Short Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 sui Weekly

...sono ANNI... 4 anni da quando ha iniziato a pubblicare ogni mese le operazioni Short Strangle con Opzioni Monthly e Difesa Meccanica sul Future sottostante, e ormai quasi 6 (in estate) anni di operazioni pubblicate per le strutture con opzioni Weekly... contabilizzando tutti i mesi com'è andata, in maniera trasparente, in questa sezione del Forum.

...pechè il tema centrale, quando si parla di trading, è uno solo: la LONGEVITA'.. che è l'altra faccia della ROBUSTEZZA.

Quanto vale una strategia?

Esistono diversi elementi da considerare: dalla performance realizzata (considerando il capitale richiesto), alla regolarità esibita, ma tutto questo non ha (ancora) alcun valore se la strategia è stata scolpita di recente... ha un enorme valore, invece, se la strategia è stata scolpita parecchio tempo fa e se queste performance su cui stiamo ragionando sono state realizzate negli anni successivi allo sviluppo di questa strategia.

Come faccio a sapere se una strategia è abbastanza ROBUSTA per poterci fare affidamento e seguirla nei prossimi anni? 

La strategia deve basarsi su un EDGE solido (questa parola significa "vantaggio"): l'edge che sfrutta la strategia degli Short Strangle con Difesa Meccanica è legato alla VENDITA di Opzioni, controllando il rischio attraverso l'impiego del Future sottostante, su cui impostiamo ordini in piattaforma una volta alla settimana (per gli Strangle Weekly) e una volta al mese (per gli Strangle Monthly) e non li tocchiamo più. Si tratta di un'operatività Meccanica, quindi REPLICABILE, come tutte quelle che abbiamo sviluppato nel corso di questi anni in QTLab.

E' possibile impiegare delle tecniche di VALIDAZIONE della strategia, per misurarne la robustezza, più semplici da implemetare quando abbiamo a che fare con strumenti come Futures, Azionario o Forex (come mostriamo nella giornata Trading Automatico), meno immediate per strumenti come le Opzioni, ma possibili grazie ad Option Explorer, il software per effettuare backtest di strategie in opzioni.

...ma come stanno andando questi Strangle con Difesa Meccanica, a distanza di 4 e ormai 6 anni dall'inizio della pubblicazione delle operazioni (che si basano sui protocolli meccanici spiegati nel corso Opzioni+Futures)?

...ecco qua l'equity degli Strangle Monthly:

...e questa è quell degli Strangle Weekly:

Prese singolarmente, strumento per strumento, non tutte queste equity mostrano andamento poi così regolari (specie le strutture Monthly): due strutture sono state inibite (la Sterlina e il Nasdaq Monthly), ma in questi portafogli trovate, mese per mese, ciò che è successo (e devo dire che non ci siamo fatti mancare nulla...).

(come accennavo sopra, trovate TUTTI MESI, dal 2011, in questa sezione del Forum, un'aggiornamento che pubblico sulle prestazioni dei Segnali Operativi sui diversi mercati su cui operiamo: questa qui sopra è la tabella aggiornata a fine Febbraio 2017).

Puoi iniziare a seguire questa operatività abbonandoti al servizio denominato "Segnali Operativi": maggiori informazioni in questa pagina (anche se io consiglio sempre di iniziare dalla giornata di corso per conoscere a fondo questa operatività, per poi iniziare a seguirla su decine di mercari diversi)

...se la LONGEVITA' ha un valore (sui mercati), questa qui sotto è la prima struttura che ho iniziato a seguire... e dall'estate 2011 sto continuando a pubblicarne ogni mese i nuovi livelli su cui lavorare ed i risultati ottenuti: si tratta dello Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica su EUR Future...

L'equity verde si ottiene combinando la vendita delle opzioni (curva blu) con la difesa con il future (curva rossa), ed il risultato è notevole se si pensa che stiamo parlando di 6 anni di operatività reale e non di un backtest... Questa è una delle equity che compongono il portafoglio di Strangle Weekly (tracciato nel'equity mostrata poco sopra, quella più regolare), ed in assoluto il mercato su cui l'operatività weekly da sempre funziona meglio.

...e per questa ragione, questa è la struttura su cui ci concentriamo maggiormente nella giornata Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, dove spieghiamo in dettaglio questa operatività, la modalità di calcolo dei livelli impiegata finora per decidere dove vendere ogni settimana queste opzioni, come impostare la difesa MECCANICA con il Future sottostante (lo sottolineo perchè quella di entrare in posizione con il future NON è una decisione arbitaria o presa descrizionalmente, ma è frutto di un protocollo di lavoro predefinito, basato su regole oggettive e proprio per questo REPLICABILE).

Sabato 24 Giugno: questa è la data della prossima edizione del corso  Opzioni+Future , prima della lunga pausa estiva e di una nuova edizione in autunno. Tutti i nostri corsi si possono seguire sia in sala, di persona, che collegati a distanza (con Webex), ed in entrambi i casi mettiamo sempre a disposizione la registrazione integrale della giornata. Inviamo sempre prima il materiale e apriamo la registrazione della precedente edizione così da arrivare in sala con le idee già abbsatanza chiare. A distanza di un paio di settimane pianifichiamo un webinar del "dopo coso" dedicato a rispondere a tutte le domande che fossero emerse a casa, nel cercare di replicare quanto visto in sala (ma esiste anche un Forum su cui poter interagire). La rifrequenza è sempre gratuita... ecco, noi la formazione abbiamo scelto di farla così.

...e se sei ancora qui, e hai letto questo articolo fino in fondo, ecco una sopresa finale: clicca qui per dare un'occhiata alla  PROMOZIONI attive in questi giorni... 

Buon Trading!