NON ASPETTARE LA PROSSIMA EDIZIONE! GUARDA SUBITO LA REGISTRAZIONE DI OGNI CORSO, LE SLIDE E I TRADING SYSTEMS, IN ATTESA DELLA PROSSIMA DATA 

ITS-IntraDay Trading System

Corsi a Pagamento
Data: 06/04/2019UTC00 09:00 - 18:00

...Ideare, Codificare, Back-Testare Strategie di Trading IntraDay su Futures...

La seconda giornata del percorso Trading System Academy, dedicata allo sviluppo di Trading System IntraDay e alla loro Validazione. Nel corso Trading Automatico lavoriamo su strategie che stanno in posizione qualche giorno (Multi-Day) mentre in IntraDay Trading System il focus è su trading system veloci, che stanno in posizione poche ore, e che richiedono accorgimenti diversi, sia in fase di sviluppo e che nell'analisi della robustezza.

Perchè operare IntraDay?

I vantaggi sono più di uno... dalla maggiore frequenza delle operazioni (che riescono a intercettare  trend minori, ma più frequenti, rispetto ad una strategia multiday), alla possibilità di lavorare con stop più stretti e gestire la posizione in maniera più precisa, alla minore esposizione a eventi esogeni che possono abbattersi sul mercato e creare discontinuità nei prezzi, fino ad un impiego più efficiente del capitale a disposizione, potendo "incastrare" strategie che lavorano in momenti diversi della giornata.

La Diversificazione sull'Orizzonte di Trading 
(sul Time Frame), che si ottiene affiacando Trading
System che lavorano IntraDay con Trading System 
che lavorano MultiDay, crea i presupposti per riuscire 
a guadagnare sui mercati con maggiore regolarità.

Come per la giornata Trading Automatico, anche questo è un corso a numero chiuso e tutta la didattica è improntata all'operatività ed al lavoro sulla piattaforma, alla stregua di un laboratorio di tradingIl linguaggio utilizzato per scrivere i trading systems è l'Easy Language (Tradestation o Multicharts - se non avete una di queste piattaforme installate sul vostro pc portatile, contattateci).

L'obiettivo finale è quello di fornire al partecipante gli strumenti per tradurre in codice (in autonomia) una propria idea di trading, partendo da 5 diverse Classi di Trading System che coprono le diverse possibilità di lavorare un mercato su un orizzonte di breve periodo, per arrivare a delineare la propria strategia di Trading IntraDay, con quale modalità seguirla (individuazione dei parametri più robusti o adattandoli su finestra scorrevole sulla base di una Walk Forward Analysis)   e Validarla con le più innovative tecniche ad oggi disponibili (dalla misurazione della Persistenza attraverso l'MPI, alla Noise/Signal Analysis)

Approfondiamo invece gli aspetti legati alla Gestione della Posizione e al Position Sizing in un'altra giornata di corso: Trading Systems e e Money Management, dove vengono prese in esame numerose tecniche di uscita dalla posizione, scaling IN e scaling OUT, le differenti logiche di dimensionamento della posizione (per rispondere, ad esempio, alla domanda: "che capitale deve utilizzare sulla prossima operazione per mantenere, con un 95% di probabilità, il drawdown del sistema contenuto entro un certo ammontare?", oppure "che capitale mi serve per contenere al di sotto di una certa probabilità il Risk of Ruin?"), le diverse alternative di Controllo del Trading System sulla sua Equity Line, l'individuazione (e lo sfruttamento) della Trade Dependency. Questa seconda giornata è la naturale prosecuzione della giornata "Trading Automatico".

Sia in questa giornata, che nelle giornate successive del percorso Trading System Academy, viene messo a disposizione dei partecipanti il codice (Easy Language) dei Trading System spiegati, la piattaforma  StrategyLAB  da poter utilizzare per analizzare le strategie del corso, oltre ad alcuni fogli di Excel predisposti per effettuare ulteriori analisi.

...ma è meglio Intra-Day o Multi-Day?

Non esiste una risposta corretta, perchè dipende dalle caratteristiche del mercato in un quel preciso momento. In certi periodi, vedrai performare meglio trading system intraday, che restano poco a mercato, con stop più stretti, ma in altre fasi, invece, apprezzerai una strategia che fa qualche operazione in meno, e che "tiene" aperta la posizione più a lungo (multiday) perchè più stabile (le strategie multiday del corso Trading Automatico, sono "in pista" dal 2013, dalla prima edizione di questo corso, mentre un trading systen intraday richiede, spesso, una "manutenzione" periodica).

Il focus di questa giornata è sulla costruzione di Trading System Intra-Day su Futures e sulla loro Validazione (=capire se, oltre che funzionare bene in passato, ha delle buone probabilità di continuare a funzionare nello stesso modo anche in futuro). Nel corso ti mettiamo a disposizione (a codice aperto) 5 Classi di Trading System, declinati su diversi Futures (per un totale di una decina di strategie). 

