Calendar Spread

Quando si parla di Opzioni, il Calendar Spread (o Time Spread) è una strategia che consiste nell’acquistare Opzioni su una scadenza lontana e simultaneamente venderne la stessa quantità su una scadenza più vicina. Se si utilizzano opzioni con le stesso strike si parla di Calendar Spread, mentre se anche lo strike (oltre alla scadenza) è diverso, allora si parla di Diagonal Spread. Entrambe sono strategie il cui Rischio è sempre Limitato al solo capitale investito nell’operazione (ma una corretta gestione rende l’ipotesi di perdita dell’intero capitale investito decisamente remota).

Esistono montagne di libri che spiegano come costruire strategie combinando Opzioni, analizzano i profit loss graph, fino a considerarne il comportamento nei possibili scenari… ma nessuno che presenti dei setup di ingresso basati su regole e condizioni precise. Dire che una strategia di tipo Calendar Spread è più indicata in condizioni di lateralità del sottostante, e con Volatilità Implicita bassa e crescente, non è di grande aiuto nell’operatività quotidiana.

In quali condizioni entrare, cosa cercare sul grafico, come analizzarne in maniera dinamica il comportamento con le greche, come comportarsi in presenza di notizie, dividendi o del rilascio delle trimestrali, e soprattutto come gestire la posizione: quanto capitale allocare su ogni singolo trade, quando stoppare la posizione, come aggiustarla e cambiarne la natura (e il comportamento dinamico).

Come per la giornata dedicata agli Iron Condor, il valore aggiunto di questo corso ruota attorno a questi concetti chiave ed all’esperienza del docente che impiega queste strategie da anni nella sua operatività quotidiana, oltre ad inviare le sue operazioni in tempo reale (con le contabili) agli abbonati… con i risultati che potete vedere nella sezione dei Segnali Operativi relativamente agli ultimi 3 anni.

Accanto ai Calendar Spread tradizionali, quelli B2B e quelli di tipo Rolling, ampio spazio è dato alle strategie Calendar Spread sui titoli Azionari del mercato americano in concomitanza del rilascio delle Trimestrali. Si tratta dei Calendar Spread di tipo S.B.E.C.S., S.E.C.S., L.E.C.S.: acronimi che avrai trovato spesso nel sito o nella Community, e che identificano situazioni molto precise su cui andare ad operare con un edge statistico.

Partendo dall’analisi del comportamento dinamico della posizione al variare della Implied Volatility, del Tempo, del prezzo del sottostante, vengono presentati i principali aggiustamenti per questo tipo di strategia, identificandone ogni volta l’impatto (in termini di Greche) sulla strategia originaria. Viene mostrato, ad esempio, come azzerare l’esposizione alla variazione del prezzo del sottostante, attraverso la neutralizzazione non solo del Delta ma anche del Gamma della posizione.

Viene presentata la strategia Diagonal Spread (di tipo Debit e Credit) come una variante del Calendar Spread.

Il corso alterna momenti di spiegazione tecnica a momenti di ricerca (ed analisi) di operazioni, presentando i filtri che impieghiamo nella nostra operatività quotidiana per individuare potenziali operazioni da aprire, combinando la ricerca di lateralità nel grafico del sottostante e di skew fra la volatilità comprata e venduta.

Il successo di questa operatività deriva, infatti, sia dalla presenza di un edge (un “vantaggio”) di tipo statistico, ma anche nella corretta analisi del grafico del sottostante e dei grafici delle Volatilità Implicite sulle diverse scadenze dei contratti di opzione impiegati.

La giornata si chiude con la gestione di un portafoglio di posizioni: dall’analisi delle correlazioni fra i sottostanti, alla scelta delle strategie in base alle Greche di Portafoglio, alla Ricerca di Operazioni finalizzate a Ribilanciare il Portafoglio.

 

QUESTA OPERATIVITA' E' STATA RILETTA IN CHIAVE MECCANICA ED E' CONFLUITA NEL CORSO THE OPTIONS EDGE 2: TRADING AROUND EPS.

 

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COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà 
è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 

Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

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Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

  

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