Trading Automatico

...Meccanizzare le proprie operatività, attraverso sistemi automatici di trading...

In questo corso insegniamo come approcciare il Trading con rigore e metodo, testando in maniera meccanica (e non semplicemente cercando conferme visive di una propria "idea" sul grafico dei prezzi) e validando ogni insieme di regole che compongono la propria strategia di trading: bocciando in maniera impietosa ciò che non funzionerà perchè non ha mai funzionato nel passato, ma anche ciò che ha funzionato nel passato ma che probabilmente non continuerà a funzionare in futuro perchè frutto di sovra-ottimizzazioni (overfitting).

Affiancare diverse operatività, basate su regole meccaniche e su sistemi automatici di trading, crea i presupposti per riuscire a guadagnare sui mercati e poter fare del trading la propria professione.

Abbiamo confezionato una giornata di 
formazione che guidi il trader discrezionale
attraverso l'Ideazione, lo Sviluppo, l'Analisi e 
la Validazione di sistemi di Trading Automatico.

Sii tratta di un corso a numero chiuso e tutta la didattica è improntata all'operatività ed al lavoro sulla piattaforma, alla stregua di un laboratorio di trading. Il linguaggio utilizzato per scrivere i trading systems è l'Easy Language (Tradestation o Multicharts - se non avete una di queste piattaforme installate sul vostro pc portatile, contattateci).

L'obiettivo finale è dare al partecipante gli strumenti per tradurre in codice (in autonomia) una propria idea di trading, partendo da frammenti di codice esistenti, pensati per essere assemblati insieme, per arrivare a delineare la propria strategia, testarla su dati in sample, analizzarne i risultati e validarla su dati out of sample, controllarla definendo un criterio per l'inibizione (e rispondendo alla domanda: "il mio sistema ha smesso di funzionare?")

Vuoi un piccolo assaggio degli argomenti che approfondiamo in questo corso?

Dai un'occhiata a questo video, dal titolo:

"Come fare un'Ottimizazione dei Parametri liberi di una Strategia
(...fai ancora ottimiazioni come si facevano 20 anni fa?)" 

Approfondiamo invece gli aspetti legati alla Gestione della Posizione e al Position Sizing in un'altra giornata di corso: Trading Systems e e Money Management, dove vengono prese in esame numerose tecniche di uscita dalla posizione, scaling IN e scaling OUT, le differenti logiche di dimensionamento della posizione (per rispondere, ad esempio, alla domanda: "che capitale deve utilizzare sulla prossima operazione per mantenere, con un 95% di probabilità, il drawdown del sistema contenuto entro un certo ammontare?", oppure "che capitale mi serve per contenere al di sotto di una certa probabilità il Risk of Ruin?"), le diverse alternative di Controllo del Trading System sulla sua Equity Line, l'individuazione (e lo sfruttamento) della Trade Dependency. Questa seconda giornata è la naturale prosecuzione della giornata "Trading Automatico".

Sia in questa giornata, che nelle giornate successive del percorso Trading System Academy, viene messo a disposizione dei partecipanti del codice (Easy Language) da impiegare direttamente nella propria strategia di trading, la piattaforma StrategyLAB da poter utilizzare per analizzare le strategie del corso, oltre ad alcuni fogli di Excel predisposti per effettuare alcune della analisi che non è possibile effettuare direttamente all'interno della piattaforma di trading.

Il focus di questa giornata è sulla costruzione di Trading System Multi-Day e sulla loro Validazione (=capire se oltre che funzionare bene in passato, ha delle buone probabilità di continuare a funzionare nello stesso modo anche in futuro). Nel corso ti mettiamo a disposizione (a codice aperto) 5 Classi di Trading System, declinati su diversi mercati (per un totale di una decina di strategie). 

...E LO FACCIAMO DALLA PRIMA EDIZIONE DEL 2013!

(sei curioso di scoprire come hanno funzionato queste strategie, 
in questi anni, dopo che abbiamo iniziato a condividerle nella prima edizione 
di questo corso che risale alla primavera del 2013? ...allora continua a leggere!)

Lo sviluppo di Trading System Intra-Day è invece al centro di questo corso: IntraDay Trading System, che puoi approfondire meglio cliccando qui. Entrambe queste giornate di corso non lavorano sul Forex, perchè in QTLab abbiamo una giornata di formazione dedicata a questo: FX Trading Systems, che puoi approfondire cliccando qui. 

Quello che segue è il programma del corso Trading Automatico.

PROGRAMMA:

Iniziamo dai 5 Trading Systems a disposizione del partecipante (codice aperto) dalla prima edizione del 2013:

1) Un sistema basato sulla Volatilità Implicita - clicca qui per conoscerlo da vicino...

2) [NEW 2018] Una Strategia Trend Following  

3) Un sistema di tipo Breakout su Gold Future - clicca qui per conoscerlo da vicino...

4) Un sistema Reversal (mean reverting)- clicca qui per conoscerlo da vicino...   [NEW 2018]: un secondo Setup di ingresso per questa strategia Reversal sul Mini S&P500 Future (e come  fare convivere più setup nello stesso codice)

5) Una Strategia InterMarket: un trading system sul T-Bond e sul T-Notes  - clicca qui per conoscerlo da vicino...  [NEW 2018]: un template per creare Trading System Intermarket

      6) Una Strategia che lavora sui Cicli che lavora su tuttigli indici  - clicca qui per conoscerlo da vicino...  

