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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

TOPIC: Spread Trading su strumenti multipli.

Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2065

  • erraimo
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Innanzi tutto complimenti per l'operatività, i numeri sono lusinghieri.
L'operatività, anche se così su due piedi non è facilissima da comprendere, mi piace perchè è replicabile ed ha un back test che ne conferma la validità.
Ma cominciamo questa discussione partendo dall'inizio: con che broker operi o comunque con quali consiglieresti di operare?
Immagino che con Tos non si possa fare a causa della scarsa liquidità sul forex e dei bid ask troppo larghi.
Grazie
Ernesto
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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2069

  • Alessandro
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Ciao Michele,

mi associo ad Ernesto nei complimenti di questa operatività della quale accennasti alle "cene romane".

E' complessa di sicuro ma i risultati sembrano darti ragione del molto tempo che sicuramente hai speso a costruirla.

Una cosa è altrettanto sicura: come mi sento piccolo difronte a tutto ciò!

Ale
Alessandro
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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2074

  • Gavi
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Si mi associo ai complimenti degli altri. Ne avevi accennato a Bellinzona, e ora che ho potuto leggere l'articolo ho capito meglio l'approccio.
Molto interessante.
Ho solo un paio di domande:
1-non pensi che la leva usata sia troppo grande (1:200 sul Forex, anche se fatto con CFD, è un po' rischiosetta)?
2-per capire, in una terna di titoli o una quaterna, quale dei titoli sovraperforma gli altri o viceversa, utilizzi i grafici di correlazione multipla tipo quelli usati per il Forex? (questo qui sotto per capirci) O ti basta la correlazione numerica?

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Operativamente entri ed esci sulla terna (o più titoli) su tutti i tioli simultaneamente o puoi prendere profitto su uno dei titoli se questo si diverge/converge verso gli altri?

(è vero ne ho fatte 3 di domande :oops:)

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Gavi
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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2088

  • mbogliardi
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Ciao a tutti,
grazie per per avermi risposto.
Cerco di rispondere ai vari quesiti.
Io non uso TOS, ma uso un broker che offre leva 200 sui principali cross (non su tutti), in particolare uso IGMarkets ma potrebbe essere anche saxo bank.
La leva è rischiosa ma ovviamente agisco con una frazione di circa il 10% del capitale per cui in effetti la leva potrebbe essere inferiore utilizzando una frazione maggiore. Gli spread del mio broker sono sufficientemente stretti e comunque noti a priori senza sorprese.
Non uso dei grafici già fatti per la correlazioni ma calcolo ad ogni time frame i coefficienti di correlazione medi in un tempo precedente fissato.
Entro ed esco sempre su tutti i titoli contemporaneamente anche se il mio broker non me lo permette di fare tramite un basket order per il forex (per le azioni lo permette ma no per i futures), quindi passa solo qualche secondo di ritardo tra una chiusura e le altre a causa del ritardo manuale.
Spero di avere dipanato qualche dubbio, in ogni caso sono disponibile per altri chiarimenti.
Saluti
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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2091

  • Gavi
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Grazie Michele,
altro quesito....
solitamente quanto stai mediamente a mercato?
..e con che frequenza si presentano i segnali per sfruttare la convergenza o la divergenza delle terne o poker di titoli?
Gavi
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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2099

  • faustfab
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Scusate la mia ignoranza, sono nuovo e questo è il mio primo post.
Ho letto con molto interesse l'articolo "Spread Trading su strumenti multipli", però non ho afferrato chiaramente il meccanismo.
Potrei avere un esempio con tre futures, relativi prezzi e modo di operare?
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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2134

