Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un contribuito al portafoglio basato sulle stagionalità).

Ripartiamo quindi dalle operazioni inviate da Gennaio 2016 ad oggi (Maggio 2016) per vedere cosa è successo in questi prima 4 mesi dell'anno. Ricordo ancora che si tratta di operazioni inviate nella sezione Segnali Operativi sulle Commodities a tutti gli abbonati al servizio, tracciate impiegando 4 contratti futures per ogni operazione, per gestire in scaling OUT la posizione (maggiori informazioni sul Money Management potete recuperarle nella giornata del prossimo 7 Maggio) ma senza un dimensionamento della posizione (position sizing) che renda più omogeneo il peso di contratti come quelli Energetici accanto a contratti come gli Agricoli. A meno che non si disponga di un account in grado di ospitare più contratti futures per finestre temporali anche lunghe un mese, la maniera per poter implementare un più corretto dimensionamento della posizione è quella di impiegare contratti Mini Futures o Opzioni o attraverso  l'impiego di contratti CFD, in grado di frazionare l'esposizione in maniera significativa e poter così implementare logiche di position sizing più corrette.

 Ecco la sequenza di operazioni da inizio anno, includendo anche le ultime tutt'ora aperte in portafoglio:

...ed il detaglio di ogni operazione:

L'inclusione dei Metalli nell'analisi, avrebbe portato ad un degrado pari a circa 1/3 della performance finale (33.000 usd che avremmo dovuto sotrarre ai 91.000 usd tracciati qui sopra) se ragioniamo sui Futures, mentre sui CFD, adottando il criterio consigliato di dimensionare ogni operazione su uno stesso rischio di 500 usd, avremmo ottenuto un risultato migliore (quindi un minore degrado) dato che questa logica avrebbe sottopesato i più pesanti contratti sui Metalli e sovrapesato i più leggeri contratti sugli Agricoli (che hanno performato particolarmente bene).

Dopo un ottimo 2014 e un 2015 che invece aveva registrato una performance a fine anno decisamente "fiacca", il 2016 sembra essersi aperto piuttosto bene per questa operatività, che è riuscita ad intercettare dei trend importanti (dato che di una oepratività trend following si tratta...) su diversi mercati.

Questa l'operazione sui SOYBEANS (chiusa solo pochi giorni fa):

...e questa invece quella sul CRUDE OIL, prima cavalcondone la discesa sulla parte finale dell'anno e poi la salita in quella iniziale (operazione chiusa proprio ieri):  

Anche il comparto SPREAD ha portato a casa operazioni interesanti, come quella sugli Energetici CRUDE OIL - HEATING OIL, chiusa alla fine di Febbraio:  

...oppure le operazioni in SPREAD sui contratti Agricoli, tutt'ora aperte, come questa SOYBEAN MEAL - SOYBEAN OIL, intercettando prima la discesa registrata fra febbraio e marzo e poi l'impennata di inizio aprile, su cui abbiamo monetizzato su un primo contratti e stiamo facendo correre gli altri tre... 

...anche su combinazioni meno tradizionali, come questa che è andata Long SOYBEANS contro Short CORN e Short WHEAT, dove resta solo un ultimo contratto aperto che stiamo portando a fine stagionalità:

Quello che stiamo utilizzando su tutti questi mercati, è un unico Trading System, quindi un sistema meccanico basato su setup e regole di gestione della posizione oggettive e replicabili, che dà indicazioni a fine giornata su che cosa fare (così da poterle seguire direttamente sui contratti futures su cui è applicato oppure con l'inserimento di ordini sulla propria piattafiorma preferita usando i CFD).

E' possibile accedere al sito dove pubblichiamo queste operazioni oppure avere a disposizione direttamente il Trading System e i Workspace da cui ho preso qualcuno di questi screenshot - con codice aperto (Easy Language, per Tradestation oppure Multicharts, quindi modificabile e adattabile alle proprie esigenze), nella giornata Spread Trading Systems.

Questo corso viene replicato ormai dal Febbraio 2014, e la prossima edizione è stata calendarizzata il 23 Luglio, ma possiamo mettere fin da subito a disposizione tutto il materiale della giornata e aprire la REGISTRAZIONE integrale della precedente edizione che abbiamo tenuto il mese scorso, così da arrivare a Luglio con le idee già abbastanza chiare e seguire meglio il corso.

La prossima settimana abbiamo invece programmato due Webinar gratuiti:

il primo, Martedì 10 Maggio, dalle ore 18:00, ospiti di Activtrades, per parlare di Stagionalità: per registrarsi potete andare su questa pagina,

il secondo, Giovedì 12 Maggio, dalle ore 19:30, per presentare un Indicatore che permette di graficare uno Spread con una rappresentazione a candele giapponesi (Candlestick), e che è disponibile gratuitamente in questa pagina. Per paretcipare al Webinar, invece, è necessario seguire le indicazioni riportate in fondo a questa pagina.

Buon Trading!