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Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere…

23-02-2017 Hits:148

Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere per fare Trading sul VIX)

Dalla prima edizione del corso "Trading meccanico sul VIX (ed i suoi derivati)" sono passati ormai due anni e mezzo, e con una nuova edizione ormai alle porte (si terrà il prossimo 25 Marzo), quale migliore occasione per fare un bilancio delle strategie che vengono messe a disposizione in questa gionata (sempre con codice aperto)? ...sono u...

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La famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthl…

02-02-2017 Hits:501

La famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthly e Weekly)

Ho iniziato a lavorare ai nuovi protocolli EVO dell'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica nel corso dell'estate 2016, con il rilascio della prima struttura EVO su EUR Future: come ha funzionato nel corso di questi mesi, potete leggerlo in questo articolo pubblicato di recente... ...ma il lavoro era appena cominciato: a Novembre 20...

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Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli u…

24-01-2017 Hits:593

Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli ultimi mesi...)

In occasione del Webinar della Onine Options Academy dello scorso Ottobre (2016), avevo mostrato l'equity line di una strategia Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500 spiegandone in dettaglio i setup: dalla scelta dei livelli, all'effetto di un filtro basato sulla volatilità, fino alla gestione del rischio.  Puoi riprendere al...

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La strategia "4 in 1" sul MiniS&P500…

08-01-2017 Hits:1082

La strategia "4 in 1" sul MiniS&P500 (1 anno e 1/2 dopo...)

Di recente ho postato un resoconto sui primi 6 mesi del sistema Full Metal Jacket su Oro Future che ho pubblicato e messo a disposizione gratuitamente sul Trading App Store nell'Agosto 2016: anche se parliamo di appena un semestre, questo sistema opera parecchio ed abbiamo già un paniere di 60 operazioni su cui poter effettuare analisi (ma v...

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Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

06-01-2017 Hits:1184

Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

Sono passati quasi 6 mesi da quando ho messo a disposizione (gratuitamente) questo Trading System (Full Metal Jacket) nel Trading App Store di Tradestation e dalle statistiche a cui posso accedere vedo che, ad oggi, oltre 200 persone l'hanno installato sulla propria piattaforma... e spero siate fra questi :-) ...ma soprattutto che oltre ad averlo i...

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EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Proto…

05-01-2017 Hits:933

EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Protocollo Strangle...

Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane. Ho già spiegato il ...

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USD Forte e EUR Debole? Questione di prospettiva..…

19-12-2016 Hits:556

USD Forte e EUR Debole? Questione di prospettiva...

Anno che sta per finire e tempo di bilanci. Sempre più spesso una domanda che mi viene posta è relativa all'opportunità di coprire il rischio valutario nel proprio portafoglio, magari da qualcuno che ha ancora negli occhi un cambio EURUSD a 1.40 e oggi legge sui monitor 1.04 e inizia a chiedersi se questo trend sia destinato a ...

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Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

25-10-2016 Hits:1869

Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

In uno degli ultimi Webinar ho mostrato l'equity line di una strategia meccanica di tipo Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Future Mini S&P500, definendo i livelli su cui vendere Opzioni in base al Delta e mostrando come l'impiego di un semplice filtro sulla Volatilità potesse restiruire una certa regolarità a questa strateg...

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Short Strangle e Calcolo dei Livelli

14-10-2016 Hits:1718

Short Strangle e Calcolo dei Livelli

Quante maniere esistono per il Calcolo dei Livelli su cui operare con una Strategia Non Direzionale? Che si tratti di Iron Condor, Short Strangle, Butterfly o Calendar Spread, una delle prime decisioni che un Trader in Opzioni si trova a dover prendere è relativa alla scelta degli Strike delle Opzioni... "Su quali livelli vado a vendere Op...

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3 Trading System, 3 anni dopo...

28-09-2016 Hits:1942

3 Trading System, 3 anni dopo...

In un corso dove si parla di strumenti per la Validazione di sistemi meccanici e di Analisi della Robustezza, un aggiornamento periodico sulla "tenuta" di questi trading system è d'obbligo (...altrimenti di che parliamo? :-) ). A distanza di più di 3 anni dalla prima edizione della giornata Trading Automatico , ecco come stanno ...

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Un Sistema sui Futures Obbligazionari del 1998 (in…

20-09-2016 Hits:2039

Un Sistema sui Futures Obbligazionari del 1998 (in ottima forma!)

