Trading Camp 2020

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Date: 05/07/2020UTC00 14:00 - 08/07/2020UTC00 13:30

 

Come si fa a raccontare un'esperienza come quella del Trading Camp? 

 

Noi ci abbiamo provato con questi video che abbiao realizzato in occasione delle ultime ediziono. Ma non sappiamo se ci siamo riusciti davvero... giudica tu. 

Trading Camp 2019 

(Strategie Meccaniche con Opzioni su Azioni e Indici - ad Asiago)

Il "fuori-sala" e alcuni dei partecipanti che ci hanno raccontato la propria esperienza  

Trading System BootCamp 2018 

(Trading System con Opzioni e Futures - a Milano Marittima)

Alcuni dei partecipanti che ci hanno raccontato la propria esperienza

Trading Camp 2018 

(IntraDay Trading Strategies - a Livigno)

[clicca qui se vuoi approfondire gli argomenti delle ultime 3 edizioni 
(2017 e 2018 e 2019) dei trading camp di QTLab, e acquistare le registrazioni]

 

Ogni anno nel Trading Camp di QTLab sviluppiamo un tema differente. E per introdurti il tema di quest'anno, voglio farti una domanda:

Con quale frazione del tuo patrimonio stai facendo Trading?

...un 10%? ...forse un 20%? (...spero non più del 30%). E con il restante 80% che stai facendo?

Sei davvero sicuro di stare investendo quest'altra disponibilità nella maniera più corretta?

Hai mai pensato che riuscire ad estrarre un rendimento di appena un 7% in più su questo 80% equivale a migliorare la resa di quello hai destinato al Trading di un ulteriore 28%?

Vale la pena, quindi, concentrarsi solo su quella porzione delle tue disponibilità
che stai dedicando al trading, e lasciare "fermo" tutto il resto, magari su conti
correnti o fondi comuni (con costi spesso irragionevoli e rese discutibili)?

Fermati un secondo a pensarci... mentre introduco il tema che svilupperemo nel Trading Camp 2020. Stai già intuendo che si tratta di un tema che ci riguarda tutti: non è qualcosa "per chi usa le Opzioni", o qualcosa "per chi usa i Trading Systems" (per quanto, in questi anni, abbiamo cercato di mostrarvi tutti i punti di contatto che ci sono fra questi due mondi), ma parliamo di un argomento con cui, chiunque, prima o poi, deve fare i conti

 

 

          ECCO CHE COSA FAREMO (E COSA IMPARERAI)          

Questo è il  Trading Camp che organizziamo: si tratta di un laborarorio di 4 giorni condotto da Luca Giusti e Manuel Venè, e l'operatività su cui lavoreremo in questa edizione rientra nell'ambito del "Rules Based Investing": costruiremo (e metteremo a mercato) Portafogli Rotazionali su Azionario e ETF, dalle scelte "classiche" di allocazione (statica), verso l'implementazione di nuovi modelli dinamici, fra cui Beta Neutral Hedged Portfolios, Minimum Correlation Portfolios, Cointegrated Portfolios. 

Prima che qualcuna di queste "parolacce" possa farti pensare che non fa per te, voglio spendere due parole per tranquillizzarti. Se hai già partecipato ad un corso QTLab sai già che noi parliamo a TUTTI e non soltanto a trader quantitativi (non importa la tua scolarizzazione). Dietro a ognuna di quelle "parolacce" si nasconde un modo differente di fare scelte di allocazione del capitale su diversi asset, e il nostro compito sarà quello di portarti a comprederne le differenze, farti capire le cose in maniera semplice e "toccandole con mano" (è questo il bello di un Trading Camp!) per effettuare scelte di investimento più efficaci, non "usando la pancia", ma senza che tu debba avere preso prima una laurea in econometria... E con il consueto "taglio" da trader sistematici che ormai caratterizza ogni cosa che facciamo nell'ambito di QTLab.

Avrai sentito parlare di Ray Dalio (Bridgewaters) e del suo All Weather Portfolio (nela versione consigliata al generico investitore prende anche il nome di All Season Portfolio) che ripartisce le proprie disponibilità su un 30% Azionario, 40% Long Term Bonds, 15% Intermediate Bonds, 7.5% Commodities, 7.5% Gold. Dagli anni ’70 questa scelta di allocazione avrebbe portato a casa il 5.7% di rendimento medio annuo composto con una volatilità dell'8.6%.