  • mbogliardi
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Scusate se rispondo in ritardo perche' sono all'estero e non riesco sempre a trovare il segnale per connettermi.
Dunque rispondo a Gav: gli algoritmi sono stati tarati per stare al mercato non piu' di 2 settimane circa, comunque in genere non sto al mercato piu' di tre giorni. A volte mi faccio prendere dalla gola e se nella giornata di apertura guadagno gia' il 50% circa di quanto mi aspetto chiudo e incasso, a volte mi e' successo che e' stato vantaggioso perche' lo spread si riallarga per cui entro una seconda volta alle stesse condizioni e guadagno quindi di piu' del previsto, a volte mi mangio le mani perche' dopo poche ore sarei arrivato a target. Penso che questo sia una cosa ben nota.
La frequenza con cui appaiono i segnali dipende da quanti gruppi di strumenti consideri (avevo detto che sono 120 gruppi di 3), adesso sto codificando un SW che permetta di monitorarli tutti contemporaneamente (e' un SW pesante in quanto a calcoli, infatti ho dovuto prendere un PC dedicato). Diciamo che con un solo gruppo mediamente ci sono tre ingressi al mese, con 120 gruppi mi potrei aspettare 360 ingressi al mese ma questo non e' del tutto vero in quanto, quando si verifica un eccesso statistico su un gruppo, e' normale aspettarsi che si verifichi contemporaneamente in altri gruppi.
Poi ci sarebbe da monitorare i gruppi da 4 che sono 210, che potenzialmente sono in grado di produrre meno profitto ma parimenti riducono il rischio. Tutto cio' potrebbe essere associato al money management, cioe' al capitale da associare alle varie strategie.

Per rispondere a faustfab: ti prometto che lunedi' appena torno ti mando un esempio di operazione fatta con i tre mini-futures ES, NQ e YM, con sizing, ingresso e uscita.
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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2141

  • Gavi
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Grazie Michele!
Constato che c'è comunque un aspetto discrezionale per quel che riguarda take profit e il tempo a mercato.
Sono curioso anche io di vedere delle operazioni.
Rinnovo i complimenti per questa operatività davvero originale.
A presto
Gavi
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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2153

  • mbogliardi
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Ciao Gavino,
attenzione, per quanto riguarda il backtest che ho presentato nell'articolo ho fissato dei paletti rigidi e il SW ovviamente li ha rispettati, quindi non c'è stata discrezionalità nelle operazioni.
E questo è quello che si dovrebbe fare anche con le operazioni reali, purtroppo però, che io sappia, non esiste alcun broker in grado di fare trading systems che agiscano contemporaneamente su piu' strumenti.
Per quanto riguarda i brokers che io uso:
- IGMarkets non ha la possibilità di utilizzare Trading Systems
- i Trading Systems che funzionano su TradeStation agiscono sempre sullo strumento visualizzato come data1, anche se nella finestra ci sono 10 o più strumenti. È vero che si possono usare più finestre e utilizzare variabili globali come trigger delle operazioni, ma dalle prove fatte finora ho verificato instabilità sulle variabili globali, in pratica il segnale di ingresso talvolta non arrivava a tutti i componenti dello spread con potenziali grosse perdite

Morale della favola: per ora le operazioni reali le faccio manualmente e purtroppo entra in gioco il fattore psicologico che descrivevo nel post precedente: a volte vedevo un bel Profit maturato in poco tempo e per il motivo di non voler essere svegliato nella notte da un allarme che mi segnalava il raggiungimento del target, oppure di passare un weekend senza pensieri oppure semplicemente perché mi facevo ingolosire, ho chiuso operazioni con guadagni minori o molto minori di quelli che sarebbero stati possibili.

Mi piacerebbe utilizzare questo topic anche per sapere se qualcuno conosce qualche altra possibilità per fare Trading Systems automatici e stabili contemporaneamente su un numero arbitrario di strumenti. Ovviamente meglio sarebbe se il broker in questione avesse a disposizione anche una bella leva, bid-ask ridotti, zero commissioni e magari regalasse week-end in posti esotici ai suoi clienti ...
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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 9 years 5 months ago #2157

  • motmaos
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Ciao Michele,
ho letto l'articolo e l'operativita' di trading su basket di strumenti e' molto interessante, i miei complimenti. Sei anche di ispirazione perche' abbiamo un background molto simile, anche se come trader sono proprio all'inizio :D ...
Esiste una possibilita' per fare algorithmic trading su cui sto lavorando (da pochissimo) con IB usando la API e R, ma ce ne sono diverse altre. Ho visto che tu hai una super esperienza in fatto di programmazione quindi avrai certamente meno problemi di me, io invece ne ho pochetta e sto facendomi le ossa con il conto in papermoney. Il lato positivo e' che puoi provare tutto con il conto in paper, verificando prima se ci possono essere problemi, quello negativo e' che R e' un software open eccellente ma che ovviamente non ti da alcuna garanzia, quindi forse non puoi andare in vacanza lasciando tutto a se stesso... Se vuoi contattarmi via mail posso passarti un po' di informazioni, ma non aspettarti granche'!
Ciao

Tommaso
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