Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

TOPIC: Costruzione primo portafoglio trading automatico

Costruzione primo portafoglio trading automatico 2 years 8 months ago #27207

Buongiorno a tutti,

Ho frequentato l'ultima edizione del corso Trading Automatico e sto riflettendo a come mettere in pratica gli insegnamenti del corso sul mio primo portafoglio. I paletti che ho pensato di darmi sarebbero:
  • capitale iniziale intorno ai 50k USD
  • fixed fractional position sizing del 2% del portafoglio (1000 USD di stop su ciascuna operazione)
  • automatizzare l'operativita' con TradeStation

  • Le uniche due strategie del corso Trading Automatico che si possono mandare in produzione rispettando questi paletti mi sembrano la breakout usando il contratto micro-oro e la VIX reversal su SPY.

    La reversal su ES e la intermarket su T-bond mi sembrano avere degli stop troppo larghi con il contratto futures per rispettare uno stop da 1000 USD. La strategia Trend Following su Forex che io sappia non si puo' automatizzare usando TradeStation. E' tutto corretto?

    In questo thread, sirios suggeriva che:
    sirios wrote:
    [...] i sistemi breakout a paniere sono quelli che hanno DD storici piu' bassi e se opportunamente dimensionati non intaccano il conto [...]
    sirios wrote:
    Per darti dei numeri:
    il sistema applicato a 25 azioni con uno stop tarato al 3% sul capitale (10000 usd) avrebbe generato negli ultimi 15 anni 53000 usd di gain con un max DD di 1300 usd [...]

    Condividete quest'opinione? Avete suggerimenti ulteriori per lavorare nella giusta direzione con lo scopo di costruire un primo portafoglio che rispetti i paletti iniziali?

    Grazie.

    Un caro saluto,
    Alessandro
    The administrator has disabled public write access.

    Costruzione primo portafoglio trading automatico 2 years 8 months ago #27209

    • AndreaCosta
    • AndreaCosta's Avatar
    • Offline
    • Junior Boarder
    • Posts: 57
    • Thank you received: 1
    Buonasera Alessandro,
    anche io sono all'inizio della costruzione del mio portfolio. Da qualche mese ho messo in produzione il sistema breakout su qualche ETF e qualche azione e devo dire che sia in backtest che nel reale (sto parlando di 3 mesi) ho riscontrato che alla fine questo sistema non è molto impattante a livello di dd. Altre persone con piu' esperienza potranno eventualmente confermare. Tu stai lavorando anche su altri sistemi?
    Saluti
    Andrea
    The administrator has disabled public write access.
    The following user(s) said Thank You: QuantLandi

    Costruzione primo portafoglio trading automatico 2 years 8 months ago #27211

    Non ancora, ma il mio obiettivo sarebbe avere un portafoglio equilibrato, ad esempio 1/3 breakout + 1/3 reversal + 1/3 bias o giu' di li'. Grazie per la condivisione.

    Un caro saluto,
    Alessandro
    The administrator has disabled public write access.

    Costruzione primo portafoglio trading automatico 2 years 8 months ago #27212

    • sirios
    • sirios's Avatar
    • Offline
    • Junior Boarder
    • Posts: 139
    • Thank you received: 90
    Buongiorno Alessandro,
    potresti provare ad aggregare con Maestro i due sistemi e vedere che equity di portafoglio viene fuori...sicuramnete sono due ottimi TS...
    Ti posso anche dire pero'che 2 sistemi sono pochi per un portafoglio e che i sistemi che hai scelto si seguono manualmente con un impegno di 5 minuti al giorno ( l'automazione è comunque una complicazione spesso necessaria ma non sempre).
    Mi permetto anche se non sono certo un trader con grande esperienza perchè la fase iniziale di qualsiasi progetto è sicuramente la piu' importante..
    Anche Stefano ( lui si che ha esperienza) nel suo webinar sottolinea come partire bene sia fondamentale per poi giocarsi mano a mano tutte le carte..
    E' per questo che consigliavo di guardare i sistemi a paniere perchè ti permettono di distribuire meglio il rischio e di avere probabilità maggiori di partire con il piede giusto..
    Simone.
    The administrator has disabled public write access.
    The following user(s) said Thank You: QuantLandi