SE VUOI VEDERE COME STANNO ANDANDO QUESTE STRATEGIE LEGGI UNO DI QUESTI ARTICOLI
(CHE CONTENGONO UN AGGIORNAMENTO DEL PORTAFOGLIO DEI TRADING SYSTEM DI QUESTO CORSO)

Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lunari

Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futures)

Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

 

La presentazione di ogni Trading System non è "fine a se stessa", perchè ogni strategia presentata è l'occasione per sviluppare in dettaglio questi contenuti, che sono il cuore di questa giornata di corso...

A) Architettura di un sistema meccanico: il TEMPLATE DI LAVORO IN EASY LANGUAGE (per tradurre la propria idea di trading in poche righe codice, perchè spesso le cose buone stanno in poco spazio)

- Definizione dell’ingresso in posizione: dall'individuazione di una regola di ingresso attraverso l'osservazione del grafico, alla codifica, al tipo di ordine da utilizzare 

- I Filtri Operativi e la misurazione della loro efficacia sulla strategia:

- Definizione dell’uscita dalla posizione:

B) Poche righe di codice per scrivere un trading system per CONOSCERE LA NATURA DELLO STRUMENTO negoziato e a che tipo di logiche risponde meglio (mean reverting, breakout, bias, trend-following...)

C) UN PROTOCOLLO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA VALIDAZIONE DI UN TRADING SYSTEM

- La Segmentazione dei dati In Sample / Out Of Sample (criteri da adottare)         

         - Analisi delle prestazioni su dati In Sample

- La Misurazione della PERSISTENZA: le combinazioni dei parametri che restituiscono i migliori risultati IS, restano le migliori anche in OOS? [possiamo misurarlo: dal Robustness Index di TradeStation al Metric Persistence Index di StrategyLAB]

- Analisi delle Aree di Stabilità di Parametri multipli (non soltanto a coppie) secondo diverse Metriche (HEAT MAPS)

- Multi-Market Analysis finalizzata alla ricerca di parametri comuni su diversi strumenti (un'alternativa all'aggiunta di rumore artificiale sulla serie storica) 

         - Validare il Sistema su dati Out Of Sample 

- Sliding Windows e validazione di una strategia con la Walk Forward Analysis: la scelta della fitness function usata per la scelta delle migliori combinazioni dei parametri del trading system

 - Calcolo del T-Test: quante operazioni deve fare un trading system? 

        - Una corretta stima dei Costi di Transazione 

D) Analisi MONTECARLO finalizzata ad indiiduare una Soglia Statistica di INIBIZIONE della Strategia (Controllo del Trading System)

E) L'AUTOMAZIONE della Strategia e la gestione delle problematiche di Sincronizzazione fra Account e Strategia.

- Quando l'Automazione è necessaria: seguire un Trading System impostando ordini a fine giornata. Impostazione di un sistema di Alert e Notifiche Real Time.   

- La scelta della Piattaforma per fare Trading Sistematico, e l'importanza della qualità dei DATI.

- Le caratteristiche dei contratti Futures: la gestione del Rollover (con un Indicatore), il contratto continuous e quale modalità di rettifica scegliere

- Infrastruttura tecnica e costi: In House o VPS? I criteri nela Scelta della VPS.

 

Come faccio a capire se ho individuato un edge nel Trading Systems che sto sviluppando (o se invece ho soltanto “fittato” rumore)? Cosa significa Persistenza?

Questi sono alcuni dei temi che sviluppiamo in questo corso, accanto alla Misurazione la Robustezza di un Trading System, le Tecniche di Validazione, l'analisi di Stabilità del Risultato per un intorno dei valori dei parametri su Heat Map evolute, quali Test Statistici effettuare, l'analisi Segnale/Rumore... con l'obiettivo di metterti a disposizione delle tecniche e degli strumenti per analizzare la tua strategia, misurarne la robustezza, e intervenire per migliorarla, perchè è qui che lo sviluppatore deve mettere il suo valore aggiunto. Dai un'occhiata a questo video... 

Tutto il materiale è codificato in Easy Language e direttamente utilizzabile sulle piattaforme TradeStation oppure Multicharts. Se programmi su altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero semplice e non ci metterai molto a convertire queste strategie in altri linguaggi. Ad ogni partecipante, metteremo invece a disposizione una licenza speciale della piattaforma StrategyLAB per poter ripetere tutte le analisi effettuare sugli stessi trading system spiegati nei corsi, senza il limite dei 30 giorni della versione TRIAL. In tutte giornate che compongono il percorso Trading System Academy spieghiamo il significato di tutti i test che effettuiamo, e che possono essere replicati con altre piattaforme (da MatLab, ad R oppure su Python o qualunque altra piattaforma siate in grado di programmare): la scelta di effettuate questi test con la StrategyLAB, va nella direzione di semplificare l'esecuzione di questi test, e renderli davvero alla portata di tutti ("rendere semplice ciò che semplice non è").

...e in un corso dove parliamo di LONGEVITA' e analisi della ROBUSTEZZA di Sistemi Meccanici, la coerenza impone di mostrare, a distanza di anni (la prima edizione di questo corso risale al 2013), come stanno continuando a performare questi 5 Trading Systems... scoprilo in questo video, oppure in questo articolo che mostra le equity aggiornate...

 

 

CLICCA QUI PER CONOSCERE LE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE E ACQUISTARE QUESTO CORSO

 (per perfezionare l'acquisto con un bonifico bancario, basta scriverci un'email)

 

Questa giornata fa parte della Trading System Academy, un percorso articolato in diverse giornate, alternate a sessioni webinar "dopo corso", e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanico

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e con una sensibile riduzione della quota di iscrizione! ...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina.

 

COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 
Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

  

 SCOPRI IL NUOVO SITO DI QTLAB! 

OPZIONI - TRADING SYSTEM - COMMODITIES - FOREX - INVESTING - TRADING CAMP