Segnali su FX: Volatility Breakout o Reversal?

Accanto alla Vendita di Opzioni sul Future EUR (e la difesa meccanica con il Future), oggetto del Report Segnali Operativi FX, il servizio settimanale (ogni venerdì) che sta registrando performance superiori alle aspettative, abbiamo affiancato due ulteriori operatività, ma questa volta sul contratto fx spot (dove la scelta del nozionale ci permette maggiore liberta anche in termini di composizione di un portafoglio di sistemi):

- Volatility Breakout su livelli settimanali, su un paniere di 10 cambi e cross valutari

- Reversal su livelli settimanli, su un paniere di 9 cambi e cross valutari

...anche in questo caso, il comune denominatore resta lo stesso: poter impostare i propri ordini di ingresso e gestione della posizione, direttamente in piattaforma il venerdì, senza dover seguire i grafici in tempo reale durante la settimana (se non per monitorare cosa succede, e verificare naturalmente che i propri ordini siano stati eseguiti correttamente dal broker). Accanto agli ordini di vendita di opzioni e quelli sul future EUR per difenderle, stiamo parlando di andare a inserire ordini sui contratti FX spot degli strumenti attivi in quella settimana, con una media di operazioni ogni settimana, di 5 per l'operatvità Reversal e di 3 per l'operatività Volatility Breakout.

...il funzionamento è spiegato nel report che inviamo ogni venerdì e di cui puoi scaricare una copia a questo link (occorre essere registrati a QTLab e fare il login in alto a destra... se non sei registrato, basta un minuto...).

Di seguito riporto solo i risultati dei backtest effettuati su un numero significativo di anni (con l'avvertenza che i risultati futuri potrebbero divergere sensibilmente da quelli storici) su questi panieri di sottostanti a cui sono stati applicati questi Trading Systems, per mostrare l'effetto che si ottiene sull'equity di portafoglio facendo girare uno stesso sistema (adattandone i parametri di money management alla volatilità di ognuno)  su più strumenti.

Segnali Volatilty Breakout

Negli ultimi 9 anni (dal 2003 ad oggi), impiegando un nozionale fisso di 100.000 su ogni posizione, questa a destra è l’equity di portafoglio che si sarebbe ottenuto operando sui 10 strumenti della tabella. Un Net Profit di 267.841 usd, su 1554 operazioni, per un Average Trade di 172 usd (in grado quindi di coprire con una certa serenità commissioni e slippage).

In rosso ho evidenziato il 2011, che è compreso nel periodo out of sample (che ha preso in considerazione gli ultimi 2 anni sui 9 oggetto del backtest). Nel solo 2011, le operazioni sono state 168, per un Net Profit di 45.000 ed un Average Trade di 268 usd.

Estendendo l’analisi all’intera serie storica (9 anni),  nella tabella qui sotto sono indicati, relativamente a ciascuno dei 10 strumenti, la % di operazioni vincenti (%P), il Profit Factor (PF), il Net Profit (NP), l’Average Trade (AVG) ed il numero di operazioni effettuate (NTRD). Ci si accorge subito che il sistema opera relativamente poco, ma girando su una decina di sottostanti, ha mediamente prodotto poco più di 3 operazioni a settimana (1554 operazioni / 468 settimane). Il sistema è controllato sia sulle equity dei singoli strumenti sia sull’equity di portafoglio, e siamo pronti ad inibire l’operatività su quegli strumenti ove vedessimo un degenerarsi delle prestazioni non compatibile con quanto osservato storicamente.

 

Segnali Reversal

Negli ultimi 4 anni (dal 2008 ad oggi), impiegando un nozionale fisso di 100.000 su ogni posizione, questa sotto è l’equity di portafoglio che si sarebbe ottenuto operando solo sui 4 strumenti (su 9) che oggi risultano attivi. Un Net Profit di 128.727 usd, su 1179 operazioni, per un Average Trade di 109 usd (in grado quindi di coprire commissioni e slippage). il limite a 4 anni di storico è legato al fatto che in questo caso la maggior parte degli strumenti sono Cross valutari (e non Cambi) e Tradestation non permette di andare più indietro, ma per un sistema che lavora su grafici a 15 min si tratta di uno storico sufficiente.

Anche qui, limitandoci al solo anno 2011 (che coincide con il periodo out of sample sui 4 anni oggetto del backtest), evidenziato in rosso, le operazioni sono state 318, per un Net Profit di 32.242 ed un Average Trade di 101 usd. Estendendo l’analisi all’intera serie storica (4 anni), nella tabella qui sotto sono indicati, relativamente a ciascuno dei 9 strumenti, la % di operazioni vincenti (%P), il Profit Factor (PF), il Net Profit (NP), l’Average Trade (AVG) ed il numero di operazioni effettuate (NTRD). Ci si accorge subito che il sistema opera con maggiore frequenza del precedente: da qui la scelta di limitarci a considerare i segnali dei soli 4 sottostanti che stanno performando meglio. Mediamente, operare anche solo su 4 strumenti su 9 disponibili,  ha prodotto più di 5 operazioni a settimana (1179 operazioni / 208 settimane).

Anche in questo caso il sistema è controllato sia sulle equity dei singoli strumenti sia sull’equity di portafoglio, e siamo pronti ad inibire l’operatività su quegli strumenti ove vedessimo un degenerarsi delle prestazioni non compatibile con quanto osservato storicamente. La scelta di operare, ad esempio, sui soli strumenti colorati in verde nella tabella, va in questa direzione.

Nel report, che potete scaricare gratuitamente a questo link, trovate ulteriori dettagli, qualche esempio, e nella parte finale anche alcuni ragionamenti sul bilanciamento (in termini di scelta del nozionale) per le 3 operatività oggetto del report.

Da fine agosto ad oggi, infatti, da quando inviamo le operazioni ogni venerdì, questa qui sotto è l'equity che abbiamo ottenuto, con un P/L medio settimanale si è attestato a 446 usd con un Net Profit di 7.575 usd (quella colorata in verde, che non è altro che la somma dell'operatività sulle opzioni, in blu, e quella in difesa con il future in rosso).

...la settimana è appena iniziata, ma qualche ordine è già scattato (rispetto ai livelli indicati venenrdì sera e che potete leggere nel report):

...stanotte su AUDCAD (ma tanto, con gli ordini già impostato in piattaforma di ingresso, stop e target, non dovevo essere lì a seguire la posizione):

... e su GBPAUD, questa volta in mattinata, e andato a target dopo meno di un'ora...

...entrambi sulla base del sistema Reversal... la settimana è ancora lunga (e per adesso siamo entrati anche su USD/JPY, con il sistema Volatility Breakout, con la posizione che sta "galleggiando") ma un buon inizio è sempre importante per riporre fiducia nei confronti del sistema.

Se volete ulteriori informazioni sul servizio Segnali Operativi su FX (che affianca il tradizionale servizio Segnali Operativi su Opzioni e Spread Commodities, attivo ormai dal 2008) potete visitare questa pagina o scriversi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (oltre che scaricare il report di venerdì scorso che è a vostra disposizione).

 

Buon Trading a tutti!

Luca Giusti