NON ASPETTARE LA PROSSIMA EDIZIONE! GUARDA SUBITO LA REGISTRAZIONE DI OGNI CORSO, LE SLIDE E I TRADING SYSTEMS, IN ATTESA DELLA PROSSIMA DATA 

5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggiornamento, ma ricordandovi sempre uno dei miei mantra: "nulla è per sempre" ;-)

...ma questo non vuol dire che non sia possibile costruire strategie ROBUSTE, in grado di continuare a funzionare anche a distanza di 5 anni (e l'analisi delle Robustezza di un Trading System e le tecniche più efficaci per la sua Validazione è proprio il tema centrale del corso Trading Automatico).

Riporto solamente le equity line aggiornate ad oggi, solo per un esame "visivo" di come stanno andando questi trading system: per un esame un pò più dettagliato della reportistica, o per analisi più sofisticate, caricando diverse stime di costi di transazione, potete direttamente fare riferimento agli articoli che avevo pubblicato nel 2013 dove andavo a presentare ognuna di queste strategie (che potete recuperare nella seconda meta di questa pagina).   

Iniziamo dal sistema Breakout su Gold Future: l'area verde isola la porzione di grafico dal 2013 ad oggi (ovvero dalla prima edizione del corso Trading Automatico - ricordo ancora una volta che tutti questi trading system sono messi a disposizione a codice aperto, quindi non si "bara"...).

Questa qui sotto invece è l'equity del trading system Reversal sul Mini S&P500, su uno storico a disposizione un pò più lungo di quello di Gold Future, ma mostrando sempre in verde cosa è successo dal 2013 ad oggi. Al contrario del sistema precedente, qua non siamo sui massimi, perchè la strategia non ha ancora recuperato un paio di stop presi a Febbraio di quest'anno, ma ho volutamente considerato uno storico più esteso per dargli la giusta "dimensione"... Non è nulla che non sia già capitato decine di volte, ma venivamo a una striscia positiva che è durata per tutto il 2017 e mi rendo conto che c'eravamo abituati bene (ma il trading è fatto anche di stop e di drawdown).

Passiamo alla strategia che lavora analizzando la Volatilità Implicita di un paniere di ETF: qui ho preso l'equity di SPY che sta ritracciando analogamente a quanto visto poc'anzi con la strategia reversal sul Mini S&P500. Filtrando questa strategia con l'indice SKEW le cose migliorano, ma non approfondisco la questione dato che è materia tratta in un'altra giornata (Trading Meccanico sul VIX).

Uno dei Trading System che ho aggiunto negli ultimi anni è questo qui sotto sui Futures Obbligazionari T-Bond 30Y e T Notex 10Y (ma funziona piuttosto bene anche sul Bund): non ho messo in evidenza periodi verdi, in questo caso, dato che si tratta di una strategia pubblicata ormai 20 anni fa dai suoi autori, in questa versione solo long

...ma è innegabile che sui Futures Obbligazionari siamo in presenza di un mercato rialzista che dura ormai da decenni, quindi quello che mi sono "permesso" di fare (dato che toccare un sistema che ancora funziona dopo 20 anni sconfina nel reato di lesa maestà) è di aggiungere anche un lato short alla strategia... ed ecco qua il risultato: fa il doppio delle operazioni e l'equity sale con maggiore regolarità... ma sopratutto, di questi tempi, avere anche un lato short a disposizione sull'obbligazionario non mi pare una cattiva idea...

...ed infine la strategia Trend Following sul Forex, che nei primi anni ci aveva fatto tribolare un pò (ed è anche diventata la protagonista di uno dei momenti finali del corso Trading Automatico, dove parliamo degli errori che si possono commettere nel cercare di validare una strategia meccanica) ma che negli ultimi anni si è ripresa bene e sta tornando a dare qualche soddisfazione. 

 ...5 anni dopo, eccoci ancora qui a darvi conto di cosa sta succedendo a queste 5 strategie.

Se avete iniziato a muovere i primi passi con il trading sistematico vi sarete resi conto che non è poi così difficile trovare qualcosa che abbia funzionato bene negli ultimi 10 o 20 anni: la parte difficile, è trovare qualcosa che continui a funzionare anche dopo... ma esistono delle analisi che possiamo effettuare sulla nostra strategia per accorgerci in fretta di alcune fragilità e intervenire prima che sia il nostro account a segnalarcelo. 

La prossima edizione del corso Trading Automatico (il prossimo 20 Ottobre) sarà davvero speciale perchè avremo a disposizione una piattaforma studiata proprio per effettuare queste (e tante altre) analisi in maniera automatica: sto parlando della piattaforma Strategy LAB. Questo qua sotto è soltanto uno screenshot di una prima versione beta di alcune settimane fa, ma ciò che posso garantirvi è che cambierà drasticamente il vostro approccio alla validazione di trading systems (...ma ve ne renderete conto già nei prmi Webinar dove inizieremo a presentare le funzionalità di questa piattaforma).

 

Appuntamento al prossimo sabato 20 Ottobre, con una nuova (e credo che questa volta questo aggettivo sia calzante) edizione del corso Trading Automatico.

Buon Trading!

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Le migliori Piattaforme

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: [email protected] Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it