NON ASPETTARE LA PROSSIMA EDIZIONE! GUARDA SUBITO LA REGISTRAZIONE DI OGNI CORSO, LE SLIDE E I TRADING SYSTEMS, IN ATTESA DELLA PROSSIMA DATA  

2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza.

Per questo secondo Trading System la scelta è caduta su un altro mercato "esotico": il Nikkei Future (NK), quotato sul CME in Dollari (dove trovate anche lo stesso Future quotato in Yen), disponibile anche sulla piattaforma TradeStation. Ha un valore per punto di 5 usd, ma un tick di 5 punti, quindi il valore per tick è di 25 usd: non è certo il mercato più adatto per costruire una strategia intraday, ma ho preferito lavorare su un mercato un pò meno conosciuto, per mostrarvi quanto sia semplice individiare bias e inefficienze su mercati nuovi, quando si fanno a disposizione gli strumenti giusti.

Come al solito, prima di operare su un mercato nuovo è indispensabile "fare i compiti a casa" e trascorrere un pò di tempo sul sito dell'exchange (CME) per recuperare tutte le informazioni necessarie.

Caricando la serie storica di questo Future sul Data Analyzer (uno dei moduli della piattaforma StrategyLAB), in qusto grafico notiamo subito una tendenza dei prezzi a salire in parricolare fra le 5:00 e le 16:00 (exchange time, quindi ora di Chicago). 

Proviamo a capire se questa tendenza rialzista in questa finestra temporale di una decine di ore, è comune a tutti i giorni della settimana. Nel frafico qui sotto, Data Analyzer ci mostra la tendenza media registrata ad ogni ora del giorno, in ogni giorno della settimana (la linea  viola traccia la tendenza media calcolata su 10 anni mentre la verde traccia la tendenza media calcolata sugli ultimi 5 anni). 

Sembrerebbe trattarsi di una tendenza (rialzista) comune a tutti i giorni della settimana, tranne il lunedì. 

Da questo grafico è anche possibile isolare due momenti in cui si registra una tendenza dei prezzi a scendere: il mercoledì (dalle 22:00) ed il giovedì (dalle 18:00) i prezzi sembrano invertire con una certa decisione, ed è da questa osservazione che possiamo iniziare a scrivere la strategia. 

Questa è la traduzione in Easy Language dei Bias appena descritti: non credo che questa codifica richieda troppe spiegazioni, tanto è semplice... 

Perchè scegliere proprio Easy Language per la Codifica e Backtest di Idee di Trading?

...per diverse ragioni:

1) perchè è il linguaggio di programmazione adottato dalla 2 piattaforme leader per il Trading Sistematico (TradeStation e Multicharts): dal flusso dati, all'integrazione con il broker, tutto è già pronto... e se dopo avere testato una strategia, vuoi andare fino in fondo ed automatizzarla, con queste piattaforme puoi farlo immediatamente.

2) perchè è un linguaggio pensato per chi fa Trading (non devi scrivere da zero l'istruzione per "comprare in apertura della prossima barra": c'è già...così come sono già accessibili migliaia di funzioni utili a chi fa trading, senza che tu debba riscriverle da zero)

3) perchè è a scelta adottata da tutti quelli che fanno Trading su Futures: guardati intorno, e vai a vedere cosa fanno "quelli bravi". Talvolta troverai analisi sofisticate realizzate impiegando altri linguaggi di programmazione (o effettuate su piattaforme create proprio per questo, come la StrategyLAB), ma poi a mercato, ci vanno tutti con TradeStation o con Multichartscon strategie codificate in Easy Language.

Se vuoi farti un'idea di quanto possa essere semplice codificare e testare un'idea in Easy Language, ti aspettiamo nelle 3 serate del corso "Do You Speak Easy Language": si tratta di 8 ore di corso concentrate in due settimane, per metterti nelle condizioni di poter codificare e testare (autonomamente) le tue idee trading in easy language.

Ma torniamo alla nostra strategia sul Nikkei Future, per misurare l'efficacia dei Bias che abbiamo individuato al volo sul Data Analyzer e codificato, altrettanto rapidamente, in Easy Language: questa è l'equity line di questo trading system, dal 2013 ad oggi.

