Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

Compie ormai un anno uno dei 4 Trading System che abbiamo deciso di includere nel corso Trading Automatico: si tratta del sistema Reversal sul Mini S&P500 di cui avevamo già parlato anche in questo articolo (e che è stato rilasciato a tutti i partecipanti fin dalla prima edizione di questo corso che è la prima giornata della trading system academy)... andiamo a vedere cosa è successo in quest'ultimo anno...

Il Mini S&P500 risponde piuttosto bene a logiche Reversal: questa è l'equity prodotta da questo trading system, che permette di impostare i propri ordini in piattaforma un giorno per l'altro (e, quindi, anche di seguire il sistema senza doverlo necessariamente collegare ad una piattaforma di trading automatico). 

Il sistema adotta un position sizing che varia il numero di contratti utilizzato in funzione della volatilità esibita dal mercato, e si vede piuttosto bene dalle metriche prodotte, che per essere seguito richede un conto adeguatamente capitalizzato... fra poco vedremo cosa succede se andiamo ad eliminare questo tipo di position sizing, per andare ad utilizzare solamente 1 contratto per ogni operazione... ma per adesso ciò che non dovrebbe esservi sfuggito è come la versione originaria abbia faticato nel corso del 2013 (-3.025 usd) per poi recuperare alla grande nei primi mesi di quest'anno (+14.500 usd), ma bisognava essere lì, e continuare a seguire il sistema anche dopo un drawdown, per poter cavalcare il run-up successivo che ha riportato l'equity sui massimi...

 

...e nel corso dell'autunno 2013 ho deciso di accettare di fare operare un pò meno il sistema, andando ad inibire l'operatività short in quelle fasi in cui il mercato si presentava troppo "tirato" a rialzo: questo è il risultato con l'aggiunta di questo filtro di trend.

...o se preferite, in questa versione che riporta le operazioni sull'asse delle ascisse:

Questa seconda versione presenta metriche oggettivamente migliori... ma lo "scoglio" per molte persone credo che sia rappresentato dal dover lavorare con più contratti (e quindi essere adeguatamente captalizzati per farlo)... proviamo a togliere il position sizing e ragioniamo con 1 contratto soltanto, dove diventa anche più semplice comprendere l'impato di commissioni e slippage sul risultato finale (e quindi se l'average trade del sistema risulta capiente per far fronte a questi costi di transazione). Questa è l'equity del sistema senza il filtro di trend.

 

 

...e questa quando aggiungiamo il filtro di trend...

...anche nella versione che traccia le operazioni sull'asse delle ascisse (a cui forse siamo più spesso abituati, ma che andrebbe sempre analizzata congiuntamente a quella su scala temporale, riportata qui sopra):

 

Se anche 1 solo contratto Future si rivelasse troppo impegnativo, le alternative per operare sull'S&P500 frazionando la propria esposizione non mancano di certo, ad iniziare da SPY, per proseguire con i CFDs sull'indice (soluzione più costosa, e quindi meno preferibile, ma un average trade di più di 200 usd dovrebbe risultare adeguato anche in presenza di qualche costo in più rappresentato dal più sfavorevole spread bid-ask del CFD).

Si tratta di un trading system di poco più di 50 righe di codice (senza i commenti), quindi molto semplice e assolutamente migliorabile, come dimostra l'introduzione di questo filtro di trend, o l'adozione di logiche di position sizing un pò più raffinate o una differente gestione dell'uscita dalla posizione (ma questi due argomenti sono sviluppati in dettaglio nel corso Trading Systems & Money Management in programma il prossimo 17 maggio).

Se volete invece apporofondire il funzionamento di questo sistema Reversal sul Mini S&P500 o degli altri 3 Trading System che mettiamo a disposizione, con codice aperto, nel corso e che operano non solo su Futures, ma anche su Azionario e Forex) l'appuntamento è per il 10 maggio con una nuova edizione del corso Trading Automatico.

...per qualche giorno (fino al 28 aprile) è ancora attiva una promozione che prevede di risparmiare un 20% sulla quota di iscrizione se ci si iscrive ad entrambe le giornate: trovate qualche dettaglio in più in questa pagina dediicata alle promozioni attive.