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Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:1579

3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto)

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:1202

2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:1601

1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:547

Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Monthly

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:768

Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futur…

03-04-2019 Hits:1867

1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futures)

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in quest…

19-03-2019 Hits:2017

Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in questo inizio di 2019)

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:1512

L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Strangle Advanced

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:2224

Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:1332

Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:1686

Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:1363

Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Trading System su Futures

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:2060

3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che h…

18-11-2018 Hits:2120

E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che ha smesso di funzionare?

Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...

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Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…

08-11-2018 Hits:1911

Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizionali vs Advanced)

E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...

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Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

08-11-2018 Hits:2615

Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata  IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...

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Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…

28-10-2018 Hits:2276

Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzare la Robustezza di un Trading System

Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...

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Indici in altalena: e gli Strangle?

23-10-2018 Hits:1281

Indici in altalena: e gli Strangle?

Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha ...

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Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:2218

Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automatico

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

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Expectancy, Edge e la verità sul Money Management

05-10-2018 Hits:2415

Expectancy, Edge e la verità sul Money Management

La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...

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Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

26-09-2018 Hits:2108

Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il prossimo 13 Ottobre), è tempo di fare un bilancio e vedere come si sono comportare queste strategie. Si tratta, lo ricordo, di Trading System che ho iniziato a mettere a d...

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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…

17-09-2018 Hits:2599

Misurare la Persistenza delle Metriche di un Trading System

Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...

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Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]

26-08-2018 Hits:2617

Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]

Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...

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Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

17-08-2018 Hits:1960

Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...

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Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…

18-07-2018 Hits:2004

Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita?

Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita?  Sembra proprio di si...  Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...

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5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

25-05-2018 Hits:2451

5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggior...

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Una delle Strategie migliori del 2018

22-05-2018 Hits:2893

Una delle Strategie migliori del 2018

Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei p...

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Forex e Short Strangle? ...perchè affiancare quest…

10-05-2018 Hits:2145

Forex e Short Strangle? ...perchè affiancare queste Operatività

Che esista un legame interessante fra gli Short Strangle con Difesa Meccanica e le strategie sul Forex che utilizziamo per alimentare il servizio segnali, non dovrebbe essere una sorpresa per chi ci segue da qualche tempo ormai: è da anni che lo ribadisco, e anche in questa prima parte dell'anno, c'è stata un'ulteriore conferma. ...

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Quando la Statistica può nuocere gravemente alla s…

15-03-2018 Hits:5349

Quando la Statistica può nuocere gravemente alla salute…

Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere dell’Indice...

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Full Metal Jacket Evo (gli ultimi 6 mesi)

01-03-2018 Hits:2618

Full Metal Jacket Evo (gli ultimi 6 mesi)

La scorsa estate abbiamo rilasciato un aggiornamento al trading system Full Metal Jacket per estenderne il funzionamento anche ad altri mercati: questa strategia automatica, che lavora con logiche breakout in presenza di un bias orario e di specifiche condizioni sulla volatilità, dall'agosto 2017 lavora su: 1. Gold Future2. Platinum Future3...

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Il 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...

27-02-2018 Hits:2462

Il 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...

Scommetto che più di una persona starà chiedendosi cosa è successo lo scorso 5 Febbraio 2018 alle 2 strategie su SPY e su VXX che avevo presentato in questo articolo che risale allo scorso Ottobre ("2 Equity per un Portafoglio") e che spiego (accanto ad una decina di altri trading systems - sempre con codice aperto) nella giorn...

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il C.O.T. per operare su EURUSD

27-02-2018 Hits:2822

il C.O.T. per operare su EURUSD

Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato:  - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...

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Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

26-02-2018 Hits:2941

Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...

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TradeStation: la piattaforma si fa in due

13-02-2018 Hits:4029

TradeStation: la piattaforma si fa in due

Sono diverse le piattaforme di trading che utilizziamo: la TWS di Interactive Brokers, Multicharts, S5 di Stage5, ma TradeStation (da sempre) resta una delle nostre prime scelte quando si tratta di fare trading meccanico. Accanto alla piattaforma che conosciamo già, TradeStation ha iniziato ad offire al pubblico europeo una nuova piatta...

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Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

15-12-2017 Hits:6571

Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

Gli Short Strangle con Difesa Meccanica con il Future sottostante, con Opzioni Weekly o Monthly, sono senza dubbio fra le operatività più efficaci che abbiamo sviluppato in QTLab. La prima struttura di cui abbiamo iniziato a pubblicare le operazioni ogni settimana è stata quella su EUR con opzioni weekly (era il Settembre 2011)...

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Comprare Call su una ripartenza?

14-12-2017 Hits:2209

Comprare Call su una ripartenza?

Ci sono poche certezze nella vita, tranne che quella di vendere Opzioni PUT su un minimo in formazione del Mini S&P500, cercando di mettere dalla propria parte la direzione (rialzista), la discesa della volatilità implicita (quando, dopo un minimo, il mercato riparte) e il passaggio del tempo. Che sia una naked put sul Future Mini S&...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:2060

3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

25-10-2016 Hits:6683

Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

In uno degli ultimi Webinar ho mostrato l'equity line di una strategia meccanica di tipo Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Future Mini S&P500, definendo i livelli su cui vendere Opzioni in base al Delta e mostrando come l'impiego di un semplice filtro sulla Volatilità potesse restiruire una certa regolarità a questa strateg...

