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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:451

Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Strangle con Difesa Meccanica

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:625

Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione dei Trading System in Portafoglio

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:801

Stacchi tutto sul Max Drawdown?

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:1618

Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:967

Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:1746

4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:2574

Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Opzioni e Controllo del Rischio)

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:2224

Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Workshop?

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:2340

Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:2408

Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:4842

3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto)

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:3046

2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:3242

1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:1491

Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Monthly

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:1770

Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futur…

03-04-2019 Hits:3441

1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futures)

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in quest…

19-03-2019 Hits:3878

Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in questo inizio di 2019)

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:2785

L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Strangle Advanced

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:3725

Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:3116

Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:2824

Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:2971

Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Trading System su Futures

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:4091

3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che h…

18-11-2018 Hits:3680

E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che ha smesso di funzionare?

Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...

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Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…

08-11-2018 Hits:3223

Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizionali vs Advanced)

E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...

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Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

08-11-2018 Hits:4395

Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata  IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...

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Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…

28-10-2018 Hits:3936

Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzare la Robustezza di un Trading System

Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...

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Indici in altalena: e gli Strangle?

23-10-2018 Hits:2284

Indici in altalena: e gli Strangle?

Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha ...

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Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:3398

Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automatico

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

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Expectancy, Edge e la verità sul Money Management

05-10-2018 Hits:3985

Expectancy, Edge e la verità sul Money Management

La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...

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Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

26-09-2018 Hits:3652

Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il prossimo 13 Ottobre), è tempo di fare un bilancio e vedere come si sono comportare queste strategie. Si tratta, lo ricordo, di Trading System che ho iniziato a mettere a d...

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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…

17-09-2018 Hits:4283

Misurare la Persistenza delle Metriche di un Trading System

Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...

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Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]

26-08-2018 Hits:4304

Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]

Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...

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Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

17-08-2018 Hits:3526

Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...

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Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…

18-07-2018 Hits:3122

Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita?

Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita?  Sembra proprio di si...  Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...

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5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

25-05-2018 Hits:4156

5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggior...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

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Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…

18-07-2018 Hits:3122

Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita?

Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita?  Sembra proprio di si...  Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...

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Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread …

23-03-2016 Hits:6162

Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread Trading Systems 2 anni dopo...

Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:2785

L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Strangle Advanced

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Un'Assicurazione da Professionisti...

21-12-2014 Hits:10355

Un'Assicurazione da Professionisti...

Operare sui mercati da professionista significa, fra le altre cose, dare maggiore importanza alla gestione del rischio rispetto all'analisi del profitto atteso. E questo vale in generale, sia che si stia parlando di operatività in azioni, che in future od opzioni... e quando prendiamo in considerazione la gestione di un portafoglio, il concetto ass...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:3116

Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Impiego Efficiente del Capitale (2° parte)

01-09-2014 Hits:11467

Un Impiego Efficiente del Capitale (2° parte)

E' passato un anno, ormai, da quando abbiamo pubblicato un articolo dedicato proprio a come poter impiegare meglio il capitale a disposizione per seguire un portafoglio azionario: potete rileggerlo a questo link, e l'analisi riguardava l'inserimento di un limite massimo al numero di posizioni aperte per un solo trading system che giira su un panier...

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Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

26-09-2018 Hits:3652

Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il prossimo 13 Ottobre), è tempo di fare un bilancio e vedere come si sono comportare queste strategie. Si tratta, lo ricordo, di Trading System che ho iniziato a mettere a d...

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Strangle: Oltre la Difesa Meccanica...

14-11-2017 Hits:4557

Strangle: Oltre la Difesa Meccanica...

La strategia Short Strangle con Opzioni Weekly e Difesa Meccanica con il Future sottostante è una delle operatività più riuscite in questi 6 anni di vita del progetto QTLab: insegniamo (in dettaglio) i setup di ingresso e gestione della posizione alla base di questa operatività meccanica nel corso "Opzioni+Futures" ...

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Mini S&P500: fare convivere più Trading System…

15-09-2015 Hits:11094

Mini S&P500: fare convivere più Trading System sullo stesso strumento...

Vi è mai capitato di scolpire su uno strumento (ad esempio sul Mini S&P500 Future) più Trading System e non saper scegliere quale seguire? E' un dato di fatto che su alcuni strumenti sia più semplice inviduare delle regole meccaniche per guidare la propria operatività, ed il Mini S&P500 Future è uno di que...

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...a caccia di "Spike" sul VIX

07-10-2014 Hits:20806

...a caccia di "Spike" sul VIX

Nel precedente articolo ho mostrato due modi di impiegare la Volatilità Implicita in maniera un pò meno convenzionale: per inibire l'apertura di nuove posizione su un Portafoglio Azionario che si basa su un sistema Reversal (particolarmente esposto alle fasi di panic selling), e per effettuare una copertura dello stesso Portafoglio in...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:1770

Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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L'Evoluzione del Sistema basato sulla Volatilità I…

16-06-2014 Hits:20574

L'Evoluzione del Sistema basato sulla Volatilità Implicita

Ormai più di un anno fa presentavo questo sistema (in occasione del corso Trading Automatico) che opera Reversal sullo SPY e che si basa sulla Volatilità Implicita (quindi una aspettativa sulla futura volatilità che potrebbe esibire il sottostante, e che si ricava dai premi delle opzioni che vengono scambiate sul mercato) - potete rileggere l'artic...