Ma esistono tanti modelli "classici" di allocazione del capitale: dal 60-40 (60% Azionario e 40% Bond) a quelli adottati da fund manager come David Swensen sull'endowment di YALE, Hardward o di altre Università (che si affidano a fund manager per gestire patrimoni acumulati in decenni), ripresi anche nel libro Ivy Portfolios, il Golden Butterfly o il Permanent Portfolio di Brown. 

Una scelta "statica" di allocazione è davvero quanto di meglio possiamo fare? 

Qui inizia il Trading Camp 2020 :-)

Cercheremo di impiegare lo stesso approccio Sistematico (quantitativo) con cui stiamo sui mercati per fare Trading, anche in un ambito differente: quello dell'Investing, dell'Allocazione del Capitale su combinazioni di diversi Asset (azioni, etf,  obbligazioni, commodities, ecc...) secondo criteri Meccanici, che quindi possiamo codificare, backtestare, misurarne la robustezza, ma soprattuto REPLICARE. In quattro parole: Rules Based Investing Strategies.

 

E in particolare, questi sono alcuni dei temi che svilupperemo:

A) I limiti delle scelte statiche di allocazione del capitale

B) Scelte di allocazione dinamica: la costruzione di Portafogli Rotazionali su Azionario e ETF (come effettuare correttamente backtest, analisi della robustezza, misurazione delle performance) 

C) Analisi Walk Forward di Portafogli Rotazionali su Modelli Quantitativi di Allocazione:
(li implementeremo tutti, insieme, e potrai toccarli con mano e comprederne le differenze)

- Risk Parity

- Markowitz

- Minimum Correlation

- Ranking (forza relativa)

- Beta Neutral Hedged Portfolio

Cointegrated Portfolios e Statistical Arbitrage sulle componenti di un paniere (Convergence)

- Momentum sulle componenti di un paniere (Divergence) e neutralizzazione del Beta residuo sul benchmark

(se è la prima volta che leggi queste cose, non ti preoccupare: ti faccio un esempio così puoi capire meglio di cosa stiamo parlando... immagina di prendere l'S&P500 e di comprare il 5% delle azioni più "deboli" e allo stesso tempo di andare short sul 5% delle azioni più "forti": questo è un semplice esempio di arbitraggio statistico. Talvolta non sarà possibile recuperare una perfetta neutralità rispetto al mercato, e per questa ragione neutralizzremo il residuo entrando su un ETF sull'S&P500. E tutto questo andrà ripetuto ad ogni rotazione del portfoglio, quando dovrai individuare il nuovo 5% delle azioni più forte e shortarle e il nuovo 5% dlele più deboli e comprarle. Questo è soltanto un esempio: si tratta di operatività molto comuni fra gli hedge funds).

D) Conditional Allocation / Conditional Exposure

(significa variare le scelte di allocazione al verificarsi di eventi esterni: es. inversione della curva dei rendimenti, VIX sopra o sotto certe soglie ...)

E) Portafogli Rotazionali Complessi

(significa affiancare diverse operatività: portafogli di Trading System, accanto a portafogli rotazionali su Azionario e ETF oppure portafogli di Strategie in Opzioni, ecc... una domanda a cui non è immediato rispondere è: quanto alloco, del capitale disponibile, su ogni portafoglio? mantengo costante questa scelta di allocazione? )

F) Dalle scelte (dinamiche) di allocazione del capitale sulle diverse operatività in portafoglio, all'allocazione (dinamica) del capitale fra diversi portafogli 

G) Trading Systems su Azionario 

H) Il controllo del Rischio su un Portafoglio: derivati sulla Volatilità, il contributo delle Opzioni

I) Quelle "piccole" (...grandi) domande: la gestione dei Dividendi, la scelta della Leva, la gestione di depositi (o prelievi) periodici (es. come simulare questi portafogli nell'ambito di un Piano di Accumulo, oppure quanto poter prelevare periodicamente senza intaccare la sostenibilità del modello...), il reinvestimento degli Utili per sfruttare l'interesse composto, la gestione della liquidità (cash) in un portafoglio, la gestione di Stop e Target di Portafoglio.

 

Che cosa imparerò a fare nel Trading Camp? 

1) Imparerai a pianificare le tue scelte di Investimento con dei Modelli Quantitativi.

2) Imparerai a costruire e testare dei Portafogli Rotazionali su Azioni e ETF.