Lo sviluppo di Trading System Multi-Day è invece al centro del corso: Trading Automaticoche puoi approfondire meglio cliccando qui. Entrambe queste giornate di corso non lavorano sul Forex, perchè in QTLab abbiamo una giornata di formazione dedicata a questo: FX Trading Systems, che puoi approfondire cliccando qui. 

Quello che segue è il programma del corso ITS - IntraDay Trading System.

 

PROGRAMMA:

Iniziamo da 5 Classi di Strategie declinate su diversi mercati per un totale di  14 Trading Systems  a disposizione del partecipante (codice aperto):

 Classe di Trading System: Intraday Bias 

 Classe di Trading System: Breakout di Livelli di Prezzo

 Classe di Trading System: Breakout di Volatilità

 Classe di Trading System: Intraday Mean Reverting 

 Classe di Trading System: Gap Trading

 

 >>>Scopri più da vicino queste 5 classi di Strategie, <<<
 >>> declinate in  14 Trading Systems , in questo articolo. <<<

       

La presentazione di ogni Trading System non è "fine a se stessa", perchè ogni strategia presentata è l'occasione per sviluppare in dettaglio questi contenuti, che sono il cuore di questa giornata di corso...

A) LA CODIFICA DI UN TRADING SYSTEM INTRADAY

Le criticità quando si valora IntraDay

- Su quali mercati (e con quali strumenti) puoi lavorare IntraDay

- Pro e Contro nell'impiego di sessioni Custom

- La Natura di un Mercato: Test Statistici per misurarne la mean reversion o la tendenza su diversi time frame

Tutto ruota attorno alla Volatilità: la presentazione dei nostri migliori Filtri di Volatilità 

Bias Analysis: 

- La Ricerca e l'Analisi di Bias IntraDay nella serie storica, e codifica di Filtri Temporali

- Trade Analysis: dai Bias sul mercato, ai Bias sulle operazioni del Trading System 

Long/Short Analysis: perchè privilegiare sistemi A-simmetrici

Analisi Montecarlo sui trade OOS (e la definizione di aspettative realistiche)

B) UN PROTOCOLLO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA VALIDAZIONE DI UN TRADING SYSTEM INTRADAY

Approccio STATICO

Segmentazione IS/OOS e il confronto fra le Metriche

- Analisi delle variazioni nelle Aree di Stabilità fra IS e OOS secondo diverse Metriche (HEAT MAPS)

- Misurazione della Persistenzala permutazione dei periodi IS/OOS nel calcolo del MPI (Metric Persistence Index)

- Noise/Signal Analysis: l'aggiunta di Rumore artificiale nella serie storica per validare il Trading System 

Approccio DINAMICO

- Rolling WFA (Walk Forward Analysis) per definire la Ri-Ottimizzazione periodica dei parametri di un Trading System

C) L'AUTOMAZIONE DELLA STRATEGIA

- la gestione delle problematiche di Sincronizzazione fra Account e Strategia e impostazione di un sistema di Alert e Notifiche Real Time.   

- la gestione del Rollover (con un Indicatore)

- Infrastruttura tecnica e costi: In House o VPS? I criteri nela Scelta della VPS. 

 

     

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  997 € 

clicca qui per iscriverti alla prossima edizione 

 (per perfezionare l'acquisto con un bonifico bancario, basta scriverci un'email)

 

Tutto il materiale è codificato in Easy Language e direttamente utilizzabile sulle piattaforme TradeStation oppure Multicharts. Se programmi su altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero semplice e non ci metterai molto a convertire queste strategie in altri linguaggi. Ad ogni partecipante, metteremo invece a disposizione una licenza speciale della piattaforma StrategyLAB per poter ripetere tutte le analisi effettuare sugli stessi trading system spiegati nei corsi, senza il limite dei 30 giorni della versione TRIAL. In tutte giornate che compongono il percorso Trading System Academy spieghiamo il significato di tutti i test che effettuiamo, e che possono essere replicati con altre piattaforme (da MatLab, ad R oppure su Python o qualunque altra piattaforma siate in grado di programmare): la scelta di effettuate questi test con la StrategyLAB, va nella direzione di semplificare l'esecuzione di questi test, e renderli davvero alla portata di tutti ("rendere semplice ciò che semplice non è").

     

         

 

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in 5 giornate in aula (oppure collagato a distanza, in live streaming) + 2 giornate di Workshop (e decine di Webinar, dispense...), e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e con una sensibile riduzione della quota di iscrizione! ...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina.

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

Iscriviti subito! 
...la prossima edizione?

...la trovi sul Calendario dei Corsi in Partenza!

...Non vuoi aspettare la prossima edizione 
e vuoi vedere questo corso SUBITO?

...puoi vedere la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione!
...e alla prima data disponibile puoi rivedere il 
corso in aula 
o collegarti (live) a distanza.

(contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i dettagli) 

 

 

Posti disponibili
12
Numero di posti
12
 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Le migliori Piattaforme

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: [email protected] Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it