Quando si parla di Analisi della Robustezza di sistemi meccanici e di tecniche di Validazione, cosa c'è di meglio di un sano periodo di "incubazione" prima di iniziare a seguire il Trading System con denaro reale? Di recente ho riportato alla luce un sistema che opera Long sul Future Treasury Bond (US) che è stato presentato in un lib...

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...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Sto…

25-08-2016 Hits:2524

...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Store, gratis)

Dal libro "Trading Meccanico" al Trading App Store di Tradestation (dove è stato messo a disposizione gratuitamente): questa l'evoluzione di una semplice idea che sfrutta una inefficienza (un bias) su Oro di cui avevo parlato anche in questo articolo nel gennaio 2014 (potete leggerlo qui), in un paio di interventi in occasione di giornate gr...

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Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte …

05-06-2016 Hits:1986

Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte dal Backtester di Multicharts

Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...

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Backtest di Strategie in Opzioni: Short Strangle c…

22-05-2016 Hits:1913

Backtest di Strategie in Opzioni: Short Strangle con Difesa Meccanica

Nella vita professionale di un trader ci sono pochi momenti che segnano svolte davvero importanti: la decisione di conoscere a fondo le Opzioni per introdurle nella mia operatività (nei primi anni 2000), la decisione di affiancare operatività nuove, su mercati molto diversi dall'azionario (penso all'operatività in Spread sulle ...

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Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

03-05-2016 Hits:1674

Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...

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Multicharts o Tradestation?

30-03-2016 Hits:2909

Multicharts o Tradestation?

Tradestation e Multicharts sono due fra le più note e apprezzate piattaforme per fare Trading Meccanico, e vengono spesso presentate come se il trader dovesse sceglierne necessariamente una delle due, quasi fosse una questione di "fede". Personalmente le utilizzo entrambe da anni (acquistai le prime due licenze Multicharts nel 2011), ed &egr...

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Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread …

23-03-2016 Hits:2416

Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread Trading Systems 2 anni dopo...

Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:1980

Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi migliori di sempre...

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:4052

SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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Follow the Trend... su EURUSD

26-10-2015 Hits:3508

Follow the Trend... su EURUSD

Mai capitato di acquistare qualcosa (diciamo una maglietta) andare a casa e poi non metterla perchè adesso non vi convince più come quando ve la siete provata in negozio? ...e poi, a distanza di qualche anno, iniziare a portarla? Qualcosa di simile succede talvolta con i Trading System... Lavori su un'idea che ti convince, scolpisci ...

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Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:2634

Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice aperto)

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

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Volatilità Implicita: DOVE (e non solo QUANDO) com…

14-10-2015 Hits:3706

Volatilità Implicita: DOVE (e non solo QUANDO) comprare/vendere Opzioni...

Davanti alla domanda: "quando compreresti e quando venderesti opzioni?" qualunque trader in opzioni credo che farebbe riferimento al livello della Volatilità Implicita, privilegiando l'acquisto quando bassa e crescente, e la vendita, quando alta e decrescente.  La Volatilità Implciita è stazionaria e mean reverting, e que...

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Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione d…

24-09-2015 Hits:2542

Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione del rischio...

Quando sui mercati aumenta la volatilità e si assiste ad una brusca ricorrezione dei prezzi, spesso si possono subire perdite ingenti, soprattutto se si gestisce un portafoglio azionario esposto al rialzo. A cavallo del 24 agosto scorso abbiamo assistito proprio ad una manifestazione di tale dinamica, che si è abbattuta su tutti color...

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I Breakout godono di ottima salute...

21-09-2015 Hits:3065

I Breakout godono di ottima salute...

Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...

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Mini S&P500: fare convivere più Trading System…

15-09-2015 Hits:3679

Mini S&P500: fare convivere più Trading System sullo stesso strumento...

Vi è mai capitato di scolpire su uno strumento (ad esempio sul Mini S&P500 Future) più Trading System e non saper scegliere quale seguire? E' un dato di fatto che su alcuni strumenti sia più semplice inviduare delle regole meccaniche per guidare la propria operatività, ed il Mini S&P500 Future è uno di que...

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La Gestione della Posizione Short Strangle

28-08-2015 Hits:3725

La Gestione della Posizione Short Strangle

Torniamo a parlare dell'operatività Short Strangle a distanza di una settimana dal precedente articolo (che presentava un Filtro per gli Strangle su Future su Indici Azionari): fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumenti su cui seguiamo un protocollo di regole meccaniche per costuire sistematicamente str...