3) Imparerai come gestire portafogli complessi dove dovrai affiancare correttamente strategie di trading (dove impiegherai futures, opzioni o forex) e strategie di investimento (su azionario, ETF e Futures).

4) Impararei alcune delle tecniche che impiegano Hedge Fund che lavorano Long/Short su Azionario, per controllare meglio il Rischio. 

5) Imparerai a gestire in maniera efficace quell'80% delle tue disponibilità che non stai attualmente impiegando per fare trading: è per questa ragione che ciò che imparerai in questo trading camp avrà un impatto sul tuo benessere finanziario che nessuno trading system potrà mai avere... 

 

                           CHI PUO' PARTECIPARE                            

Questi sono i REQUISITI per poter partecipare proficuamente a questo laboratorio di 4 giorni:

- una conoscenza di base di Easy Language / Power Language  
(che puoi apprendere nelle 3 serate: "Do You Speak Easy Language?" se non lo conosci già; metteremo a disposizione anche del materiale propedeutico per mettere tutti nelle condizioni di arriare a arrivare a Luglio 2020 con le idee piuttosto chiare)

- la voglia di mettersi in gioco... 
uno degli aspetti positivi di un Laborarorio come questo è che ognuno è chiamato a sporcarsi le mani e a "fare" le cose, non semplicemente ad "ascoltarle"... per questa ragione accanto a Luca, saranno presenti anche divesi tutor che affiancheranno Luca nella gestione dei gruppi.

SE VUOI SAPERE SE LA TUA PREPARAZIONE E' ADEGUATA, SCRIVICI PER FISSARE UN COLLOQUIO TELEFONICO, E PIANIFICARE UN PERCORSO PERSONALIZZATO PER ARRIVARE AL CAMP CON LA PREPARAZIONE ADEGUATA... ABBIAMO TUTTO IL TEMPO PER LAVORARE INSIEME, E CREARE LE CONDIZIONI PER FARTI ARRIVARE A LUGLIO PRONTO A SEGUIRE CON PROFITTO QUESTO CAMP.

 

                            QUANDO SI SVOLGE?                               

 5+6+7+8 Luglio 2020, da Domenica a Mercoledì, per 4 Giorni

Il Trading Camp inizierà alle 14:30 di Domenica 5 Luglio (per dare modo a tutti di raggiungere la sede del corso) per proseguire nei giorni successivi, per l'intera giornata, fino alle 13:30 di Mercoldì 8 Luglio (e dare modo a tutti di poter rientrare nel pomeriggio) per 4 giornate di Laboratorio.

Questo è il  Trading Camp che organizziamo: non è qualcosa che puoi trovare ogni mese, ma si tratta di occasioni UNICHE, cadenzate una sola volta all'anno...

il primo è stato nel 2008 (Umbria), 

poi 2009 (Rimini), 

nel 2012 (Puglia), 

nel 2015 (Giulianova), 

nel 2017 (Livigno)

nel 2018 (a Livigno e poi un'edizione speciale in Ottobre, a Milano Marittima, condotta da Luca Giusti e Andrea Unger)

nel 2019 (Asiago)

...e quest'anno la location che abbiamo scelto sarà Rimini, per gli ampi spazi che gli Hotrel di questa località turistica possono offrrci, così da poter svolgere in sicurezza questo Trading Camp. 

Il Trading Camp è il progetto che ci assorbe di più ogni anno: i preparativi iniziano subito dopo la conclusione dell'edizione precedente, e ogni  volta ne esce un'esperienza meravigliosa per tutti i partecipanti (...e se ascolti con attenzione le interviste dei partecipanti, riuscirai a percepire queste sensazioni). 

E anche questa volta abbiamo replicato la stessa formula (ormai "rodata") di cambiare il tema del Camp, mantenendo la stessa formula del "Learning by Doing", tipica di ogni trading Camp, che ti porta ad imparare le cose "facendole" e non semplicemente ascoltando chi te le spiega.

...Non puoi mancare!  

 

 

                              DOVE SI SVOLGE?                               

 Il luogo che abbiamo scelto per l'edizione 2020, è RIMINI 

Sono pochi i luoghi che possono vantare la stessa capacità di riorganizzarsi in poco tempo, come gli hotel della città di Rimini... e mai come quest'anno, questa è stata una delle caratteristiche che abbiamo cercato nella struttura che ci ospiterà. 

