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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…
17-09-2018 Hits:415
Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...
Read moreStagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]
26-08-2018 Hits:619
![Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]](/images/CL-FIG1%20StrategyLAB%201Seasonal1.PNG)
Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...
Read moreStagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]
17-08-2018 Hits:778
![Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]](/images/stagionalita-VIX-seasonal-volatilita/Stagionalit%20Opzioni%20Trading%20System%20TAB1.PNG)
Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...
Read moreEsiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita…
18-07-2018 Hits:713
Esiste una Stagionalità sulla Volatilità Implicita? Sembra proprio di si... Iniziamo dalla ricerca di bias intraday sull'indice di Volatilità Implicita più famoso: il VIX. Prendendo in esame il periodo che va dal 2003 ad oggi, questa è la situazione: in blu la tendenza media settimanale calcolata su ...
Read more5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]
25-05-2018 Hits:1439
![5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]](/images/TA_Gold%20Breakout.jpg)
Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggior...
Read moreUna delle Strategie migliori del 2018
22-05-2018 Hits:1776
Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei p...
Read moreForex e Short Strangle? ...perchè affiancare quest…
10-05-2018 Hits:1029
Che esista un legame interessante fra gli Short Strangle con Difesa Meccanica e le strategie sul Forex che utilizziamo per alimentare il servizio segnali, non dovrebbe essere una sorpresa per chi ci segue da qualche tempo ormai: è da anni che lo ribadisco, e anche in questa prima parte dell'anno, c'è stata un'ulteriore conferma. ...
Read moreQuando la Statistica può nuocere gravemente alla s…
15-03-2018 Hits:2789
Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere dell’Indice...
Read moreFull Metal Jacket Evo (gli ultimi 6 mesi)
01-03-2018 Hits:1959
La scorsa estate abbiamo rilasciato un aggiornamento al trading system Full Metal Jacket per estenderne il funzionamento anche ad altri mercati: questa strategia automatica, che lavora con logiche breakout in presenza di un bias orario e di specifiche condizioni sulla volatilità, dall'agosto 2017 lavora su: 1. Gold Future2. Platinum Future3...
Read moreIl 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...
27-02-2018 Hits:1564
Scommetto che più di una persona starà chiedendosi cosa è successo lo scorso 5 Febbraio 2018 alle 2 strategie su SPY e su VXX che avevo presentato in questo articolo che risale allo scorso Ottobre ("2 Equity per un Portafoglio") e che spiego (accanto ad una decina di altri trading systems - sempre con codice aperto) nella giorn...
Read moreil C.O.T. per operare su EURUSD
27-02-2018 Hits:1701
Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato: - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...
Read moreCosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...
26-02-2018 Hits:1891
Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...
Read moreTradeStation: la piattaforma si fa in due
13-02-2018 Hits:1977
Sono diverse le piattaforme di trading che utilizziamo: la TWS di Interactive Brokers, Multicharts, S5 di Stage5, ma TradeStation (da sempre) resta una delle nostre prime scelte quando si tratta di fare trading meccanico. Accanto alla piattaforma che conosciamo già, TradeStation ha iniziato ad offire al pubblico europeo una nuova piatta...
Read moreTempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]
15-12-2017 Hits:5776
![Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]](/images/strangle%20qtlab%201.png)
Gli Short Strangle con Difesa Meccanica con il Future sottostante, con Opzioni Weekly o Monthly, sono senza dubbio fra le operatività più efficaci che abbiamo sviluppato in QTLab. La prima struttura di cui abbiamo iniziato a pubblicare le operazioni ogni settimana è stata quella su EUR con opzioni weekly (era il Settembre 2011)...
Read moreComprare Call su una ripartenza?
14-12-2017 Hits:1491
Ci sono poche certezze nella vita, tranne che quella di vendere Opzioni PUT su un minimo in formazione del Mini S&P500, cercando di mettere dalla propria parte la direzione (rialzista), la discesa della volatilità implicita (quando, dopo un minimo, il mercato riparte) e il passaggio del tempo. Che sia una naked put sul Future Mini S&...