    Costruzione primo portafoglio trading automatico 2 years 8 months ago #27213

    Sono d'accordo sul fatto che 2 sistemi sono pochi e per questo motivo in realta' pensavo di iniziare con un position sizing piu' conservativo - diciamo dell'1% anziche' del 2% per trade - finche' non ho in produzione almeno 5 sistemi. L'idea di fondo e': piu' sistemi ho -> piu' sono diversificato -> minore e' il mio rischio di portafoglio -> piu' rischio posso prendere su ciascuna posizione. Oltre i 5 sistemi potrei alzare al 2% per ciascun trade e oltre i 20 sistemi potrei alzare al 3%.

    Sono d'accordo anche sul fatto che i 2 sistemi si possono seguire anche manualmente, ma sarei piu' propenso ad automatizzarli perche' il mio obiettivo e' di avere un portafoglio interamente automatizzato di piu' di 20 sistemi, percio' i 2 sistemi iniziali potrebbero essere un buon esercizio di automazione, con l'intenzione di prendere gradualmente dimestichezza con tutti gli aspetti del trading automatico - e le relative grane dell'inesperienza - finche' ci sono pochi soldi in ballo, e man mano che l'esperienza cresce aumentare il numero di sistemi e la dimensione di ciascun trade.

    Che cosa ne pensi/pensate? Grazie per la condivisione.

    Un caro saluto,
    Alessandro
    The administrator has disabled public write access.

    Costruzione primo portafoglio trading automatico 2 years 8 months ago #27215

    • sirios
    • sirios's Avatar
    • Offline
    • Junior Boarder
    • Posts: 139
    • Thank you received: 90
    Ciao Alessandro,
    penso che sei nel posto giusto per costruire il tuo portafoglio...
    Simone.
    The administrator has disabled public write access.
    The following user(s) said Thank You: QuantLandi
    Time to create page: 0.186 seconds

    Corsi in Partenza

    CLICCA QUI PER TUTTE 

    LE DATE DEI PROSSIMI 

    CORSI IN PARTENZA

     

     CORSI A DISTANZA 

     

    ...NON è in Calendario? 

    Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

     ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

     

    ...in libreria!

    VideoCorsi

    Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
    VideoCorsi

    Articoli

    Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
    Leggi gli Articoli

     

    Downloads

    Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
    Downloads



    Futures: Month Code

    Code Month
    F January
    G February
    H March
    J April
    K May
    M June
    N July
    Q August
    U September
    V October
    X November
    Z December

    Login

    Diventa Trader!

    Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
    Percorso in aula

     

    ... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
    Coaching 101

     

    ... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
    Segnali Operativi

     

    QT Lab Community

    Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
    Entra in Community

     

    1 punto vale...

    ticker futures punto
    6A Australian Dollar 1000
    6B British Pound 625
    6C Canadian Dollar 1000
    DX US Dollar Index 1000
    6E EuroFx 1250
    6J Japanese Yen 1250
    6S Swiss Franc 1250
    CL Crude Oil 1000
    HO Heating Oil 420
    NG Natural Gas 10000
    RB RBOB Gas 420
    ZL Soybean Oil 600
    ZC Corn 50
    ZS Soybeans 50
    ZM Soybean Meal 100
    ZW Wheat 50
    GE Eurodollars 2500
    ZF 5-Yr T-Notes 1000
    ZT 2-Yr T-Notes 2000
    ZN 10-Yr T-Notes 1000
    ZB 30-Yr T-Bonds 1000
    GF Feeder Cattle 500
    LE Live Cattle 400
    HE Lean Hogs 400
    GC Gold 100
    HG Copper 250
    PL Platinum 50
    SI Silver 50
    CC Cocoa 10
    CT Cotton 500
    KC Coffee 375
    LB Lumber 110
    SB Sugar #11 1120

    Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

    Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

    Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

    Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: [email protected] Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73

    Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
     
    Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

    The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

     

    www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it