Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli ultimi mesi...)

In occasione del Webinar della Onine Options Academy dello scorso Ottobre (2016), avevo mostrato l'equity line di una strategia Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500 spiegandone in dettaglio i setup: dalla scelta dei livelli, all'effetto di un filtro basato sulla volatilità, fino alla gestione del rischio. 

Puoi riprendere alcuni di questi concetti in questo articolo:

Short Strangle e calcolo dei Livelli

...ed in questo:

Strangle sul Mini S&P500 e Gestione del Rischio

...ma cosa è successo a questa strategia da Ottobre ad oggi, o meglio, da Giugno ad oggi, dato che l'analisi era stata effettuata soltanto fino al 31 maggio 2016?

Come ha performato in questi ultimi 6 mesi?

Più di uno di voi mi ha scritto per sapere cos'è successo in occasione della Brexit o della volatilità che i mercati USA hanno esibito in concomitanza con le elezioni presidenziali... in effetti possiamo dire che non è stato proprio un semestre tranquillo, e le sorprese non sono certo mancate...

In questo grafico ho tracciato le performance della strategia impiegando le Opzioni sull'Indice SPX (invece che le Opzioni sul Future Mini S&P500) in quanto nel protocollo di lavoro è prevista la sola vendita di opzioni senza l'impiego del sottostante per difenderle (il Future, dato che l'indice non è direttamente negoziabile)... Il valore in un punto indice è pari a 100 usd mentre sul Future Mini S&P500 di 50 usd, quindi il solo accorgimento da adottare, esaminando questi numeri, è di dimezzare  tutti gli importi qualora desideriate seguire questa strategia impiegando appunto le opzioni sul Future invece che sull'Indice.

In questo grafico sono stati tracciate tutte le settimane, quindi potete esaminare sia la strategia "grezza" (in blu) fatta della sola vendita di opzioni tutte le settimane (quindi a mercato il 100% del tempo) e la strategia filtrata sulla Volatilità (in arancione), quindi a mercato solo in determinate settimane (circa la metà del tempo: 14 su 32 settimane tracciate).

...niente male! :-) 

Vi ricordo che questa è una delle 13 Strategie che metto a disposizione nel corso online "The Options Edge" accanto alle 26 lezioni teoriche suddivise in oltre 30 ore di video on demand. 

 

...ma sempre di Strangle, ma questa volta con la Difesa Meccanica con il Future sottostante, torneremo anche a parlare in occasione del corso Opzioni+Futures del prossimo 11 Febbraio, che è interamente dedicato a questa operatività: dalla spiegazione dei protocolli tradizionali (quelli che seguiamo ormai dal 2011), ai nuovi protocolli EVO che abbiamo iniziato a rilasciare la scorsa estate, e di cui recentemente abbiamo fatto un bilancio sulle performance dei primi 6 mesi in questo articolo.

Questa giornata si può seguire sia in sala che collegati a distanza da casa propria, ed in entrambi i casi mettiamo a disposizione la registrazione integrale del corso.

...dopo il successo della giornata di sabato scorso a Torino, la sala ormai è quasi al completo... se desiderate partecipare, affrettatevi a scriverci perchè in queste ore è probabile che chiuderemo le iscrizioni su questa data.