Opzioni+Futures (Short Strangle con Difesa Meccanica)


...e se unissimo il potenziale della Vendita di Opzioni, con l'operatività
sui Futures , fatta sulla base di criteri Meccanici (Trading System)?

 

Come nel corso “Azioni + Opzioni” mostriamo come combinare questi due strumenti per controllare meglio il rischio legato all’operatività sui mercati azionari, in questa giornata di corso vediamo come combinare l’operatività sul contratto Futures (oppure sullo spot sul Forex) con la Vendita di Opzioni su Futures

In questa giornata di corso mostriamo al partecipante come vendere Opzioni su un Future e come aggiungere il contratto Future o il contratto FX spot sia per finalità difensive che offensive.

Il punto di partenza è la scelta del Sottostante su cui operare (che si fonda su studi che abbiamo realizzato con l’ausilio di un Trading System); il passo successivo è la definizione dei livelli su cui andare a vendere Opzioni e la scadenza da utilizzare (Weekly o Monthly), per poi impostare la Difesa Meccanica di questa Opzioni attraverso il contratto Future sottostante.

Parliamo di un'operatività di cui stiamo pubblicando tutti i mesi i risultati ormai dal 2011, per le Opzioni Weekly, e dal 2013 per le Opzioni Monthly, quindi di una Strategia Meccanica che ha superato ormai la prova del tempo... Dai un'occhiata a questo video per capire meglio di cosa stiamo parlando:

 

...e questo è l'articolo a cui fa riferimento Luca Giusti nel video:

Short Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 [anni] sui Weekly...

 

Queste sono le strategie mostrate in questa giornata di corso, che combinano Future e Opzioni:

1)    tecniche di Long e Short Borrow in Legging,

2)    creazione di Future Sintetici Semi Future con Opzioni

3)    Gamma Scalping con gli Straddle sintetici 

4)    Covered Writing con i Futures,

5)    Short Strangle con Opzioni Weekly e difesa MECCANICA sul Future Sottostante...

...e quest'ultima operatività è senza dubbio una delle più profittevoli e replicabili che abbiamo mai avuto modo di codificare.

Dopo avere costruito uno Short Strangle, una condizione di  lateralità del sottostante (il cambio su cui abbiamo venduto Opzioni) porta entro pochi giorni la strategia in guadagno; se il sottostante invece inizia ad accelerare, entra in gioco l’operatività sul contratto Future o Spot, fatta sulla base di un set di regole proprie di un sistema di tipo volatility breakout.

Se consideriamo il Future EUR, l'iimagine qui sotto riassume gli scenari possibili ogni settimana a seguito della vendita delle opzioni Weekly su EUR quotate al CME.

Ogni opzione venduta va difesa (e durante il corso vediamo come difenderla in maniera meccanica, quindi lasciando da parte ogni decisione soggettiva e discrezionale).

La metodologia spiegata in questa giornata di corso è molto efficace: l’integrazione di queste due tecniche ci mette nelle condizioni di guadagnare sia dalle fasi di NON Direzionalità, sia dalle fasi di accelerazione del sottostante.

...e sono i numeri a parlare:  vediamo come ha performato questa strategia su EUR dall'agosto 2011... Questa operatività, dove vendiamo Opzioni su diversi Future ogni settimana (con le Weekly) e ogni mese (con le Monthly), è infatti una delle operatività oggetto del servizio Segnali Operativi : questa è l'equity (la curva verde) che abbiamo ottenuto dall'inizio del servizio (a fine agosto 2011, quando abbiamo cominciato a produrre i report)  a luglio 2014 per le Weekly su EUR ... Non si tratta quindi di un backtest, ma di un'equity realmente ottenuta sulla base delle operazioni inviate in tempo reale, agli abbonati al servizio:

23.122 usd da settembre 2011 a dicembre 2013 (28 mesi) per una operatività che richiede meno di 10.000 usd di margine bloccato (noi suggeriamo un conto da almeno 12-15.000 usd... se ragioniamo su 15.000 usd di account, significa un +154% di crescita  complessiva, e un +66% di crescita annua dell'account!)... l'equity che vedete sopra arriva fino alla fine di Luglio 2014, dove sta continuando a segnale nuovi massimi...

...e da Dicembre 2013 fino a Settembre 2017 cosa è successo?