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Pair Trading con le Azioni USA: un portafoglio di …

01-02-2015 Hits:10521

Pair Trading con le Azioni USA: un portafoglio di una ventina di coppie...

Dopo un'ottima partenza, è ormai dall'estate scorsa che non vediamo nuovi massimi sul Portafoglio Azionario che stiamo seguendo ormai dall'autunno 2013: non scenderei in dettaglio in questo articolo ad indagarne le possibili cause, ma mi limito ad anticipare che ho quasi completato la revisione dei sistemi Reversal che rappresentano il "motore" di ...

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Il 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...

27-02-2018 Hits:2462

Il 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...

Scommetto che più di una persona starà chiedendosi cosa è successo lo scorso 5 Febbraio 2018 alle 2 strategie su SPY e su VXX che avevo presentato in questo articolo che risale allo scorso Ottobre ("2 Equity per un Portafoglio") e che spiego (accanto ad una decina di altri trading systems - sempre con codice aperto) nella giorn...

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Meglio Tradizionale o EVO? (Short Strangle su EUR)

13-09-2017 Hits:2441

Meglio Tradizionale o EVO? (Short Strangle su EUR)

Credo che diverse persone che hanno partecipato al corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, se lo stiano chiedendo... in questi giorni "festeggio" anche i 6 anni del protocollo Tradizionale Weekly su EUR Future, da quando ho iniziato a seguirlo nel Settembre 2011 (e a spiegarlo in questa giornata di corso). Dalla fine di Giugno ...

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TradeStation: la piattaforma si fa in due

13-02-2018 Hits:4029

TradeStation: la piattaforma si fa in due

Sono diverse le piattaforme di trading che utilizziamo: la TWS di Interactive Brokers, Multicharts, S5 di Stage5, ma TradeStation (da sempre) resta una delle nostre prime scelte quando si tratta di fare trading meccanico. Accanto alla piattaforma che conosciamo già, TradeStation ha iniziato ad offire al pubblico europeo una nuova piatta...

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Seasonal e Spread: il Trading System 3 mesi dopo..…

08-05-2014 Hits:13595

Seasonal e Spread: il Trading System 3 mesi dopo...

Che cosa ha di speciale l'8 Maggio? ...(ok, l'altra cosa... a proposito: avete fatto gli auguri alla mamma?) L'8 maggio chiude un trimestre dal rilascio, in occasione del corso dell'8 Febbraio, del Trading System che opera su Futures e Spread cercando conferme grafiche in accordo all'analisi delle stagionalità. In questo articolo pubblicato a fine ...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:9448

SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte …

05-06-2016 Hits:6059

Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte dal Backtester di Multicharts

Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...

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Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione d…

24-09-2015 Hits:5002

Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione del rischio...

Quando sui mercati aumenta la volatilità e si assiste ad una brusca ricorrezione dei prezzi, spesso si possono subire perdite ingenti, soprattutto se si gestisce un portafoglio azionario esposto al rialzo. A cavallo del 24 agosto scorso abbiamo assistito proprio ad una manifestazione di tale dinamica, che si è abbattuta su tutti color...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:1601

1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

03-05-2016 Hits:3943

Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...

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Volatility Breakout: un aggiornamento...

01-06-2015 Hits:8598

Volatility Breakout: un aggiornamento...

Dopo l'articolo pubblicato a metà dello scorso ottobre (che potete rileggere qui), ecco un rapido aggiornamento sulle equity dei trading system di classe "Volatility Breakout" sul mercato valutario, che è stata una delle operatività più efficaci dell'ultimo semestre. Ho scelto di non pubblicare equity originate da backt...

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Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:2218

Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automatico

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

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...a caccia di "Spike" sul VIX

07-10-2014 Hits:19189

...a caccia di "Spike" sul VIX

Nel precedente articolo ho mostrato due modi di impiegare la Volatilità Implicita in maniera un pò meno convenzionale: per inibire l'apertura di nuove posizione su un Portafoglio Azionario che si basa su un sistema Reversal (particolarmente esposto alle fasi di panic selling), e per effettuare una copertura dello stesso Portafoglio in...

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EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Proto…

05-01-2017 Hits:4690

EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Protocollo Strangle...

Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane. Ho già spiegato il ...

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Follow the Trend... su EURUSD

26-10-2015 Hits:7422

Follow the Trend... su EURUSD

Mai capitato di acquistare qualcosa (diciamo una maglietta) andare a casa e poi non metterla perchè adesso non vi convince più come quando ve la siete provata in negozio? ...e poi, a distanza di qualche anno, iniziare a portarla? Qualcosa di simile succede talvolta con i Trading System... Lavori su un'idea che ti convince, scolpisci ...