Read moreUna Strategia con le Opzioni su EuroStoxx50
15-11-2017 Hits:1564
Oggi ho presentato una nuova strategia nella rubrica Options Trading in onda sulla CNBC. Ho iniziato questa collaborazione appena 2 mesi fa spiegando una strategia con le Opzioni Weekly sul Mini S&P500 Future che avevo condiviso per la prima volta un anno fa, in occasione di un webinar seguito da quasi 500 persone (ne ho parlato anche in questo...
Read moreStrangle: Oltre la Difesa Meccanica...
14-11-2017 Hits:2061
La strategia Short Strangle con Opzioni Weekly e Difesa Meccanica con il Future sottostante è una delle operatività più riuscite in questi 6 anni di vita del progetto QTLab: insegniamo (in dettaglio) i setup di ingresso e gestione della posizione alla base di questa operatività meccanica nel corso "Opzioni+Futures" ...
Read moreGli Short Strangle in TV
23-10-2017 Hits:1364
In quest ultimo mese si è parlato di Short Strangle in diverse trasmissioni su alcune delle principali televisioni finanziarie (oltre che sul magazine più letto dai trader) e così ho deciso di raccogliere qui tutte le registrazioni per dare modo, a chi non fosse risucito a seguirle in diretta, di poterle rivedere. In ogni contr...
Read moreUna Strategia sul Future Mini S&P500 operando …
23-10-2017 Hits:1860
Per l’esame di questa strategia andiamo ad utilizzare TradeStation per descrivere l’idea che abbiamo in mente, in quanto ci fornisce il maggior grado di libertà nell’ideazione di strategie classiche da traslare poi nel mondo delle opzioni attraverso l’Option Explorer. Sarà anche l’occasione per conoscere ...
Read moreLe Alternative di Gestione della Posizione di uno …
23-10-2017 Hits:1700
Nel precedente articolo abbiamo visto come mettere a punto un programma scritto in Option Language che implementi la vendita a nudo di uno short strangle settimanale sulla prima scadenza disponibile. In questo articolo, invece, prenderemo in esame le diverse modalità con cui è poi possibile andare a proteggere questa posizione ch...
Read moreCodifica e Backtest di Strategie con le Opzioni (O…
17-10-2017 Hits:2256
Questo è il primo di 3 articoli dedicati a scoprire più da vicino le funzionalità della piattaforma Option Explorer, per codificare ed effettuare il backtest di qualsiasi strategia con le opzioni su futures (su una quarantina di mercati disponibili) che sono state anche presentate nel corso di 3 serate webinar di cui è p...
Read more2 Equity per 1 Portafoglio
02-10-2017 Hits:1753
Possiamo davvero parlare di un Portafoglio combinando 2 Trading System? Il titolo è provocatorio, e l'invito è sempre quello di cercare di affiancare qualche operatvità in più il cui risultato sia poco correlato da quello di tutte le altre, ma combinando appena 2 trading system ecco cosa è possibile ottenere... I...
Read moreLe equity aggiornate dei TS di Trading Automatico
26-09-2017 Hits:3962
A distanza di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico (nel 2013), e ad un paio di mesi dalla prossima edizione di sabato 23 Giugno, pubblico il consueto aggiornamento delle performance dei trading system che mettiamo a disposizione (con codice aperto) in questa giornata, mostrando come sono stati validati e spiegando le t...
Read moreMeglio Tradizionale o EVO? (Short Strangle su EUR)
13-09-2017 Hits:1826
Credo che diverse persone che hanno partecipato al corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, se lo stiano chiedendo... in questi giorni "festeggio" anche i 6 anni del protocollo Tradizionale Weekly su EUR Future, da quando ho iniziato a seguirlo nel Settembre 2011 (e a spiegarlo in questa giornata di corso). Dalla fine di Giugno ...
Read more...e lo Strangle sul MiniS&P500 del Webinar?
16-07-2017 Hits:2131
Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&am...
Read moreLa Volatilità è la benzina del Trading Sistematico…
30-05-2017 Hits:2159
La Volatilità è ciò che alimenta ogni trading system: senza volatilità non sarebbe possibile sviluppare average trade capienti per sostenere i costi di transazione, e a tutti gli effetti, può essere considera la benzina necessaria a fare trading sistematico. La volatilità non è però tutta ugu...