Un aggiornamento dell'equity dell'operatività  Short Strangle con Opzioni Weekly su EUR e Difesa Meccanica è disponibile in questo articolo mentre qui sotto potete vedere l'equity aggironata a   Settembre 2017

L'ingresso in posizione avviene il venerdì alle 20:00 e dopo avere venduto le opzioni si impostano già gli ordini a copertura e per tutta la settimana, fino alla scadenza al venerdì successivo, non si interviene, lasciando da parte discrezionalità o emotività.

"...delle numerose operatività che ho avuto modo di provare negli ultimi anni,
questa è senza dubbio la più efficace se rapportata all'impegno richiesto per realizzarla:
tutt gli ordini si impostano venerdì e non si deve toccare nulla per tutta la settimana!" (Luca Giusti)

In questa giornata di corso spieghiamo i setup dettagliati per replicare questa operatività sui Futures:

Euro (EUR)   -   Dollaro Australiano (AUD)   -   Mini Nasdaq 100 (NQ)

per mettere in condizione ogni allievo di poterla replicare grazie all'indicatore per il calcolo dei livelli che mettiamo a disposizione per TradeStation e Multicharts (oltre che spiegare in dettaglio come avviene questo calcolo, così da permettere a chiunque di poterlo replicare anche su Excel o programmarlo come indicatore su qualsiasi altra piattaforma di Trading)

Puoi vedere le performance aggiornate di questa operatività inviata con 
il servizio Segnali Operativi in questa sezione del Forum (e parliamo di 
28 strutture, come questa, inviate tutti i mesi con Opzioni su Futures)

 [QUI AGGIORNIAMO TUTTI I MESI LE PERFOMANCE DI QUESTA OPERATIVITA'!] 

...e dopo il corso puoi essere seguito con delle sessioni di Coaching individuale, confrontarti con il docente e tutti gli altri allievi all'interno del nostro Forum, o ricevere i nostri Segnali Operativi che ti mostrano, passo dopo passo, cosa fare per impostare le tue operazioni.

 

Puoi approfondire questa operatività in questi articoli: 

Indici in altalena: e gli Strangle?

Quando la Statistica può nuocere gravemente alla salute…

Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

 

CLICCA QUI PER CONOSCERE LE CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE E ACQUISTARE QUESTO CORSO

 

 

>>> NOVITA 2016:  Nella seconda parte della giornata viene presentato, accanto al protocollo di lavoro standard (quello che abbiamo seguito negli ultimi 6 anni di operatività e che ha portato a questi risultati) anche diverse varianti: dall'impiego di filtri di volatilità per stringere o allargare i livelli su cui vendere Opzioni, alla definizione di livelli non simmetrici, in funzione, ad esempio, della forza mostrata dal Future nel momento dell'ingresso in posizione...

...ed ecco come è andato il protocollo EVO (confrontato con quello tradizionale), dal suo rilascio a fine Giugno 2016 (fino a Settembre 2017) - entrambi spiegati nel corso:

...scopri di più in questo articolo:

"Backtest di Strategie in Opzioni: Short Strangle con Difesa Meccanica"

...oppure direttamente in sala (o collegato a distanza) nella prossima edizione del corso Opzioni+Futures ;-)

 

>>> NOVITA 2017:   Questo corso, dopo 6 anni dalla prima edizione, ha finalmente un seguito:

Short Strangle Advanced (Opzioni+Trading System)

La Difesa Meccanica con il Future di una strategia Short Strangle (che spieghiamo in dettaglio nel corso "Opzioni+Futures") è SEMPRE la maniera migliore di difendere un'opzione venduta?

In certi casi probabilmente SI (se penso agli Short Strangle su EUR Future con Opzioni Weekly che spieghiamo in questa giornata e che tracciamo nel servizio Segnali Operativi, che continuano a segnare nuovi massimi sull'equity a distanza di 6 anni), ma con altri sottostanti, specie quando si lavora con Opzioni Monthly, esistono alternative più efficaci per difendere queste opzioni...

 

Il corso avanzato sugli Strangle, inizia qui...

[tutti i dettagli in questa pagina]

(la partecipazione al secondo livello è riservata a coloro che hanno già partecipato al corso Opzioni+Futures)

  

CLICCA QUI PER CONOSCERE LE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE E ACQUISTARE QUESTO CORSO

 

 

COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà 
è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 

Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

  

 SCOPRI IL NUOVO SITO DI QTLAB! 

OPZIONI - TRADING SYSTEM - COMMODITIES - FOREX - INVESTING - TRADING CAMP