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Un Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa …

21-08-2015 Hits:3134

Un Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa Meccanica

Fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumento su cui operiamo con gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future sottostante. Per quanti non conoscessero ancora questa operatività (che ho iniziato a spiegare ormai più di 4 anni fa nel corso Opzioni+Futures) si tratta di vendere Opzioni su Future...

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Equity più regolari con il Position Sizing...

06-07-2015 Hits:3505

Equity più regolari con il Position Sizing...

Difficile trovare qualcosa che non va in un'equity del genere... è uno dei trading system sul Mini S&P500 che abbiamo individuato nel Trading Camp che si è tenuto a fine giugno con l'impiego degli algoritmi genetici: lavora su grafici Daily, opera solo Long, resta in posizione circa 8 giornate borsistiche e sviluppa un average tra...

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...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trad…

09-06-2015 Hits:3877

...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trading System

Da quanto esistono i prezzi, l’uomo ha tentato di immaginare come si sarebbero sviluppati nelle sedute successive, con l’obiettivo dichiarato di trarre vantaggio da una corretta previsione. Così è accaduto sin dai tempi antichi, quando vennero formalizzati i primi pattern a candele giapponesi dai suoni evocativi come &ldqu...

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Volatility Breakout: un aggiornamento...

01-06-2015 Hits:4144

Volatility Breakout: un aggiornamento...

Dopo l'articolo pubblicato a metà dello scorso ottobre (che potete rileggere qui), ecco un rapido aggiornamento sulle equity dei trading system di classe "Volatility Breakout" sul mercato valutario, che è stata una delle operatività più efficaci dell'ultimo semestre. Ho scelto di non pubblicare equity originate da backt...

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EUREX: Un sistema Reversal su EuroStoxx Future...

04-03-2015 Hits:5375

EUREX: Un sistema Reversal su EuroStoxx Future...

Da sempre tendiamo a privilegiare gli strumenti quotati sui Mercati Americani, ma non sono gli unici mercati ad offire condizioni di lavoro interessanti: l'Eurex è altrettanto interessante, e pur su un numero minore di strumenti rispetto, ad esempio al CME-Globex, è possibile individuare inefficienze su cui lavorare. Presento, in que...

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USD Forte e EUR Debole? Questione di prospettiva..…

19-12-2016 Hits:556

USD Forte e EUR Debole? Questione di prospettiva...

Anno che sta per finire e tempo di bilanci. Sempre più spesso una domanda che mi viene posta è relativa all'opportunità di coprire il rischio valutario nel proprio portafoglio, magari da qualcuno che ha ancora negli occhi un cambio EURUSD a 1.40 e oggi legge sui monitor 1.04 e inizia a chiedersi se questo trend sia destinato a ...

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Opzioni, Liquidità e rispetto del Piano di Trading…

13-06-2014 Hits:7020

Opzioni, Liquidità e rispetto del Piano di Trading...

Le Opzioni sui Futures (su Indici o su Commodities) sono fra gli strumenti più interessanti per chi fa trading con le Opzioni: 1) con pochi contratti puoi già controllare dei controvalori interessanti (riducendo l'impatto commissionale e il peso degli spread bid-ask dato che puoi limitari a negoziare un numero inferiore di contratti) 2) puoi espo...

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Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:2634

Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice aperto)

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

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DAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzio…

24-06-2014 Hits:8138

DAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzioni

...è forse lo Spread fra Futures su Indici Azionari più popolare, questo di 1 Future DAX contro un certo numero di Future EuroStoxx (oggi ci si avvicina alla dollar neutralità con 1 DAX contro 7 Stoxx): proviamo a vedere come risponde facendoci girare sopra il Trading System che utilizziamo per fare operatività Convergence sul Mini S&P500 contr...

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...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trad…

09-06-2015 Hits:3877

...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trading System

Da quanto esistono i prezzi, l’uomo ha tentato di immaginare come si sarebbero sviluppati nelle sedute successive, con l’obiettivo dichiarato di trarre vantaggio da una corretta previsione. Così è accaduto sin dai tempi antichi, quando vennero formalizzati i primi pattern a candele giapponesi dai suoni evocativi come &ldqu...