Read moreVIX giù, S&P500 su... [qualche dato]
15-05-2017 Hits:1925
![VIX giù, S&P500 su... [qualche dato]](/images/vix%20stat1.PNG)
Ogni volta che la Volatilità Implicita (in questo articolo farò riferimento all'indice VIX) scende sui minimi di periodo, si comincia a sentir parlare di un ribasso ormai imminente: un indice VIX sotto a 10 non si vedeva ormai da 10 anni (quando aveva toccato 9.39 era il 15-12-2006, mentre il valore più basso di sempre &eg...
Read moreIron Condor: quando soffrono? [e come gestirli]
12-05-2017 Hits:2200
![Iron Condor: quando soffrono? [e come gestirli]](/images/Opzioni-Future-Spread-Trading-System/IRON%20CONDOR%20EQUITY.png)
Oggi chiudiamo la 21° operazione consecutiva positiva con l'operatività degli Iron Condor Meccanici sull'indice Russel 2000 (RUT) - che è una delle 5 varianti che spieghiamo in questo corso dedicato a questa strategia per fare Trading Non Direzionale con le Opzioni... non è la prima volta che registriamo strisce positive co...
Read moreShort Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 sui Week…
28-03-2017 Hits:5001
...sono ANNI... 4 anni da quando ha iniziato a pubblicare ogni mese le operazioni Short Strangle con Opzioni Monthly e Difesa Meccanica sul Future sottostante, e ormai quasi 6 (in estate) anni di operazioni pubblicate per le strutture con opzioni Weekly... contabilizzando tutti i mesi com'è andata, in maniera trasparente, in questa sezione d...
Read more...che Piattaforma usi?
09-03-2017 Hits:2654
Quante volte mi sono sentito fare questa domanda... :-) Quella della Piattaforma di Trading è una scelta importante, che va ponderata con grande attenzione... e scegliere una piattaforma solo perchè "tanto è gratis", non significa che non stiate pagandone un prezzo (ad esempio, il tempo impiegato per imparare ad usare uno...
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il C.O.T. per operare su EURUSD
27-02-2018 Hits:1701
Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato: - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...
Read moreEVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Proto…
05-01-2017 Hits:3568
Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane. Ho già spiegato il ...
Read moreQuando la Statistica può nuocere gravemente alla s…
15-03-2018 Hits:2789
Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere dell’Indice...
Read moreStagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]
26-08-2018 Hits:619
Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...
Read moreIndividuare Idee di Trading con il Builder
18-03-2014 Hits:14972
Ci sono cambi sul Forex che sono abbastanza "ostici": cambi su cui hai provato a fare girare un po' di trading system per valutarne una prima risposta approssimativa, e su cui magari proseguire nel lavoro per adattare alle dinamiche che osservi sul grafico di questo strumento, ma dove oggettivamente si fa fatica a trovare qualcosa che risponda bene...
Read moreMesi Buoni e Mesi... meno buoni...
17-02-2015 Hits:7071
La presenza di storici estesi apre alcune interessanti possibilità di analisi delle performance di un trading system. In questo articolo faccio riferimento al sistema (presentato di recente in questo articolo) di Pair Trading su Azionario, e sono andato indietro nell'analisi di 20 anni per individuare se esista o meno una stagionalità...
Read morePair Trading con le Azioni USA: un portafoglio di …
01-02-2015 Hits:9151
Dopo un'ottima partenza, è ormai dall'estate scorsa che non vediamo nuovi massimi sul Portafoglio Azionario che stiamo seguendo ormai dall'autunno 2013: non scenderei in dettaglio in questo articolo ad indagarne le possibili cause, ma mi limito ad anticipare che ho quasi completato la revisione dei sistemi Reversal che rappresentano il "motore" di ...
Read more[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX
24-03-2014 Hits:12476
![[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX](/images/portafoglio%20trading%20system%20vbw.PNG)
Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione "tradizionale", senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e ...
Read moreMini S&P500: fare convivere più Trading System…
15-09-2015 Hits:7116
Vi è mai capitato di scolpire su uno strumento (ad esempio sul Mini S&P500 Future) più Trading System e non saper scegliere quale seguire? E' un dato di fatto che su alcuni strumenti sia più semplice inviduare delle regole meccaniche per guidare la propria operatività, ed il Mini S&P500 Future è uno di que...
