1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma vorrei, nel contempo, ricordarvi che ogni volta che vedete qualcuno che "regala" conoscenza, ha sempre un'altra finalità. In questo caso, lo faccio per mostrarvi quanto sia semplice analizzare un mercato che non conosci, alla ricerca di inefficienze da poter sfruttare, se hai a disposizione gli strumenti giusti

Per questo primo Trading System la scelta è caduta sull'Hang Seng (HSI), quotato alla Borsa di Hong Kong (...scelta abbastanza "esotica"), e che potete negoziare su Interactive Brokers..."primo" perchè potrebbero seguirne altri, se lo trovate utile. Ha un valore per punto di 50 HKD, e oggi il cambio è di circa 7 Dollari di Hong Kong per ogni Dollaro Ameircano: tenetelo presente quando, fra poco, andrete ad esaminare le metriche del trading system che sono epresse in HKD, e che andranno quindi divise per 7 per ragionare in Dollari.

Ha orari di contattazione un pò particolari, e ha scadenze mensili, ma questa non vuole essere una presentazione esaustiva di questo mercato: prima di operare su uno strumento nuovo nuovo è indispensabile "fare i compiti a casa" e trascorrere un pò di tempo sul sito dell'exchange per recuperare tutte le informazioni necessarie.

Caricando la serie storica dal 2013 ad oggi di questo Future sul Data Analyzer (uno dei moduli della piattaforma StrategyLAB), questa è la tendenza media registrata ad ogni ora del giorno, in ogni giorno della settimana (la linea  viola traccia la tendenza media calcolata su 7 anni mentre la verde traccia la tendenza media calcolata sugli ultimi 3 anni). 

Le porzioni della giornata su cui mi sono concentrato per la ricerca di Bias, sono quelle evidenziate con i segmenti verdi (rialziste) e rossi (ribassiste). Al pari di cià che succede su diversi Future su Indici Azionari, la tendenza di fondo è rialzista, ma anche in questo caso, quando è possibile individuare un momento della settimana in cui il mercato tende a girarsi com una certa sistematicità, queste operazioni short si accompagnano a condizioni di maggiore volatilità, quindi registrano average trade più importanti (come succede qui...).

Ecco la traduzione in Easy Language dei Bias rialzisti di Martedì e Mercoledì pomeriggio, di quello ribassista del Giovedi, ed infine di un altra tendenza rialzista nella tarda mattinata del venerdì (sempre facendo riferimento agli orari dell'Exchange): non credo che questa codifica richieda troppe spiegazioni... 

Perchè scegliere proprio Easy Language per la Codifica e Backtest di Idee di Trading?

...per diverse ragioni:

1) perchè è il linguaggio di programmazione adottato dalla 2 piattaforme leader per il Trading Sistematico (TradeStation e Multicharts): dal flusso dati, all'integrazione con il broker, tutto è già pronto... e se dopo avere testato una strategia, vuoi andare fino in fondo ed automatizzarla, con queste piattaforme puoi farlo immediatamente.

2) perchè è un linguaggio pensato per chi fa Trading (non devi scrivere da zero l'istruzione per "comprare in apertura della prossima barra": c'è già...così come sono già accessibili migliaia di funzioni utili a chi fa trading, senza che tu debba riscriverle da zero)

3) perchè è a scelta adottata da tutti quelli che fanno Trading su Futures: guardati intorno, e vai a vedere cosa fanno "quelli bravi". Talvolta troverai analisi sofisticate realizzate impiegando altri linguaggi di programmazione (o effettuate su piattaforme create proprio per questo, come la StrategyLAB), ma poi a mercato, ci vanno tutti con TradeStation o con Multicharts, con strategie codificate in Easy Language.

Se vuoi farti un'idea di quanto possa essere semplice codificare e testare un'idea in Easy Language, ti aspettiamo nelle 3 serate del 16, 22 e 28 Maggio per il corso "Do You Speak Easy Language": si tratta di 8 ore di corso concentrate in due settimane, per metterti nelle condizioni di poter codificare e testare (autonomamente) le tue idee trading in easy language.

