Trading Automatico

Corsi a Pagamento
Data: 20/10/2018UTC00 09:00 - 18:00

Luogo: Mendrisio (anche ONLINE)

...Meccanizzare le proprie operatività, attraverso sistemi automatici di trading...

In questo corso insegniamo come approcciare il Trading con rigore e metodo, testando in maniera meccanica (e non semplicemente cercando conferme visive di una propria "idea" sul grafico dei prezzi) e validando ogni insieme di regole che compongono la propria strategia di trading: bocciando in maniera impietosa ciò che non funzionerà perchè non ha mai funzionato nel passato, ma anche ciò che ha funzionato nel passato ma che probabilmente non continuerà a funzionare in futuro perchè frutto di sovra-ottimizzazioni (overfitting).

Affiancare diverse operatività, basate su regole meccaniche e su sistemi automatici di trading, crea i presupposti per riuscire a guadagnare sui mercati e poter fare del trading la propria professione.

Abbiamo confezionato una giornata di 
formazione che guidi il trader discrezionale
attraverso l'Ideazione, lo Sviluppo, l'Analisi e 
la Validazione di sistemi di Trading Automatico.

Sii tratta di un corso a numero chiuso e tutta la didattica è improntata all'operatività ed al lavoro sulla piattaforma, alla stregua di un laboratorio di tradingIl linguaggio utilizzato per scrivere i trading systems è l'Easy Language (Tradestation o Multicharts - se non avete una di queste piattaforme installate sul vostro pc portatile, contattateci).

L'obiettivo finale è dare al partecipante gli strumenti per tradurre in codice (in autonomia) una propria idea di trading, partendo da frammenti di codice esistenti, pensati per essere assemblati insieme, per arrivare a delineare la propria strategia, testarla su dati in sample, analizzarne i risultati e validarla su dati out of sample, controllarla definendo un criterio per l'inibizione (e rispondendo alla domanda: "il mio sistema ha smesso di funzionare?")

Approfondiamo invece gli aspetti legati alla Gestione della Posizione e al Position Sizing in un'altra giornata di corso: Trading Systems e e Money Management, dove vengono prese in esame numerose tecniche di uscita dalla posizione, scaling IN e scaling OUT, le differenti logiche di dimensionamento della posizione (per rispondere, ad esempio, alla domanda: "che capitale deve utilizzare sulla prossima operazione per mantenere, con un 95% di probabilità, il drawdown del sistema contenuto entro un certo ammontare?", oppure "che capitale mi serve per contenere al di sotto di una certa probabilità il Risk of Ruin?"), le diverse alternative di Controllo del Trading System sulla sua Equity Line, l'individuazione (e lo sfruttamento) della Trade Dependency. Questa seconda giornata è la naturale prosecuzione della giornata "Trading Automatico".

Sia in questa giornata, che nelle giornate successive del percorso Trading System Academy, viene messo a disposizione dei partecipanti del codice (Easy Language) da impiegare direttamente nella propria strategia di trading, la piattaforma StrategyLAB da poter utilizzare per analizzare le strategie del corso, oltre ad alcuni fogli di Excel predisposti per effettuare alcune della analisi che non è possibile effettuare direttamente all'interno della piattaforma di trading.

Il focus di questa giornata è sulla costruzione di Trading System Multi-Day e sulla loro Validazione (=capire se oltre che funzionare bene in passato, ha delle buone probabilità di continuare a funzionare nello stesso modo anche in futuro). Nel corso ti mettiamo a disposizione (a codice aperto) 5 Classi di Trading System, declinati su diversi mercati (per un totale di una decina di strategie). 

...E LO FACCIAMO DALLA PRIMA EDIZIONE DEL 2013!

(sei curioso di scoprire come hanno funzionato queste strategie, 
in questi anni, dopo che abbiamo iniziato a condividerle nella prima edizione 
di questo corso che risale alla primavera del 2013? ...allora continua a leggere!)

Lo sviluppo di Trading System Intra-Day è invece al centro di questo corso: IntraDay Trading System, che puoi approfondire meglio cliccando qui. Entrambe queste giornate di corso non lavorano sul Forex, perchè in QTLab abbiamo una giornata di formazione dedicata a questo: FX Trading Systems, che puoi approfondire cliccando qui. 

Quello che segue è il programma del corso Trading Automatico.

PROGRAMMA:

Iniziamo dai 5 Trading Systems a disposizione del partecipante (codice aperto) dalla prima edizione del 2013:

1) Un sistema basato sulla Volatilità Implicita - clicca qui per conoscerlo da vicino...

2) [NEW 2018] Una Strategia Trend Following  

3) Un sistema di tipo Breakout su Gold Future - clicca qui per conoscerlo da vicino...