Read more...a caccia di "Spike" sul VIX
07-10-2014 Hits:16859
Nel precedente articolo ho mostrato due modi di impiegare la Volatilità Implicita in maniera un pò meno convenzionale: per inibire l'apertura di nuove posizione su un Portafoglio Azionario che si basa su un sistema Reversal (particolarmente esposto alle fasi di panic selling), e per effettuare una copertura dello stesso Portafoglio in...
Read moreStrangle: Oltre la Difesa Meccanica...
14-11-2017 Hits:2061
La strategia Short Strangle con Opzioni Weekly e Difesa Meccanica con il Future sottostante è una delle operatività più riuscite in questi 6 anni di vita del progetto QTLab: insegniamo (in dettaglio) i setup di ingresso e gestione della posizione alla base di questa operatività meccanica nel corso "Opzioni+Futures" ...
Read moreGli Short Strangle in TV
23-10-2017 Hits:1364
In quest ultimo mese si è parlato di Short Strangle in diverse trasmissioni su alcune delle principali televisioni finanziarie (oltre che sul magazine più letto dai trader) e così ho deciso di raccogliere qui tutte le registrazioni per dare modo, a chi non fosse risucito a seguirle in diretta, di poterle rivedere. In ogni contr...
Read moreUn Portafoglio di Strategie sul Forex
28-02-2017 Hits:4776
Ciò che rende interessante l'operatività sul Forex è la possibilità di definire con precisione il Nozionale da utilizzare su ogni Strategia così da poter recuperare una certa precisione nel bilanciare ciascuna operatività in Portafoglio. Questo è un'estratto di un'analisi che ho effettuato di recente...
Read moreVXST e la Volatilità delle Opzioni Weekly
11-04-2014 Hits:11075
Il principale Exchange per le Opzioni in America (il CBOE) ha di recente lanciato un nuovo indice che traccia la volatilità implicita di una certa classe di opzioni sull’indice S&P500 che va ad affiancarsi agli indici già esistenti (VIX e VXV): si tratta del VXST. Così come il VIX traccia la volatilità implicita delle opzioni con scadenza mens...
Read moreSpread Trading Meccanico
22-01-2014 Hits:13292
L'operatività Meccanica è da sempre al centro del progetto QTLab: se un'operatività non si basa su regole certe, replicabili e rigidi setup che ci indichino con precisione quando entrare, con quanti contratti e come gestirle, allora non ci interessa... E tutte le operatività che spieghiamo ai Corsi o con cui inviamo i Segnali Operativi hanno questo...
Read moreFull Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...
06-01-2017 Hits:4555
Sono passati quasi 6 mesi da quando ho messo a disposizione (gratuitamente) questo Trading System (Full Metal Jacket) nel Trading App Store di Tradestation e dalle statistiche a cui posso accedere vedo che, ad oggi, oltre 200 persone l'hanno installato sulla propria piattaforma... e spero siate fra questi :-) ...ma soprattutto che oltre ad averlo i...
Read more[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System…
19-03-2014 Hits:13046
![[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System)](/images/FOREX,P20CORSO,P20EURUSD.PNG.pagespeed.ce.cOZQ7t-Mak.png)
...quante anime puoi trovare nel cambio EURUSD! Su questo strumento possono convivere efficacemente diverse operatività in diversi momenti della giornata: da logiche Breakout in presenza di certe condizioni, a logiche Reversal, fino a poter sfruttare Inefficienze tipiche del mercato valutario. Il sistema che vi presento oggi opera su EURUSD ...
Read moreStagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]
17-08-2018 Hits:778
Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...
Read moreUna Strategia con le Opzioni su EuroStoxx50
15-11-2017 Hits:1564
Oggi ho presentato una nuova strategia nella rubrica Options Trading in onda sulla CNBC. Ho iniziato questa collaborazione appena 2 mesi fa spiegando una strategia con le Opzioni Weekly sul Mini S&P500 Future che avevo condiviso per la prima volta un anno fa, in occasione di un webinar seguito da quasi 500 persone (ne ho parlato anche in questo...
