Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio

NEW - Corsi a Pagamento
Data: 08/02/2020UTC00 09:00 - 18:00

Come si controlla il Rischio di una strategia?

Se hai risposto "con lo Stop Loss" allora continua a leggere, perchè questa giornata di formazione rivoluzionerà il tuo modo di approcciare il Trading Sistematico. 

Hai sviluppato una strategia che dai backtest è risultata molto interessante e hai deciso di iniziare a seguirla con denaro reale, ma subito dopo averla attaccata, inizia a prendere stop loss ...e a perdere soldi.

Ma sei un Trader Sistematico e ti sei ripromesso di "seguire le regole", quindi decidi di continuare a seguirla finchè non avrà raggiunto la soglia di due volte il massimo drawdown storico. E la strategia arriva fino a lì... ha fatto parecchi danni e ora (finalmente) puoi staccarla e metterla da parte.

Dopo qualche mese, aprendo (per caso) un vecchio workspace, ti trovi davanti a questa stessa strategia, che nel frattempo ha ripreso a guadagnare e ormai ha recuperato quasi tutto il Drawdown, ma tu non la stavi seguendo. 

 

E' successo anche a te, vero? 

Come faccio a saperlo? ...perchè è successo a tutti.

Credi che quello Stop Loss sia sufficiente per proteggerti, e che quel rigore, da "trader sistematico", che ti porta ad attendere che la strategia torni a registrare una, o due volte, il Maximum Drawdown storico, sia a lungo andare la soluzione migliore per "limitare i danni".

Ma chi ha detto che per inibire una strategia bisogna per forza
attendere che registri un nuovo Maximum Drawdown? 

E se hai più strategie a disposizione, da poter seguire in un Portafoglio di Trading System, chi ha detto che seguirle tutte sia meglio che seguirne soltanto alcune, magari ruotandole secondo un qualche criterio che hai testato e che si è dimostrato piuttosto efficace nel lasciare fuori le strategie meno in forma in quel momento?

 

L'obiettivo di questa giornata è di spiegarti (dettagliatamente) e di metterti a disposizione:

1) i nostri Sistemi di Controllo (Inibizione/Riattivazione) che impieghiamo sulle nostre strategie meccaniche 

2) i nostri Sistemi di Rotazione delle Strategie in Portafoglio

Partiamo dal mostrarti quello che facciamo noi, per guidarti nella costruzione del TUO sistema di Controllo sull'Equity Line e nella definizione dei TUOI Criteri secondo cui effettuare una Rotazione delle Strategie in Portafoglio. 

E lo facciamo analizzando diversi Portafogli che sono stati costruiti partendo da oltre 300 Trading Systems di cui abbiamo isolato la porzione Out Of Sample (e Real Money), evitando così di lavorare su Equity In Sample (...quelle che salivano nei backtest, per intenderci).

Perchè costruire sistemi di controllo sulle equity In Sample dei Backtest è un errore grossolano... al pari di aggregare le equity line dei backtest in un portafoglio e "gongolare" perchè vedi che il Max Drawdown di portafoglio ora si è abbassato (per poi andare Live e scoprire che non è così). E in questo corso ti spieghiamo il perchè. 

 

clicca qui per iscriverti alla prossima edizione

 

Questo è il programma del corso "Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio"

 

La costruzione di un sistema di Controllo

(Trading sull'Equity Line

criteri di Inibizione della Strategia: dai Sistemi di Controllo Orizzontali, a quelli Verticali, a quelli basati sul Monitoraggio delle Metriche della Strategia su finestra scorrevole, a quelli basati su Indicatori Tecnici.

Inibizione sulla forza o Inibizione sulla debolezza?

criteri di Riattivazione della Strategia 

Perchè è fondamentale lavorare su dati Out Of Sample (Selection Bias - 1 parte)

Come Validare un Sistema di Controllo sull'Equity Line (evitare l'OverFittiing con una metodologia propietaria)

La costruzione di Indicatori in Easy Language per monitorare quali strategue Inibire/Riattivare 

 

Dalle singole Strategie al Portafoglio: il Controllo sull'Equity di Portafoglio (inibizione/riattivazione di sotto-portafogli)

I limiti di aggregare Equity in un Portafoglio Statico (Selection Bias - 2 parte)

La definizione della Frequenza con cui rivedere i criteri di costruzione di un Portafoglio

criteri di Rotazione delle Strategie in Portafoglio

Vincoli sulla Composizione del Portafoglio 

Come Validare un Sistema di Rotazione delle Strategie in Portafoglio

L'unione di logiche di Controllo sull'Equity Line e criteri di Rotazione delle Strategie in Portafoglio 

L'applicazione del controllo Real Time 

 

Questa è una giornata PRATICA.

Ti mostriamo quali sono le logiche di Controllo sull'Equity più efficaci, applicandole a dei Trading Systems.

Ti mostriamo quali criteri di Rotazione delle Strategie in Portafoglio funzionano meglio, applicandoli a dei Portafogli veri.

Le Piattaforme che utilizzeremo sono:

- TradeStation / Multicharts 

- StrategyLAB

 

 

 

   

 

  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  997 € 

 20 POSTI DISPONIBILI IN QUESTA PRIMA EDIZIONE

 (per perfezionare l'acquisto con un bonifico bancario, basta scriverci un'email)

 

 

Posti disponibili
8
Numero di posti
20
 

 CORSI A DISTANZA 

QUESTI CORSI SONO DISPONIBILI SOLO ONLINE

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

 

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: [email protected] Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it