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Volatilità Implicita: DOVE (e non solo QUANDO) com…

14-10-2015 Hits:3706

Volatilità Implicita: DOVE (e non solo QUANDO) comprare/vendere Opzioni...

Davanti alla domanda: "quando compreresti e quando venderesti opzioni?" qualunque trader in opzioni credo che farebbe riferimento al livello della Volatilità Implicita, privilegiando l'acquisto quando bassa e crescente, e la vendita, quando alta e decrescente.  La Volatilità Implciita è stazionaria e mean reverting, e que...

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EUREX: il breakout della prima ora...

16-03-2015 Hits:4886

EUREX: il breakout della prima ora...

Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato ai sistemi “tradizionali” che verranno presentati nel corso della giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, prevista per il prossimo 11 di aprile. Questi 4 trading system tradizionali verranno messi in competizione con altri 4 sistemi a matrice genetica ed emergeranno...

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Meccanico o Discrezionale?

26-05-2014 Hits:6926

Meccanico o Discrezionale?

Operatività Meccanica o Operatività Discrezionale? ...è una scelta che divide molti trader: avendole provate entrambe, nel corso degli anni ho scelto di privilegiare il primo di questi due approcci (anche una parte della mia operatività, che impiega contratti di opzione, rientra ancora oggi più nell'ambito della seconda), ma questo non significa ch...

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Un'Assicurazione da Professionisti...

21-12-2014 Hits:6197

Un'Assicurazione da Professionisti...

Operare sui mercati da professionista significa, fra le altre cose, dare maggiore importanza alla gestione del rischio rispetto all'analisi del profitto atteso. E questo vale in generale, sia che si stia parlando di operatività in azioni, che in future od opzioni... e quando prendiamo in considerazione la gestione di un portafoglio, il concetto ass...

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[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross F…

21-03-2014 Hits:9021

[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross FX con le Correlazioni

E' da diversi anni che spieghiamo come poter sfruttare le Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross FX: quello che vado a presentarvi in questo articolo è una delle versioni del Trading System che opera meccanicamente su un paniere di Cross e che dall'edizione di Aprile 2014 del corso FX Trading (Correlazioni) abbiamo deciso di mettere ...

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Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione d…

24-09-2015 Hits:2542

Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione del rischio...

Quando sui mercati aumenta la volatilità e si assiste ad una brusca ricorrezione dei prezzi, spesso si possono subire perdite ingenti, soprattutto se si gestisce un portafoglio azionario esposto al rialzo. A cavallo del 24 agosto scorso abbiamo assistito proprio ad una manifestazione di tale dinamica, che si è abbattuta su tutti color...

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Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread …

23-03-2016 Hits:2416

Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread Trading Systems 2 anni dopo...

Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...

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Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte …

05-06-2016 Hits:1986

Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte dal Backtester di Multicharts

Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:4052

SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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Volatility Breakout: un aggiornamento...

01-06-2015 Hits:4144

Volatility Breakout: un aggiornamento...

Dopo l'articolo pubblicato a metà dello scorso ottobre (che potete rileggere qui), ecco un rapido aggiornamento sulle equity dei trading system di classe "Volatility Breakout" sul mercato valutario, che è stata una delle operatività più efficaci dell'ultimo semestre. Ho scelto di non pubblicare equity originate da backt...

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Wheat contro Corn... perchè in Spread?

07-02-2014 Hits:6433

Wheat contro Corn... perchè in Spread?

Dopo che, nel precedente articolo, avevamo preso in esame una modalità meccanica di lavoro sugli Spread in accordo alla stagionalità e a setup tecnici di ingresso in posizione, è venuto il momento di individuare alcune opportunità di trading… L’operazione di oggi è su Frumento contro Mais: il sistema ha individuato una finestra stagionale ribassis...

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EUREX: un sistema ORB (Opening Range Breakout)

10-03-2015 Hits:5860

EUREX: un sistema ORB (Opening Range Breakout)

Una classe di sistemi ormai piuttosto popolare nell’ambiente dei trading system è quello dei cosidetti ORB, acronimo che sta per Opening Range Breakout. La sigla si riferisce a tutti quei sistemi che operano sulla rottura di livelli (breakout appunto), sommati o sottratti al prezzo di apertura. Grandi nomi del trading internazionale ha...

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Slippage (su Azionario) e dove l'Execution può far…

12-02-2015 Hits:4654

Slippage (su Azionario) e dove l'Execution può fare la differenza...

