com/q/hp?s=^RUT&a=08&b=27&c=2007&d=08&e=28&f=2007&g=d

Come vedete nel csv manca il 28, che invece correttamente compare online. Gli strumenti difettosi che ho rilevato sono:

rut
uso
oex
ndx
gld

ricordatevi quindi di aggiungere a mano quei due valori li'. Se volete gli stessi csv sono gia' stati trasposti nel file excel nella mia cartella (tommaso).
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Re: work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #686

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Luca, giusto per essere sicuro di interpretare bene il tuo studio (cho ho importato in ToS), allego un print screen di esempio per aprire un IC su TLT lunedi 23-gen-2006:


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Relativamente alla candela verde di lunedi 23 gen, i valori nelle bolle marrone sono quelli da vendere (95 per Call e 90 per Put). Mentre 7 e 9 sono rispettivamente i valori di HV e IV da riportare in excell. E' giusto??

Per completezza riporto anche un paio di step su come costruire il B.Test in OE (visto che se ne parlava ieri):

1)Dopo aver impostato la data sul calendarietto (in questo caso 23 gen 2006), basta andare in option data table, inserire il ticker e premere update:


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Nella tabella sottostante si devono riportare i valori -1 per gli strikes venduti (li ho evidenziati con lo stesso colore marrone di ToS) e + 1 per quelli comprati:


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Premendo Risk Graph II si ottiene il grafico che andrà poi salvato (tasto save) nella propria cartella


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Una volta aperta questa nuova tabellina, vado nel campo ''NUM'', cambio il valore da 1 a xx e premo di nuovo il tasto Risk Graph II. Dovro' ripetere questa operazione (cambiare il num. di contratti), finchè non vedo sotto un Max Risk intorno ai 10000$.

Da questa nuova tabellina si leggono anche i restanti valori da inserire nella riga di excell per l'apertura dell'IC (IV e SV erano già leggibili in ToS).

Riporto di seguito i valori da inserire in excell per questo specifico esempio


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Se ci sono inesattezze, fatemi sapere

ciao
Antonio

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Re: work in progress: IRON CONDOR 9 years 7 months ago #687

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Ciao Antonio,
provo a risponderti io cosi' vedo se ho capito bene (madonna quanto sono attivo oggi! :D )
Le bolle marroni non sono le opzioni da vendere, bensi' i BEP della strategia. Devi cercare di impostare un iron condor che abbia circa quei BEP li', quindi vendendo le opzioni un pochino prima e ricoprendoti dopo i livelli indicati dalle bolle. Magari bisognera' aggiustare un po' il trade e avvicinarsi ai Bep con approssimazioni successive, ma l'idea dovrebbe essere questa. A tal proposito quanto teniamo di tolleranza sui BEP? .5%? Di piu'? Di meno?
Su optionetics non so, no dico...
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