Intraday su EURUSD: 4 mesi dopo...

Il Forex... probabilmente uno dei mercati più difficili su cui fare trading (rispetto ad operare sui mercati azionari o sulle commodities), ma in un Portafoglio di Operatività non si può ignorare il contributo, in termini di diversifazione, che offre il mercato valutario. 

E' con questo spirito che, ormai da 5 anni, teniamo una giornata di corso ("FX Trading") dove spieghiamo le logiche con cui facciamo trading meccanico sul forex (che sono le stesse logiche su cui si basano i Segnali Operativi che inviamo)... ma da questa primavera ho deciso di rivedere profondamente la struttura del corso, per poter mettere a disposizione dei partecipanti non solo "regole", ma sistemi meccanici (tradng systems), tutti con codice aperto, che si basano proprio su queste regole... ed uno dei sistemi più "attivi" che avevo presentato poco prima del corso in questo articolo, è lo stesso su cui vado a fare un primo bilancio oggi, a distanza di 4 mesi e una cinquantina di operazioni.

I sistemi messi a disposizione in questo corso sono 4 (che puoi approfondire in questa pagina) ma questo è uno dei due sistemi intraday che credo stia incontrando il maggior apprezzamento proprio in virtù della sua semplicità. Non entro nei dettagli di cosa fa il sistema, dato che potete approfondirlo in questo articolo del 19 marzo 2014, ma credo sia interessante vedere cosa è successo dal momento che il sistema è stato rilasciato ai partecipanti dell'edizione del 6 Aprile 2014. Tutte le equity che vado a presentarvi includono già 1,8 pips di costi di transazione, che per EURUSD non sono pochi considerando che una parte degli ingressi del sistema è effettuata con ordini Limit, ma ho scelto di allinearmi al bid-ask spread "standard" di Tradestation (nonostante questo broker offra anche un profilo "active" che dimezza lo spread bid-ask per molti strumenti, portando EURUSD a circa 1 pip). Il Nozionale impiegato è sempre di 100.000.

 

...l'equity degli ultimi 2 anni e mezzo già la conosciamo... e  come ogni equity composta da qualche centinaio di opearazioni (quasi 600 in questo caso), osserviamo un andamento abbastanza regolare (tralascio di postare equity su orizzonti di 10 anni, che se volete potete comunque recuperare nell'articolo di Marzo)

...più interessante è vedere cosa è successo nell'ultimo anno, dato che, spesso, è questo un orizzonte temporale su cui si misura la "sopportazione" del trader nel continuare a seguire un sistema meccanico (qualche trader, a dire il vero, riesce a mettere in discussione un sistema già dopo una manciata di operazioni...).

Da questo grafico osserviamo come il sistema stia continuando a mantenere, negli ultimi mesi, un ritmo simile a quello registrato nei mesi precedenti, anche se con qualche irregolarità in più... ma bisogna anche considerare che questo trading system, come tutti i sistemi meccanici, soffre l'assenza di volatilità, e non si può certo dire che negli ultimi mesi EURUSD sia stato uno degli strumenti più volatili...

...ed arriviamo agli ultimi 4 mesi, da Aprile 2014 a Luglio 2014, ovvero da quando il sistema è stato rilasciato in occasione della nuova edizione del corso FX Trading: non aspettatevi la stessa regolarità osservata su equity di uno o due anni (dato che parliamo di un'equity di appena 55 operazioni), ma è con questo tipo di equity che bisogna essere "preparati" a convivere, dato che non conosco nessuno che aspetta un anno prima di vedere l'equity prodotta dal sistema che sta seguendo... Subito dopo avere iniziato a seguire il sistema, è invece molto probabile che alla prima striscia negativa che si è verificata nelle prime settimane, molti abbiano smesso di operare... guarda caso proprio nel momento in cui l'equity ha iniziato a salire...

Fare timing su un'equity di un sistema meccanico, decidendo discrezionalmente quando attaccarlo o staccarlo, porta ad esiti non molto diversi dal fare timing sui grafici dei prezzi e ritrovandosi a comprare i massimi e vendere i minimi... meglio, quindi, definire delle regole oggettive che ci portino a "staccare" il sistema, ed attenersi a quelle (ma su questo argomento, centrale per capire se un sistema "si è rotto" o se il drawdown che sta accusando rientra nella norma, scendiamo in dettaglio in occasione del corso Trading Automatico).

 

...Appuntamento in autunno con la prossima edizione del corso FX Trading, che è possibile seguire in Aula oppure Collegati a Distanza, da casa propria. Quando manca qualche mese all'edizione successiva del corso (come in questo caso) puoi contattarci per chiederci di vedere subito la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (insieme alle slide, ai trading systems e al materiale riservato ai partecipanti), per iniziare a "digerire" tutti i contenuti della giornata, e poi alla prima data disponibile potrai rivederlo dal vivo, in sala, oppure collegato a distanza da casa tua, e interagire con il docente e gli altri partecipanti (tutti i corsi sono a numero chiuso e la rifrequenza dei nostri corsi è sempre gratuita).

Buon trading... e Buone vacanze! :-)