Read moreEUREX: un sistema ORB (Opening Range Breakout)
10-03-2015 Hits:8621
Una classe di sistemi ormai piuttosto popolare nell’ambiente dei trading system è quello dei cosidetti ORB, acronimo che sta per Opening Range Breakout. La sigla si riferisce a tutti quei sistemi che operano sulla rottura di livelli (breakout appunto), sommati o sottratti al prezzo di apertura. Grandi nomi del trading internazionale ha...
Read moreAutomazione di Sistemi Meccanici: qualche consigli…
28-04-2015 Hits:8238
Si fa presto a dire "automatico"... Il passaggio dall'inserimento di ordini manuali in piattaforma, seguendo i segnali di un sistema meccanico, all'automazione della fase di execution spesso riserva a qualche sorpresa se la si affronta in maniera superficiale. Inutile dire che l'idea che "dato che non ho tempo di seguire i mercati, allora attacco q...
Read moreVX Future: un contango così...
06-06-2014 Hits:8933
Era da qualche tempo che non si vedeva un contango come quello di oggi sul VX Future… Il pacchetto di misure confezionato ieri da Draghi (che ha ripetuto “…in addition” una decina di volte nella conferenza stampa mentre continuava ad annunciare nuove azioni) sembra avere dato nuovo vigore ai listini americani, affossando nuovamente la Volatil...
Read moreLa famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthl…
02-02-2017 Hits:2275
Ho iniziato a lavorare ai nuovi protocolli EVO dell'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica nel corso dell'estate 2016, con il rilascio della prima struttura EVO su EUR Future: come ha funzionato nel corso di questi mesi, potete leggerlo in questo articolo pubblicato di recente... ...ma il lavoro era appena cominciato: a Novembre 20...
Read moreSlippage (su Azionario) e dove l'Execution può far…
12-02-2015 Hits:7202
Riuscire a codificare una metodologia di trading che "sulla carta" è profittevole, non basta. La stessa attenzione posta nello scolpire le regole di ingresso ed uscita o nel validare questa operatività per capire se sia sufficientemente robusta, andrebbe messa anche nella fase di execution (letteralmente di "esecuzione" dell'ordine). Chi ha passat...
Read moreun'Anteprima dei Sistemi Meccanici sul VIX...
06-11-2014 Hits:9352
Ad una settimana dalla partenza del corso "Trading Meccanico sul VIX", vi posto qualche anteprima di questa "prima edizione". Il corso inizia con una presentazione esaustiva degli indici di volatilità e dei derivati (Opzioni-Futures-ETN) che è possibile utilizzare per operarci sopra... ma abbandonermo rapidamente la teoria per passare a "sporcarci"...
Read moreEUREX: Operare sulla chiusura dei Gap su EuroStoxx…
04-03-2015 Hits:6917
La creazione di un sistema di trading “tradizionale” (che non sia cioè frutto di ricerca genetica) è un processo lungo e complesso, che richiede di seguire un protocollo operativo definito a priori. Si parte dall’individuazione di un’inefficienza statistica appena intuibile sui grafici, una sorta di pietra grez...
Read moreVIX giù, S&P500 su... [qualche dato]
15-05-2017 Hits:1925
Ogni volta che la Volatilità Implicita (in questo articolo farò riferimento all'indice VIX) scende sui minimi di periodo, si comincia a sentir parlare di un ribasso ormai imminente: un indice VIX sotto a 10 non si vedeva ormai da 10 anni (quando aveva toccato 9.39 era il 15-12-2006, mentre il valore più basso di sempre &eg...
Read moreAzionario... 8 mesi dopo...
10-06-2014 Hits:10091
Operare con Derivati come i contratti di Opzione o i contratti Futures, significa operare con strumento che "derivano" parte del loro valore dall'andamento di uno strumento sottostante: si possono costruire strategie (specie con le Opzioni) in grado di maturare un profitto finale a prescindere dalla direzione del sottostante (e per anni abbiamo con...
Read moreStagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...
03-05-2016 Hits:3212
Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...
Read moreStagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread …
23-03-2016 Hits:4585
Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...
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