5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggiornamento, ma ricordandovi sempre uno dei miei mantra: "nulla è per sempre" ;-)

...ma questo non vuol dire che non sia possibile costruire strategie ROBUSTE, in grado di continuare a funzionare anche a distanza di 5 anni (e l'analisi delle Robustezza di un Trading System e le tecniche più efficaci per la sua Validazione è proprio il tema centrale del corso Trading Automatico).

Riporto solamente le equity line aggiornate ad oggi, solo per un esame "visivo" di come stanno andando questi trading system: per un esame un pò più dettagliato della reportistica, o per analisi più sofisticate, caricando diverse stime di costi di transazione, potete direttamente fare riferimento agli articoli che avevo pubblicato nel 2013 dove andavo a presentare ognuna di queste strategie (che potete recuperare nella seconda meta di questa pagina).   

Iniziamo dal sistema Breakout su Gold Future: l'area verde isola la porzione di grafico dal 2013 ad oggi (ovvero dalla prima edizione del corso Trading Automatico - ricordo ancora una volta che tutti questi trading system sono messi a disposizione a codice aperto, quindi non si "bara"...).

Questa qui sotto invece è l'equity del trading system Reversal sul Mini S&P500, su uno storico a disposizione un pò più lungo di quello di Gold Future, ma mostrando sempre in verde cosa è successo dal 2013 ad oggi. Al contrario del sistema precedente, qua non siamo sui massimi, perchè la strategia non ha ancora recuperato un paio di stop presi a Febbraio di quest'anno, ma ho volutamente considerato uno storico più esteso per dargli la giusta "dimensione"... Non è nulla che non sia già capitato decine di volte, ma venivamo a una striscia positiva che è durata per tutto il 2017 e mi rendo conto che c'eravamo abituati bene (ma il trading è fatto anche di stop e di drawdown).

Passiamo alla strategia che lavora analizzando la Volatilità Implicita di un paniere di ETF: qui ho preso l'equity di SPY che sta ritracciando analogamente a quanto visto poc'anzi con la strategia reversal sul Mini S&P500. Filtrando questa strategia con l'indice SKEW le cose migliorano, ma non approfondisco la questione dato che è materia tratta in un'altra giornata (Trading Meccanico sul VIX).

Uno dei Trading System che ho aggiunto negli ultimi anni è questo qui sotto sui Futures Obbligazionari T-Bond 30Y e T Notex 10Y (ma funziona piuttosto bene anche sul Bund): non ho messo in evidenza periodi verdi, in questo caso, dato che si tratta di una strategia pubblicata ormai 20 anni fa dai suoi autori, in questa versione solo long

...ma è innegabile che sui Futures Obbligazionari siamo in presenza di un mercato rialzista che dura ormai da decenni, quindi quello che mi sono "permesso" di fare (dato che toccare un sistema che ancora funziona dopo 20 anni sconfina nel reato di lesa maestà) è di aggiungere anche un lato short alla strategia... ed ecco qua il risultato: fa il doppio delle operazioni e l'equity sale con maggiore regolarità... ma sopratutto, di questi tempi, avere anche un lato short a disposizione sull'obbligazionario non mi pare una cattiva idea...

...ed infine la strategia Trend Following sul Forex, che nei primi anni ci aveva fatto tribolare un pò (ed è anche diventata la protagonista di uno dei momenti finali del corso Trading Automatico, dove parliamo degli errori che si possono commettere nel cercare di validare una strategia meccanica) ma che negli ultimi anni si è ripresa bene e sta tornando a dare qualche soddisfazione. 

 ...5 anni dopo, eccoci ancora qui a darvi conto di cosa sta succedendo a queste 5 strategie.

Se avete iniziato a muovere i primi passi con il trading sistematico vi sarete resi conto che non è poi così difficile trovare qualcosa che abbia funzionato bene negli ultimi 10 o 20 anni: la parte difficile, è trovare qualcosa che continui a funzionare anche dopo... ma esistono delle analisi che possiamo effettuare sulla nostra strategia per accorgerci in fretta di alcune fragilità e intervenire prima che sia il nostro account a segnalarcelo. 

La prossima edizione del corso Trading Automatico (il prossimo 20 Ottobre) sarà davvero speciale perchè avremo a disposizione una piattaforma studiata proprio per effettuare queste (e tante altre) analisi in maniera automatica: sto parlando della piattaforma Strategy LAB. Questo qua sotto è soltanto uno screenshot di una prima versione beta di alcune settimane fa, ma ciò che posso garantirvi è che cambierà drasticamente il vostro approccio alla validazione di trading systems (...ma ve ne renderete conto già nei prmi Webinar dove inizieremo a presentare le funzionalità di questa piattaforma).

 

Appuntamento al prossimo sabato 20 Ottobre, con una nuova (e credo che questa volta questo aggettivo sia calzante) edizione del corso Trading Automatico.

Buon Trading!