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[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross F…

21-03-2014 Hits:15105

[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross FX con le Correlazioni

E' da diversi anni che spieghiamo come poter sfruttare le Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross FX: quello che vado a presentarvi in questo articolo è una delle versioni del Trading System che opera meccanicamente su un paniere di Cross e che dall'edizione di Aprile 2014 del corso FX Trading (Correlazioni) abbiamo deciso di mettere ...

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il C.O.T. per operare su EURUSD

27-02-2018 Hits:4905

il C.O.T. per operare su EURUSD

Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato:  - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...

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Un Conto (real money) dedicato agli Short Strangle…

14-08-2014 Hits:13823

Un Conto (real money) dedicato agli Short Strangle, 6 mesi dopo...

Sei mesi fa abbiamo iniziato a tracciare l'operatività degli Short Strangle Monthly su un conto dedicato (con denaro reale) per poter certificare il risultato di questo protocollo di lavoro meccanico così da poterlo presentare ad un istituzionale (depurato dalle altre operatività o da interventi discrezionali). Per quanti non abbiano già letto qua...

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EUREX: Un sistema Reversal su EuroStoxx Future...

04-03-2015 Hits:9622

EUREX: Un sistema Reversal su EuroStoxx Future...

Da sempre tendiamo a privilegiare gli strumenti quotati sui Mercati Americani, ma non sono gli unici mercati ad offire condizioni di lavoro interessanti: l'Eurex è altrettanto interessante, e pur su un numero minore di strumenti rispetto, ad esempio al CME-Globex, è possibile individuare inefficienze su cui lavorare. Presento, in que...

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Meglio Tradizionale o EVO? (Short Strangle su EUR)

13-09-2017 Hits:3123

Meglio Tradizionale o EVO? (Short Strangle su EUR)

Credo che diverse persone che hanno partecipato al corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, se lo stiano chiedendo... in questi giorni "festeggio" anche i 6 anni del protocollo Tradizionale Weekly su EUR Future, da quando ho iniziato a seguirlo nel Settembre 2011 (e a spiegarlo in questa giornata di corso). Dalla fine di Giugno ...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:11062

SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Proto…

05-01-2017 Hits:5724

EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Protocollo Strangle...

Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane. Ho già spiegato il ...

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Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

26-09-2017 Hits:6053

Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

A distanza di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico (nel 2013), e ad un paio di mesi dalla prossima edizione di sabato 23 Giugno, pubblico il consueto aggiornamento delle performance dei trading system che mettiamo a disposizione (con codice aperto) in questa giornata, mostrando come sono stati validati e spiegando le t...

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Portafogli filtrati sulla Volatilità Implicita

30-09-2014 Hits:18946

Portafogli filtrati sulla Volatilità Implicita

Regolarità: più passano gli anni e aumentano le "cicatrici", e più mi rendo conto di quanto molti trader sottovalutino questo concetto. E' difficile riuscire a seguire un sistema molto profittevole, e vedere "ballare" l'account di un 20-30%, così come continuare a seguirlo per un semestre prima di vedere un nuovo massimo sull'equity... Accanirsi su...

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Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

17-08-2018 Hits:3526

Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:4091

3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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Intraday su EURUSD: 4 mesi dopo...

23-07-2014 Hits:12126

Intraday su EURUSD: 4 mesi dopo...

Il Forex... probabilmente uno dei mercati più difficili su cui fare trading (rispetto ad operare sui mercati azionari o sulle commodities), ma in un Portafoglio di Operatività non si può ignorare il contributo, in termini di diversifazione, che offre il mercato valutario.  E' con questo spirito che, ormai da 5 anni, teniamo una giornata di co...

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Un diverso Position Sizing per cambiare volto al s…

14-02-2014 Hits:13021

Un diverso Position Sizing per cambiare volto al sistema VBW (Volatility Breakout Weekly)

A volte mi stupisco ancora di come un'operatività possa cambiare volto semplicemente cambiando la logica di Position Sizing (=con quanti contratti entro in posizione sulla prossima operazione)... prendiamo uno dei sistemi che metto a disposizione nel corso Trading Automatico: il Volatility Breakout Weekly (VBW - che avevo anche già presentato in un...

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L'Open Drawdown: questo sconosciuto...

25-04-2014 Hits:11076

L'Open Drawdown: questo sconosciuto...

Nell'esaminare una strategia, l'attenzione è quasi sempre rivolta all'equity prodotta dalle operazioni chiuse, ignorando le differenze rispetto ad un'equity che traccia, invece, cosa è successo durante la vita di ogni operazione... ed il drawdown di un'equity calcolato sulle operazioni aperte, può essere sensiibilmente differente dal drawdown di un...

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Mesi Buoni e Mesi... meno buoni...

17-02-2015 Hits:9057

Mesi Buoni e Mesi... meno buoni...

La presenza di storici estesi apre alcune interessanti possibilità di analisi delle performance di un trading system. In questo articolo faccio riferimento al sistema (presentato di recente in questo articolo) di Pair Trading su Azionario, e sono andato indietro nell'analisi di 20 anni per individuare se esista o meno una stagionalità...

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E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che h…

18-11-2018 Hits:3680

E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che ha smesso di funzionare?

Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...

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I Breakout godono di ottima salute...

21-09-2015 Hits:6266

I Breakout godono di ottima salute...

Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...

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Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:3398

Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automatico

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

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