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Un diverso Position Sizing per cambiare volto al s…

14-02-2014 Hits:12199

Un diverso Position Sizing per cambiare volto al sistema VBW (Volatility Breakout Weekly)

A volte mi stupisco ancora di come un'operatività possa cambiare volto semplicemente cambiando la logica di Position Sizing (=con quanti contratti entro in posizione sulla prossima operazione)... prendiamo uno dei sistemi che metto a disposizione nel corso Trading Automatico: il Volatility Breakout Weekly (VBW - che avevo anche già presentato in un...

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L'Open Drawdown: questo sconosciuto...

25-04-2014 Hits:10239

L'Open Drawdown: questo sconosciuto...

Nell'esaminare una strategia, l'attenzione è quasi sempre rivolta all'equity prodotta dalle operazioni chiuse, ignorando le differenze rispetto ad un'equity che traccia, invece, cosa è successo durante la vita di ogni operazione... ed il drawdown di un'equity calcolato sulle operazioni aperte, può essere sensiibilmente differente dal drawdown di un...

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VX Future: un contango così...

06-06-2014 Hits:9948

VX Future: un contango così...

Era da qualche tempo che non si vedeva un contango come quello di oggi sul VX Future…  Il pacchetto di misure confezionato ieri da Draghi (che ha ripetuto “…in addition” una decina di volte nella conferenza stampa mentre continuava ad annunciare nuove azioni) sembra avere dato nuovo vigore ai listini americani, affossando nuovamente la Volatil...

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Spread Trading Meccanico

22-01-2014 Hits:14545

Spread Trading Meccanico

L'operatività Meccanica è da sempre al centro del progetto QTLab: se un'operatività non si basa su regole certe, replicabili e rigidi setup che ci indichino con precisione quando entrare, con quanti contratti e come gestirle, allora non ci interessa... E tutte le operatività che spieghiamo ai Corsi o con cui inviamo i Segnali Operativi hanno questo...

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Forex e Short Strangle? ...perchè affiancare quest…

10-05-2018 Hits:2145

Forex e Short Strangle? ...perchè affiancare queste Operatività

Che esista un legame interessante fra gli Short Strangle con Difesa Meccanica e le strategie sul Forex che utilizziamo per alimentare il servizio segnali, non dovrebbe essere una sorpresa per chi ci segue da qualche tempo ormai: è da anni che lo ribadisco, e anche in questa prima parte dell'anno, c'è stata un'ulteriore conferma. ...

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Dal Pattern Trading tradizionale al Pattern Tradin…

18-03-2014 Hits:12381

Dal Pattern Trading tradizionale al Pattern Trading evolutivo...

Chiunque si sia avvicinato al mondo del trading negli ultimi vent’anni, di sicuro ha avuto modo di leggere molti articoli e testi specializzati sul tema del pattern trading. Una delle chiavi vincenti di questa modalità operativa era ed è tuttora rappresentata dalla semplicità con cui visivamente è possibile riconoscere alcune formazioni grafiche al...

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Short Strangle e Calcolo dei Livelli

14-10-2016 Hits:6367

Short Strangle e Calcolo dei Livelli

Quante maniere esistono per il Calcolo dei Livelli su cui operare con una Strategia Non Direzionale? Che si tratti di Iron Condor, Short Strangle, Butterfly o Calendar Spread, una delle prime decisioni che un Trader in Opzioni si trova a dover prendere è relativa alla scelta degli Strike delle Opzioni... "Su quali livelli vado a vendere Op...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:1579

3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto)

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che h…

18-11-2018 Hits:2120

E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che ha smesso di funzionare?

Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...

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Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:5097

Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice aperto)

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

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L'Importanza del Controllo

04-03-2014 Hits:19352

L'Importanza del Controllo

Non credo di dire nulla di nuovo se affermo che l'ingresso in posizione è una delle cose più sopravvalutate che esista: è ciò su cui si focalizza il trader alle prime armi, trascurando gli aspetti di money management (quindi gestione della posizione - position management, e dimensionamento della posizione - position sizing) che rivestono altrettant...

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Intraday su EURUSD: 4 mesi dopo...

23-07-2014 Hits:11318

Intraday su EURUSD: 4 mesi dopo...

Il Forex... probabilmente uno dei mercati più difficili su cui fare trading (rispetto ad operare sui mercati azionari o sulle commodities), ma in un Portafoglio di Operatività non si può ignorare il contributo, in termini di diversifazione, che offre il mercato valutario.  E' con questo spirito che, ormai da 5 anni, teniamo una giornata di co...

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DAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzio…

24-06-2014 Hits:12839

DAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzioni

...è forse lo Spread fra Futures su Indici Azionari più popolare, questo di 1 Future DAX contro un certo numero di Future EuroStoxx (oggi ci si avvicina alla dollar neutralità con 1 DAX contro 7 Stoxx): proviamo a vedere come risponde facendoci girare sopra il Trading System che utilizziamo per fare operatività Convergence sul Mini S&P500 contr...

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