Questa è una porzione del grafico con le operazioni del trading system, e il quadro riassuntivo dei risultati anno per anno... MA... (perchè c'è un "ma")...

...queste qui sotto, sulla sinistra, sono le metriche di questo Trading System. Su una strategia che sta in posizione poche ore, la prima grandezza da esaminare è l'Average Trade, e vedere poco meno di 72 usd non mi entusiasma, su un mercato come questo, che ha un tick così pesante (25 usd) - tutte queste metriche sono infatti calcolate al lordo dei costi di transazione, che sono la vera criticità per un mercato come questo, se si intende lavorarlo intraday.

La strategia effettua 300 operazioni all'anno, quindi abbiamo spazio per introdurre qualche condizione che renda più selettivo l'ingreso in posizione o che gestisca meglio l'operazione. L'introduzione di un semplice filtro sulla Volatilità sull'ingresso Long e su uno dei due bias short, porta alle metriche che ho riportato qui sotto a destra. L'Average Trade migliora (sale a 95 usd) ma c'è ancora tanto lavoro che si può fare... basti considerare che il filtro di Volatilità che ho introdotto è questo: 

(highd(1)-lowd(1)) > (highd(2)-lowd(2))

("il range daily di ieri, maggiore del range daily del giorno prima"...ma sono sicuro che abbiate visto filtri sulla volatilità migliori di questo: ecco perchè credo che ci siano ampi spazi di miglioramento per questa strategia).

In questo codice Easy Language, inoltre, è assente ogni forma di Controllo del Rischio (se non un'uscita temporale dopo poche ore) e di Money Management. Ricordiamo sempre che l'adozione di Stop Loss, anche su sistemi Bias che stanno poco a mercato, è comuqnue essenziale. 

Sarebbe consigliabile anche sostituire questi ordini market con ordini limit, per controllare meglio i costi di transazione, oppure introdurre un filtro di trend che mantenga aperte le posizioni anche oltre l'uscita temporale del Bias se siamo a favore di trend... Queste sono solo alcune delle idee da testare per migliorare la strategia e renderla utilizzabile.

E ora che abbiamo trovato un’equity che sale, che si fa?

...potremmo attendere qualche mese per vedere se continua a salire, ma chi ci dice che non sia frutto del caso? Pensi davvero che un sistema sovraottimizzato debba necessariamente spaccarsi subito? (...renderebbe tutto più semplice, ma purtroppo le cose non funzionano così)

Individuare una strategia che ha funzionato piuttosto bene negli ultimi anni è qualcosa di piuttosto semplice: meno semplice è capire se l'idea alla base di questo lavoro, è Robusta e se posso farci affidamento anche per il futuro. 

Ripartiamo da qui, nella giornata “Trading Automatico”, con 5 Trading Systems  che metto a disposizione (a codice aperto) dalla prima edizione del 2013 da cui partiamo per capire come costruire strategie ROBUSTE, e quali tecniche di VALIDAZIONE impiegare, e quali abbiamo impiegato, ormai 6 anni fa, su questi trading system che continuano a performare piuttosto bene... in questo articolo di poche settimane fa, trovi un aggiornamento (clicca qui). 

Il lavoro prosegure nella giornata IntraDay Trading Systems, con 14 Trading Systems, sempre a codice aperto, e la spiegazione delle tecniche che è posisbile impiegare per validare strategie IntraDay, misurarne la Robustezza e individuarne le fragilità.

...e "chiudiamo il cerchio" nella giornata del 14 Settembre: “Portafogli di Trading Systems". Questo corso, che è stato profondamente ristrutturato nell'edizione di Dicemnre 2018, ora si svolge in 2 momenti: la giornata in aula ed una seconda giornata (registrata) dedicata a  "fare pratica", che abbiamo condotto costruendo e analizzando diversi Portafogli su Azioni, Futures, Forex, Opziioni.

In questi giorni trovi anche una  PROMOZIONE  di cui puoi approfttare per seguere queste giornate con riduzioni impirtanticlicca qui per tutti i dettagli!

 

  CORSI ONLINE  

QUESTI 3 CORSI SONO DISPONIBILI SOLO ONLINE

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

 

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: [email protected] Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it