Spread Trading Systems

NEW - Corsi a Pagamento
Data: 17/10/2020UTC00 09:00 - 18:00

Luogo: Mendrisio (anche ONLINE)

SPREAD TRADING MECCANICO SU FUTURES, AZIONI, FOREX

Nel corso Spread Commodities (Seasonals & Spread Trading con i Futures sulle Commodities) spieghiamo cosa significa operare "in Spread" con due strumenti: l'attenzione è rivolta, in particolare, ai contratti Futures, per prendere in esame il potenziale offerto da una corretta analisi delle tendenze stagionali (che sulle commodities sono molto affidabili).

In questa giornata di corso vogliamo spingerci oltre, mostrandovi come si possa operare in Spread in maniera Meccanicatestando autonomamente una tendenza stagionale sul grafico di uno spread, o un qualunque altro setup di ingresso in posizione di natura tecnica o quali siano le migliori scelte di position sizing (con quanti contratti entrare) e position management (come gestire la posizione).

...e non solo sui Futures sulle Commodities...

...in questa giornata estendiamo questi ragionamenti anche ad altri sottostanti:

- Futures sugli Indici Azionari o Obbligazionari...

- Forex...

- mercato Azionario...

Tutti i codici dei trading Systems impiegati in questa giornata e tutti i Workspace per il monitoraggio a fine giornata delle stagionalità sugli Spread, sui singoli Futures o dei segnali sulle Coppie di Azioni su cui lavorare Convergence Trading, sono a disposizione  del partecipante (con codice aperto,per modificare e testare differenti setup di ingresso e gestione della posizione)

Queste sono alcuni degli argomenti presi in esame nel corso di questa giornata:

1)  Come costruire correttamente uno Spread e come effettuare backtest automatici sullo Spread.

2)  Divergence Spread Trading basato sulle Stagionalità: la ricerca e la validazione di pattern stagionali... in un articolo un pò provocatorio ci siamo chiesti se si poteva fare a meno del Moore Research (che è uno dei siti che utilizziamo nella giornata base dedicata allo Spread Commodities - puoi leggerlo cliccando qui): in questa giornata vediamo come poter individuare autonomamente (e testare) ogni tipo di tendenza stagionale (di qualunque durata) e soprattutto misurarne l'efficacia congiuntamente ad un segnale tecnico di ingresso in posizione (e non semplicemente sulla base di ingressi ed uscite in date predefinite). Abbiamo integrato nello stesso trading system una logica di ingresso di tipo Trend Following e una di tipo Reversal (impiegando gli stessi parametri e settaggi per una ventina di stagionalità su Spread e altrettante sui singoli Future che prenderemo in esame). Puoi esaminare altri esempi in questo articolo di inroduzione all'operatività Meccanica sugli Spread.

3)  Spread Trading con più di due sottostanti: il Crush Spread sulle Commodities Agricole...

4)  Spread Trading basato sulla Statistica (Convergence Spread Trading) e sull'Analisi Tecnica applicata al grafico dello Spread (ma backtestata meccanicamente attraverso trading systems che sono a disposizione dei partecipanti).

Coca Cola contro Pepsi (per richiamare il grafico qui sopra con l'equity line prodotta dal trading system su questo Spread), ed una decina di Spread su Azioni (ma il portafoglio può essere ampliato autonomamente individuando nuove coppie su cui effettuare un backtest con lo stesso sistema).

Vengono messi a disposizione dei partecioanti (con codice apertotutti i Trading Systems mostratri in questa giornata ed i Workspace con cui poter monitorare le Stagionalità sui Singoli Futures (una ventina) e sugli Spread più interessanti (una quindicina di spread InterMarket).

Vengono inoltre consegnate le serie storiche degli Spread (fino a 50 anni di storico end of day) analizzati per poterli importare direttamente in piattaforma (Multicharts o Tradestation - quindi non è necessario arrivare al corso con i dati sui Futures abilitati) e far girare i trading sytems modificati sulla base delle proprie idee e regole da testare. 

Per avere un quadro completo del tipo di operatività che viene insegnata in questa giornata di corso, ti invito a leggere questo articolo: lo scopo di questa giornata è dare al partecipante tutti gli strumenti per poter individuare e validare AUTONOMAMENTE delle tendenze stagionali su cui operare sulla base di setup tecnici (che potete anche personalizzare), sia su Spread che su singoli Futures, e delle coppie "stabili" su cui operare in Convergence Trading.

...ma puoi anche visionare questo Video che introduce l'operatività in Spread e ti mostra tutti i workspace e i trading systems che mettiamo a disposizione in questa giornata...

 

In questo articolo, invece, puoi esamiare tutte le operazioni segnalate dal Trading System nel trimestre successivo alla prima edizione del corso. Da Maggio 2014 le operazioni Seasonal e Spread individuate dal Trading System sono state inserite all'interno del servizio Segnali Operativi (nella sezione dedicata ai Segnali su Commodities, e vanno quindi ad affiancare l'operatività degli Short Strangle con difesa meccanica con il future che era già presente in questa sezione). Puoi approfondire il funzionamento del servizio Segnali Operativi in questa pagina.

...ed in questo articolo un aggiornamento datato Marzo 2016: "Stagionalità: dove sono più affidabili?...Spread Trading Systems 2 anni dopo...

 

5)  Analisi di INTRADAY BIAS SEASONALS con il DATA ANALYZER della Piattaforma StrategyLAB.

 

 

 

Le alternative per seguire queste operazioni in Spread fra Futures sono molteplici:

1) Contratti Futures "tradizionali" (se l'account è abbastanza capiente da reggerne le marginazioni)

2) Contratti Futures Mini (ad esempio sugli Agricoli, o sugli Energetici o i Metalli) e Micro (su Oro)

3) CFDs sulle Commodities (che permettono di frazionare il contratto Future fino a 1/100 del suo controvalore, e che nonostante comportino maggiori costi di transazione, sono comunque indicati per poter diversificare il proprio portafoglio di posizioni e perchè gli average trade di questo tipo di operatività sono sufficientemente capienti per sostenerli)

4) Opzioni sui Futures (con cui è possibile costruire posizioni frazionali rispetto al Future e con marginazioni contenute, oltre che con un migliore controllo del rischio) 

 

...questa giornata di corso è la naturale prosecuzione del corso Spread Commodities, ed è consigliato a tutti i coloro che hanno già partecipato a questa giornata...

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  997 € 

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Ora puoi proseguire nel percorso con queste 2 giornate in compagnia di Maurizio Mazziero e Luca Giusti

DALL'ANALISI DEI FONDAMENTALI AL TRADING SISTEMATICO 

   

La Registrazione di queste 2 giornate + il corso Spread Trading Systems

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COSA SUCCEDE CON IL LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

AI CORSI PREVISTI NEI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà 
è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 

Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

 

 

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Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

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