4) Un sistema Reversal (mean reverting)- clicca qui per conoscerlo da vicino...   [NEW 2018]: un secondo Setup di ingresso per questa strategia Reversal sul Mini S&P500 Future (e come  fare convivere più setup nello stesso codice)

5) Una Strategia InterMarket: un trading system sul T-Bond e sul T-Notes  - clicca qui per conoscerlo da vicino...  [NEW 2018]: un template per creare Trading System Intermarket

La presentazione di ogni Trading System non è "fine a se stessa", perchè ogni strategia presentata è l'occasione per sviluppare in dettaglio questi contenuti, che sono il cuore di questa giornata di corso...

A) Architettura di un sistema meccanico: il TEMPLATE DI LAVORO IN EASY LANGUAGE (per tradurre la propria idea di trading in poche righe codice, perchè spesso le cose buone stanno in poco spazio)

- Definizione dell’ingresso in posizione: dall'individuazione di una regola di ingresso attraverso l'osservazione del grafico, alla codifica, al tipo di ordine da utilizzare 

- I Filtri Operativi e la misurazione della loro efficacia sulla strategia:

- Definizione dell’uscita dalla posizione:

B) Poche righe di codice per scrivere un trading system per CONOSCERE LA NATURA DELLO STRUMENTO negoziato e a che tipo di logiche risponde meglio (mean reverting, breakout, bias, trend-following...)


C)
 
UN PROTOCOLLO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA VALIDAZIONE DI UN TRADING SYSTEM

- La Segmentazione dei dati In Sample / Out Of Sample (criteri da adottare)         

         - Analisi delle prestazioni su dati In Sample

- La Misurazione della PERSISTENZAle combinazioni dei parametri che restituiscono i migliori risultati IS, restano le migliori anche in OOS? [possiamo misurarlo: dal Robustness Index di TradeStation al Metric Persistence Index di StrategyLAB]

- Analisi delle Aree di Stabilità di Parametri multipli (non soltanto a coppie) secondo diverse Metriche (HEAT MAPS)

Multi-Market Analysis finalizzata alla ricerca di parametri comuni su diversi strumenti (un'alternativa all'aggiunta di rumore artificiale sulla serie storica) 

         - Validare il Sistema su dati Out Of Sample 

- Sliding Windows e validazione di una strategia con la Walk Forward Analysis: la scelta della fitness function usata per la scelta delle migliori combinazioni dei parametri del trading system

 - Calcolo del T-Test: quante operazioni deve fare un trading system? 

        - Una corretta stima dei Costi di Transazione 

D) Analisi MONTECARLO finalizzata ad indiiduare una Soglia Statistica di INIBIZIONE della Strategia (Controllo del Trading System)

E) L'AUTOMAZIONE della Strategia e la gestione delle problematiche di Sincronizzazione fra Account e Strategia.

- Quando l'Automazione è necessaria: seguire un Trading System impostando ordini a fine giornata. Impostazione di un sistema di Alert e Notifiche Real Time.   

- La scelta della Piattaforma per fare Trading Sistematico, e l'importanza della qualità dei DATI.

- Le caratteristiche dei contratti Futures: la gestione del Rollover (con un Indicatore), il contratto continuous e quale modalità di rettifica scegliere

Infrastruttura tecnica e costi: In House o VPS? I criteri nela Scelta della VPS.

   

Tutto il materiale è codificato in Easy Language e direttamente utilizzabile sulle piattaforme TradeStation oppure Multicharts. Se programmi su altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero semplice e non ci metterai molto a convertire queste strategie in altri linguaggi. Ad ogni partecipante, metteremo invece a disposizione una licenza speciale della piattaforma StrategyLAB per poter ripetere tutte le analisi effettuare sugli stessi trading system spiegati nei corsi, senza il limite dei 30 giorni della versione TRIAL. In tutte giornate che compongono il percorso Trading System Academy spieghiamo il significato di tutti i test che effettuiamo, e che possono essere replicati con altre piattaforme (da MatLab, ad R oppure su Python o qualunque altra piattaforma siate in grado di programmare): la scelta di effettuate questi test con la StrategyLAB, va nella direzione di semplificare l'esecuzione di questi test, e renderli davvero alla portata di tutti ("rendere semplice ciò che semplice non è").

     

         

 

...e in un corso dove parliamo di LONGEVITA' e analisi della ROBUSTEZZA di Sistemi Meccanici, la coerenza impone di mostrare, a distanza di anni (la prima edizione di questo corso risale al 2013)come stanno continuando a performare questi 5 Trading Systems... scoprilo in questo video, oppure in questo articolo che mostra le equity aggiornate...

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  997 € 

clicca qui per iscriverti alla prossima edizione 

 (per perfezionare l'acquisto con un bonifico bancario, basta scriverci un'email)

 

 

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in 5 giornate in aula (oppure collagato a distanza, in live streaming) + 2 giornate di Workshop (e decine di Webinar, dispense...), e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e con una sensibile riduzione della quota di iscrizione! ...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina.

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

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