Riuscire a codificare una metodologia di trading che "sulla carta" è profittevole, non basta. La stessa attenzione posta nello scolpire le regole di ingresso ed uscita o nel validare questa operatività per capire se sia sufficientemente robusta, andrebbe messa anche nella fase di execution (letteralmente di "esecuzione" dell'ordine). Chi ha passat...

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VX Future: un contango così...

06-06-2014 Hits:6768

VX Future: un contango così...

Era da qualche tempo che non si vedeva un contango come quello di oggi sul VX Future…  Il pacchetto di misure confezionato ieri da Draghi (che ha ripetuto “…in addition” una decina di volte nella conferenza stampa mentre continuava ad annunciare nuove azioni) sembra avere dato nuovo vigore ai listini americani, affossando nuovamente la Volatil...

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L'Open Drawdown: questo sconosciuto...

25-04-2014 Hits:6736

L'Open Drawdown: questo sconosciuto...

Nell'esaminare una strategia, l'attenzione è quasi sempre rivolta all'equity prodotta dalle operazioni chiuse, ignorando le differenze rispetto ad un'equity che traccia, invece, cosa è successo durante la vita di ogni operazione... ed il drawdown di un'equity calcolato sulle operazioni aperte, può essere sensiibilmente differente dal drawdown di un...

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Dividend Integrity: un'altra chiave di lettura...

08-09-2014 Hits:5437

Dividend Integrity: un'altra chiave di lettura...

Sono tempi difficili per chi è alla ricerca di rendimenti sull'obbligazionario, e personalmente resto sempre abbastanza stupito nel leggere come le aste per l'ennesima emissione di titoli di stato (magari anche di paesi con rapporti debito/PIL ben oltre il 100%), continuino ad andare letteralmente "a ruba" pur riconoscendo sulle scadenze più brevi ...

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EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Proto…

05-01-2017 Hits:933

EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Protocollo Strangle...

Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane. Ho già spiegato il ...

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[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX

24-03-2014 Hits:8901

[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX

Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione "tradizionale", senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e ...

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Un Sistema sui Futures Obbligazionari del 1998 (in…

20-09-2016 Hits:2039

Un Sistema sui Futures Obbligazionari del 1998 (in ottima forma!)

Quando si parla di Analisi della Robustezza di sistemi meccanici e di tecniche di Validazione, cosa c'è di meglio di un sano periodo di "incubazione" prima di iniziare a seguire il Trading System con denaro reale? Di recente ho riportato alla luce un sistema che opera Long sul Future Treasury Bond (US) che è stato presentato in un lib...

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Un Conto (real money) dedicato agli Short Strangle…

14-08-2014 Hits:8212

Un Conto (real money) dedicato agli Short Strangle, 6 mesi dopo...

Sei mesi fa abbiamo iniziato a tracciare l'operatività degli Short Strangle Monthly su un conto dedicato (con denaro reale) per poter certificare il risultato di questo protocollo di lavoro meccanico così da poterlo presentare ad un istituzionale (depurato dalle altre operatività o da interventi discrezionali). Per quanti non abbiano già letto qua...

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La famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthl…

02-02-2017 Hits:501

La famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthly e Weekly)

Ho iniziato a lavorare ai nuovi protocolli EVO dell'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica nel corso dell'estate 2016, con il rilascio della prima struttura EVO su EUR Future: come ha funzionato nel corso di questi mesi, potete leggerlo in questo articolo pubblicato di recente... ...ma il lavoro era appena cominciato: a Novembre 20...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:1980

Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi migliori di sempre...

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli u…

24-01-2017 Hits:593

Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli ultimi mesi...)

In occasione del Webinar della Onine Options Academy dello scorso Ottobre (2016), avevo mostrato l'equity line di una strategia Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500 spiegandone in dettaglio i setup: dalla scelta dei livelli, all'effetto di un filtro basato sulla volatilità, fino alla gestione del rischio.  Puoi riprendere al...

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[TSFX 3] Un Sistema sui Cross contro JPY

24-03-2014 Hits:8127

[TSFX 3] Un Sistema sui Cross contro JPY

Lo Yen giapponese è una valuta particolare: al contrario di Euro, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Neozelandese, Sterlina e (in misura minore) anche Dollaro Canadese, che mostrano, su base giornaliera, un significativa correlazione reciproca positiva su diversi orizzonti temporali di analisi, lo Yen giapponese presenta delle speci...

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