Trading Meccanico sul VIX

...Il Trading sulla Volatilità con Opzioni, Futures e ETN... in maniera Meccanica.

Il VIX Index è senza dubbio l'indice di volatilità più osservato da tutti gli operatori del mondo: traccia, in tempo reale, la Volatilità Implicita delle Opzioni dell'Indice S&P500 che scadono nei prossimi 30 giorni (secondo una formula definita dal CBOE) ed è diffusamente monitorato, come indicatore di Market Sentiment, per operare sui mercati Azionari.

...ma il VIX non è il solo Indice di Volatilità che vale la pena monitorare: esistono Indici di Volatilità calcolati su scadenze differenti (dalla settimana al trimestre) ed Indici di Volatilità specifici per le singole Azioni

Non tutti sanno, inoltre, che oltre ad essere utilizzato come indicatore per operare sul sottostante, è possibile anche fare direttamente Trading sulla Volatilità, impiegando

 1) le Opzioni sul VIX Index

 2) le Opzioni sull'Azione sottostante

 3) il Future VX (sul VIX Index)

 4) uno dei numerosi ETN sulla Volatilità

 5) Le Opzioni sugli ETN

 6) Le Opzioni sul Sottostante (Azione, Indice, Future)

Questa giornata di corso presenta una decina di trading system (con codice aperto) che sfruttano tutti questi strumenti per fare trading meccanico sulla Volatilità. 

 

>>> Vuoi scoprire come rubare il Contango sui Futures sulle materie prime o sulle diverse scadenze del VX Futures?

>>> Vuoi scoprire qual'è il miglior derivato (Opzioni, ETN o Future) per operare sull'Indice VIX?

>>> Vuoi fare Trading Meccanico sfruttando l'indice VIX come un indicatore contrarian, oppure operare sul suo ETN cavalcando i breakout nelle fasi di esplosione della volatilità?

>>> Vuoi operare in Spread fra i contratti del Future VX?

>>> Vuoi scoprire come usare i derivati del VIX per proteggere un Portafoglio Azionario?

>>> Vuoi scoprire come catturare gli Spike di Volatilità con un Trading System completamente automatico?

>>> Vuoi scoprire come sfruttare l'Indice SKEW per operare sull'Azionario (in maniera meccanica)?

Accanto ai Trading System, approfondiamo le dinamiche relative al Contango e alla Backwardation sui contratti Futures, mostrando come poter trarne vantaggio in quei mercati dove sono più accentuate (non solo, quindi, i Future VX ma anche i Future energetici, ad esempio).

Spaziando su diversi strumenti (dal trading su Azioni, a Strategie con le Opzioni, al trading sui Future di Volatilità), e combinando logiche Direzionali e Non Direzionali (Spread), sempre di tipo Meccanico, questa giornata si rivolge sia al trader in Opzioni che voglia comprendere in profondità le dinamiche della Volatilità Implicita, sia al trader che opera su Portafogli Azionari, sia al trader sui Futures, alla ricerca di uno strumento molto volatile su cui lavorare (anche in Spread).  

 

PROGRAMMA



Che cosa ha il VIX di "speciale"... 

Analisi del Market Sentiment: utilizzare gli Indici di Volatilità per operare sul sottostante

La relazione fra Prezzi e Volatilità Implicita

Trading sui Prezzi o sulla Volatilità

Gli strumenti per fare direttamente Trading sulla Volatilità:

- Le Opzioni sul VIX Index

- Il Future VX (sul VIX Index)

- Gli ETN sulla Volatilità

- Le Opzioni sugli ETN

- Le Opzioni sul Sottostante (Azione, Indice, Future)

La corretta costruzione di serie storiche del Future VX su cui testare i propri sistemi

Le caratteristiche delle Opzioni sul VIX

La "dura vita" dell'ETN...

Analisi del Contango e Backwardation sui Future come filtro operativo 

Analisi della Scadenza (di Future e Opzioni), del Settlement, del Rollover (del Future)

La vita residua e la convergenza fra Future e Indice

Impiego di Grafici Ratio o Spread?


>>> Sistemi Meccanici che usano la Volatilità per operare sul mercato Azionario:

1) un trading system Revrsal che opera su un paniere di Azioni ed ETF sfruttando la mean reversion della Volatilità Implicita del sottostante

2) un trading system che unisce 3 setup di ingresso (reversal, trend following e breakout) sulla Volatilità Implicita per operare sull'S&P500

 

>>> Sistemi Meccanici per operare sui derivatti della Volatilità (Futures, Opzioni e ETN):

3) un sistema di tipo breakout sugli ETN sulla volatilità e sul Future VX

4) un sistema che opera sul Contango fra Indice e Future e fra Future

5) un sistema per fare Spread Trading IntraMarket fra Future

6) un sistema per estrarre il Contango dagli ETN operando in Spread (quindi market neutral) - e non solo sul VX Future ma anche su altri mercati (energetici...) 

7) un sistema che opera in Spread su SPY e sul Future VX

8) il sistema "spike hunter" per operare sugli Spike di Volatilità con le Opzioni, il Future oppure un ETN

9) un Trading System per operare Intarday su un ETN sulla Volatilità Implicita sfruttando un bias orario 

>>> Strategie con le Opzioni per fare Volatility Trading su Segnali Meccanici

- con le Opzioni sull'Azione sottostante

- con le Opzioni sul VIX (su scadenze diverse e sulla stessa scadenza)

...all together... Combinare Strategie in Opzioni + Trading System che lavorano sul Future VX o sull'ETN

 

[NEW] BIAS & SEASONALS sulla Volatilità Implicita  

Dall'edizione di Ottobre 2018, ogni partecipante potrà utilizzare in aula la piattaforma StrategyLAB per l'individuazione di Bias e Seasonals sulla Volatiità, e sviluppare insieme alcuni trading system per sfruttarli: per farti un'idea di ciò su cui lavoreremo, puoi dare un'occhiata a questo articolo ("Esiste una Stagionalità sulla Volatilià Implicita?")

 

Il corso ha un taglio estremamente pratico: oltre a tutti questi trading system con codice aperto (in easy langiage) sono a disposizione dei partecipanti anche tutti gli strumenti utilizzati nel corso della giornata (indicatori per Tradestation/Multicharts e fogli di Excel).

Per approfondire alcuni dei Sistemi Meccanici presentati nel corso della giornata, potete anche leggere questi articoli:

>>> ...a caccia di Spike sul VIX

>>> Portafogli FIltrati sulla Volatilità Implicita

>>> L'evoluzione del sistema basato sulla Volatilità Implicita

>>>SKEW Index? ...un filtro per operare su S&P500

 

 

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COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà 
è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 

Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

  

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