Ma torniamo alla nostra strategia sull'Hang Seng, per misurare l'efficacia dei Bias che abbiamo individuato al volo sul Data Analyzer e codificato, altrettanto rapidamente, in Easy Language: questa è l'equity line di questo trading system.

...e queste sono le metriche: ricordatevi sempre che questi sono HKD (quindi dovete dividere per 7 se volete ragionare in Dollari Americani) - si tratta di risultati in cui non ho ancora incluso nessuna ipotesi di costi di transazione, ma dalle indicazioni che Riccardo (un trader che vive a Shangai) ci aveva fornito in occasione dell'ultimo Workshop della Trading System Academy, sembrerebbe essere un'interessante base di partenza (specie il lato short), magari escludendo quei pattern sul lato long (sono 3 in tutto) con un average trade meno capiente.

Mi sono concentrato nell'analisi dal 2013 in avanti, perchè questo Future ha cambiato diverse volte gli orari di contrattazione, ed è solo da questi anni che ha ampliato la sessione "stabilizzandola" su questi orari, e consentendomi così di ricercare la presenza di Bias senza dover effettuare tagli di sessione. E in questi 7 anni, si osserva una certa regolarità anche nel risultato.

Abbiamo finito qui?

Assolutamente NO... anche il lettore meno attento si sarà accorto che in quel codice Easy Language è assente ogni forma di Controllo del Rischio (se non un'uscita temporale dopo poche ore) e di Money Management. Ricordiamo sempre che l'adozione di Stop Loss, anche su sistemi Bias che stanno poco a mercato, è sempre consigliabile.

E' migliorabile?

Assolutamente SI...  con 200 operazioni ogni anno, abbiamo spazio, ad esempio, per individuare un Filtro sulla Volatilità che riesca ad incrementare sensibilmente l'average trade della strategia, così come possiamo lavorare sull'ingresso e uscita dalla posizione (qui effettuata con semplici ordini market che scattano ad orari prestabiliti). 

...ma il vero lavoro inizia ora.

Individuare una startegia che ha funzionato piuttosto bene negli ultimi anni è qualcosa di piuttosto semplice: ho impiegato più tempo a scrivere questo articolo del tempo impiegato a individuare sul Data Analyzer qualcosa di interessante su un mercato per me nuovo come l'Hang Seng, per poi tradurlo in quelle poche righe Easy Language e trovarmi davanti a quell'equity line.

Meno semplice è capire se l'idea alla base di questo lavoro, è Robusta e se posso farci affidamento anche per il futuro. Ed è da qui che ripartiamo nei corsi:

Trading Automatico con 5 Trading Systems  che metto a disposizione (a codice aperto) dalla prima edizione del 2013 da cui partiamo per capire come costruire strategie ROBUSTE, e quali tecniche di VALIDAZIONE impiegare, e quali abbiamo impiegato, ormai 6 anni fa, su questi trading system che continuano a performare piuttosto bene... in questo articolo di poche settimane fa, trovi un aggiornamento (clicca qui).

IntraDay Trading Systems, con 14 Trading Systems, sempre a codice aperto, e la spiegazione delle tecniche che è posisbile impiegare per validare strategie IntraDay, misurarne la Robustezza e individuarne le fragilità.

 

In questi giorni trovi anche una  PROMOZIONE  di cui puoi approfttare per seguere queste giornate con riduzioni importanticlicca qui per tutti i dettagli!

Con questa giornata si entra nel vivo della TRADING SYSTEM ACADEMY che dallo scorso anno è salita a 8 giornate, con l'inserimento del nuovo corso IntraDay Trading System e con il consueto appuntamento con il weekend di Workshop. Questa qui sotto è la struttura di questo percorso di formazione dedicato al trading sistematico, che replichiamo dal 2013, e che continua ad arricchirsi anno dopo anno, affermandosi come uno dei punti di riferimento nel panorama della formazione sui trading system.