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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

TOPIC: Livelli Strangle basati sulla volatilità.

Livelli Strangle basati sulla volatilità. 4 years 1 month ago #24889

  • marcoang
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Nel suo ultimo webinar, Luca ha mostrato un metodo di scelta dei livelli degli strangle di ES basato sulla volatilità.
Riflettendoci sopra, ho pensato a quello che capita con gli strangle settimanali monetari nella settimana precedente l'intervento di una banca centrale, e in quella dove avviene l'intervento.
La settimana precedente di solito è calma: i premi sono bassi, i livelli larghi, non ci sono grandi movimenti e l'ampiezza delle barre orarie è limitata.
Per la settimana seguente, magari molto tesa per l'attesa di un intervento cruciale, il sistema, che valuta l'ampiezza delle barre trascorse, che fa? Restringe i livelli! E infatti, come si può spiegargli che sta per arrivare una settimana difficile? E come può capirlo, visto che guarda al passato e non al futuro?
Invece, basandosi sulla volatilità il sistema dovrebbe acquisire proprio la capacità di tener conto di quello che sta per accadere.
Sulla carta, questo dovrebbe essere un grande vantaggio per gli strangle settimanali.
Volevo chiedere a Luca cosa pensa di questa riflessione; e se sta valutando a fondo l'adozione del calcolo di livelli basato sulla volatilità per gli strangle settimanali.
Sono quelle che Nunzio chiama "seghe mentali" e che io chiamo "fare trading sul lato destro del grafico"...ma la sostanza è quella.
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Livelli Strangle basati sulla volatilità. 4 years 1 month ago #24903

  • QTLab
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Hai letto l'ultimo articolo? www.qtlab.ch/index.php/articoli/252-short-strangle-e-calcolo-dei-livelli

Nel webinar dell'altra sera vi ho presentato una strategia basata sull'uso del Delta (che si ricava da un modello di pricing alimentato dall'aspettativa sulla futura volatilità, quindi dalla volatilità implicita) mentre l'operatività strangle che insegno ormai da diversi anni si basa su un calcolo dei livelli che è figlio della volatilità storica.

Ad oggi le evidenze che ho è che il modello basato sulla storica è più robusto di quello basato sul delta... quindi i nuovi protocolli continueranno a basarsi su questo, ma non escludo di affiancare anche qualche struttura basata sul Delta (anche se con una gestione della posizione leggermente differente)... ma dai test effettuati finora, fare riferimento alla volatilità implicita non dà un vantaggio significativo perchè questa stima è sistematicamente errata tende a sovrastimare la futura volatilità che andrà a realizzarsi.
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Livelli Strangle basati sulla volatilità. 4 years 1 month ago #24910

  • gianlox
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Marco , se il webinar ti ha fatto riflettere penso che il corso opzioni+futures non ti faccia più dormire :-). Parlo per mia esperienza , sabato era la terza volta che lo rifrequentavo ( ho la testa dura.. ) ma piano piano ho imparato a calcolarmi da solo i livelli su alcuni sottostanti e in più sono in continua ricerca di altri sottostanti da usare con le stesse regole o simili...
tornando alla tua idea, oltre al delta , come ripete spesso Luca bisogna guardare la natura del sottostante..
ciao
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