Ampi spazi, per garantire il distanziamento fra le persone sia a tavola, sia in sala (qui abbiamo a disposizione una sala di 300 mq, doppio schermo di proiezione, linea WI-FI doppia, di cui ua dedicata per il businesse center...), ma anche la possibilità di farsi un bagno in mare o quattro passi sul lungomare di Rimini o nel centro della città. 

Questa struttura ci ospiterà per le 3 notti (4 giorni) di durata del Trading Camp, o per i giorni che deciderai di fermarti, in pensione completa (incluse le bevande ai pasti) e altri servizi riservati ai partecipanti al trading camp.

Maggiori dettagli sui costi per soggiornare nella strututra che abbiamo scelto, li trovi qua di seguito... questa località offre davvero tante attrattive anche ad un accompagnatore (o a una famiglia), quindi il suggerimento che possiamo darvi è quello di estendere di qualche giorno la permanenza, per approfittare di tutto questo. Rimini è facilmente raggiungiile in auto o in treno (e anche questo ha pesato sulla scelta finale).

 

Wealth Building 

Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento 

  

C o n d i z i o n i   d i   P a r t e c i p a z i o n e :

 (tutti i prezzi sono già "finiti", al pubblico)

la quota di partecipazione al Camp è fissata in: 

2.994 €

questa quota include:

1) la partecipazione ai 4 giorni di corso (da domenica 5 a Mercoledì 8 Luglio)

2) la REGISTRAZIONE (video) integrale di ogni giornata del Camp (per poterne rivedere tutti i passaggi più tecnici)

3) tutto il materiale didattico del corso (dispense, slide, fogli di excel, materiale propedeutico)

4) tutti gli Indicatori, i Trading Systems, le Strategie, i Protocolli e i Modelli che ti presenteremo (o che costruiremo insieme)

(per perfezionare l'acquisto con un bonifico bancario, basta scriverci un'email)

Siamo riusciti anche a contenere i costi per il soggiorno presso la struttura: il costo del soggiorno per le 3 notti di domenica (arrivo) + lunedì + martedì, con partenza mercoledì, è di 99 € al giorno (per persona) oppure di 89 € al giorno (per persona) se in camera doppia, con trattamento di pensione completa (inclusa acqua e vino ai pasti) - sono previste delle riduzioni per soggiorni di almeno 6 notti se preferite arrivare con più calma il giorno prima o restare per qualche giorno in  più; altre riduzioni sono previste per il 3° e 4° letto o per i bambini.

Formalizzando la partecipazione, sarete messi in contatto direttamente con la struttura per soddisfare ogni specifica esigenza ed inviare un acconto per confermare la prenotazione.

Stiamo adottando tutti gli accorgimenti per poter svolgere questo Trading Camp in sicurezza, ad iniziare dagli spazi, ma distanziamento fisico non significa distanziamento sociale!

Trascorreremo queste 4 giornate un pò più distanti, magari con qualche attenzione in più, ma con la medesima voglia di portare avanti insieme questa esperienza unica.

E se non te la senti di partcipare di persone, sai che hai sempre la POSSIBILITA' DI SEGUIRE IN LIVE STREAMING: per la prima volta, sarà possibile seguire un Trading Camp collegati a distanza da casa propria. Anche in questa edizione, metteremo a disposizione di ogni partecipante la REGISTRAZIONE integrale di questi 4 giorni di corso, così da poter rivedere alcune delle parti un pò più tecniche, ma a differenze delle altre edizioni, potrai anche seguire tutto LIVE, da casa tua, interagire con noi, fare domande... 

 

PER FORMALIZZARE LA TUA PARTECIPAZIONE 
puoi cliccare sul pulsante qui sotto, oppure
scriverci un'email o contattarci telefonicamente

  OK, VOGLIO ISCRIVERMI A QUESTE CONDIZIONI      

 

Questo tipo di iniziative non si organizzano spesso!


...in questi giorni insieme si crea sempre un legame 
stretto fra i partecipanti, che dura anche dopo il Camp.

noi lo vediamo come un modo per premiare quanti ci hanno 
seguito in questi anni, e 
possiamo solo dirvi di approfittarne 

(i posti in sala sono soltanto 30 e oltre 70% dei partecipanti
ogni anno ha già fatto un Trading Camp: i posti non sono tanti)
 

 

  OK, VOGLIO ISCRIVERMI A QUESTE CONDIZIONI   


 

 

 

Posti disponibili
Non sono disponibili posti/biglietti per questa data
Numero di posti
30
 

 CORSI A DISTANZA 

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

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