EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Protocollo Strangle...

Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane.

Ho già spiegato il funzionamento di questa operatività in numerosi articoli (basta una veloce ricerca nella sezione Articoli o Download), ma in estrema sintesi si tratta di vendere in maniera sistematica Opzioni con scadenza settimanale su livelli calcolati in maniera meccanica partendo dalla volatilità realizzata dal sottostante per andare poi a difenderle con il contratto future, sempre in maniera meccanica, con ordini preimpostati in piattaforma (quindi senza alcuna discrezionalità).

Il protocollo tradizionale continua a funzionare piuttosto bene, e rappresenta il benchmark perfetto per misurare le potenzialità del nuovo protocollo. Queste sono le equity line dell'ultimo semestre (dal 1 luglio al 30 dicembre 2016) realizzate con il protocollo Tradizionale e con il protocollo EVO:

Il Profitto realizzato con il protocollo EVO è stato di poco superuiore a +5.500 USD mentre il protocollo Tradizionale si è fermato a +2.200 USD. Questa differenza si spiega semplicemente osservando i P/L realizzati in ciascuna delle 26 settimane dai due protocolli: 

Il protocollo Tradizionale ha sofferto, nel corso del mese di Dicembre, su due movimenti violenti di EURUSD (quello dell'8 dicembre e quello del 30 dicembre), amplificando il differenziale di performance, fra i due protocolli, che era già abbastanza evidente nel grafico che traccia entrambe le equity line.

Più in dettaglio, il P/L medio settimanale del protocollo Short STtrangle EVO è stato pari a 212 USD contro appena 85 USD del protocollo tradizionale (che comunque, su un orizzonte di 5 anni e mezzo, ovvero da quando abbiamo iniziato a seguirlo a settembre 2011, ha generato un P/L medio settimanale di +168 USD).

...bisogna mettersi di impegno a trovare qualcosa che non va nei risultati del protocollo Short Strangle con Difesa Meccanica Tradizionale, dato che questi sono i risultati realizzati dal 2011 ad oggi (ed inviati sistematicamente, ogni settimana, agli abbonati al servizio Segnali Operativi) :-)

L'equity verde traccia il P/L realizzato dalla strategia, mentre le curve rosse e blu mostranto rispettivamente la performance della sola difesa con il contratto future e la performance della sola vendita a nudo di opzioni (senza difesa).

Ed è proprio alla luce di questa LONGEVITA' del protocollo Tradizionale che continuo a spiegare in dettaglio questa strategia nel corso Opzioni+Futures, accanto al nuovo protocollo EVO che sembra mostrare un migliore equilibrio rispetto alla versione tradizionale, tanto nei backtest che in questo semestre di operatività.

Questo è il backtest realizzato con il protocollo EVO dal 2010 (ovvero da quandp esistono le opzioni weekly su EUR Future) fino alla primavera del 2016: 

Si osserva una migliore regolarità nell'andamento dell'equity rispetto al protocollo tradizionale, ma nel primo caso parliamo di un'equity reale (non di un backtest), tracciata nel corso di questi 5 anni e mezzo di segnali inviati, mentre nel secondo caso di un backtest, ma realizzato con una strumentazione molto precisa, che sta trovando conforto anche nei risultati realizzati in questo semestre "live". 

Questa resta una delle Strategie con le Opzioni più efficaci e longeve che abbia mai codificato, e continuo a spiegarla dal 2011 in occasione del corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica (che è possibile seguire in sala, di persona, oppure collegati a distanza da casa propria, in streaming, ed in entrambi i casi con la Registrazione integrale della giornata a disposizione).

Il Future EURUSD è il mercato dove funziona meglio, ma può essere impiegata anche su altri mercati (dal Mini S&P500 al Mini Nasdaq, al Treasury Bonds...).

Manca appena un mese alla prossima edizione di sabato 11 Febbraio 2017 e abbiamo deciso di riaprire per poche ore la promozione di Natale, che dava la possibilità di iscriversi al corso in abbinamento ad un trimestre di abbonamento ai Segnali Operativi Short Strangle (dove potrai vedere questa operatività estesa anche a tanti altri Futures, dalle commodities, agli indici azionari e obbligazionari, sia con le Opzioni Weekly che Monthly): 990€ invece di 1.580€ (quindi  una riduzione di 600€ )... se vuoi approfittarne basta scriverci una email, ma ricorda che questa promozione che stiamo riaprendo in queste ore, vale solo per le giornate del 5 e del 6 Gennaio!

Buon 2017!!!

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